A．成交量小
B．成交量連續(xù)波動(dòng)
C．成交量不變
D．成交量大
52、 消極型股票投資策略以（ ?。槔碚摶A(chǔ)。
A．行為金融理論
B．投資組合理論
C．套利定價(jià)理論
D．有效市場(chǎng)假說
53、 債券投資者對(duì)債券價(jià)格波動(dòng)性和債券價(jià)格利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)算的指標(biāo)不包括（ ?。?。
A．基點(diǎn)價(jià)格值
B．價(jià)格變動(dòng)收益率值
C．騎乘收益率曲線
D．久期
54、 兩極策略將組合中債券的到期期限（ ）。
A．向左平移
B．向右平移
C．集中于波峰和波谷
D．集中于兩極
55、 收益率曲線反映了債券市場(chǎng)的（ ?。?
A．利率信用結(jié)構(gòu)
B．債券到期結(jié)構(gòu)
C．利率風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)
D．利率期限結(jié)構(gòu)
56、 （ ?。┯址Q收益率曲線追蹤策略，可以視做水平分析的一種特殊形式。
A．騎乘收益率曲線策略
B．債券互換策略
C．應(yīng)急免疫策略
D．替代互換策略
57、 假設(shè)在一個(gè)考察期，基金P包括了N類資產(chǎn)，基金在第i類資產(chǎn)上事先確定的正常的(政策規(guī)定的)投資比例為ωbi，而實(shí)際的投資比例為ωpi。第i類資產(chǎn)所對(duì)應(yīng)的基準(zhǔn)指數(shù)的收益率為rbi，基金在該類資產(chǎn)上的實(shí)際投資收益率為rpi。資產(chǎn)配置效果(貢獻(xiàn))可由（ ?。┙o出。
A．
B．
C．
D．
58、 （ ?。┦侵富鸾?jīng)理對(duì)市場(chǎng)整體走勢(shì)的預(yù)測(cè)能力。
A．選股能力
B．行業(yè)選擇能力
C．擇時(shí)能力
D．指數(shù)選擇能力
59、 基金績(jī)效衡量的隱含假設(shè)是（ ?。?。
A．基金本身的情況是穩(wěn)定的
B．基金本身的情況是不穩(wěn)定的
C．組合風(fēng)險(xiǎn)是可測(cè)的
D．組合收益是可測(cè)的
60、 能夠?qū)鸾M合績(jī)效的深度和廣度進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益指標(biāo)是（ ）。
A．夏普指數(shù)
B．詹森指數(shù)
C．特雷諾指數(shù)
D．信息比率
