證券從業(yè)資格考試《金融市場基礎(chǔ)知識》第八章內(nèi)容 金融風險管理，共兩個個小 節(jié)內(nèi)容。包括風險概述和風險管理。
主要掌握中國國家標準對風險的定義;風險的構(gòu)成要素;金融風險的分類;風險管理 的概念等。
【第八章習題及答案】
1、馬科維茨的資產(chǎn)組合管理理論認為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為(??) ，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風險的作用。
A.1
B.2
C.3
D.4
參考答案：A
參考解析：馬科維茨的資產(chǎn)組合管理理論認為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不 為1，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風險的作用。
2、按照驅(qū)動因素劃分，金融風險不包括( )。
A.經(jīng)濟風險
B.市場風險
C.信用風險
D.流動性風險
參考答案：A
參考解析：按照驅(qū)動因素，可將金融風險分為市場風險、信用風險、操作風險、流 動性風險等類型。
3、根據(jù)中國國家標準《風險管理——術(shù)語》中關(guān)于風險的定義，說法正確的是( )。
A.可以是負面的，不可以是正面的
B.可以是正面的，也可以是負面的
C.正面的和負面的都不可以
D.可以是正確的，不可以是負面的
參考答案：B
參考解析：現(xiàn)行國際標準化組織文件(IS031000)和中國國家標準《風險管理——術(shù) 語》所采用的風險定義基本一致，均為“不確定性對目標的影響”。(影響是指偏離預(yù) 期，可以是正面的和/或負面的。
4、通過分散化投資組合在一定程度上可以規(guī)避的風險是( )
A.非系統(tǒng)性風險
B.系統(tǒng)性風險
C.純粹風險
D.投機風險
參考答案：A
參考解析：非系統(tǒng)性金融風險(Non.systematic Risk)是指可以通過分散投資組合 在一定程度上能夠規(guī)避的風險。
5、信用風險是()的主要風險。
A.債券
B.股票
C.衍生證券
D.基金
參考答案：A
參考解析：考點：考查信用風險的相關(guān)內(nèi)容。債券、優(yōu)先股、普通股都可能有信用 風險，但程度有所不同。債券的信用風險就是債券不能到期還本付息的風險。信用風 險是債券的主要風險，因為債券是需要按時還本付息的。
6、金融風險的特點包括( ).I.確定性;II.周期性;III.可管理性;IV.擴散性
A.I、II、III
B.I、II、IV
C.I、III、IV
D.II、III、IV
參考答案：D
參考解析：金融風險具有不確定性。
7、下列表現(xiàn)形式屬于操作風險的有( )。
Ⅰ.內(nèi)部欺詐Ⅱ.系統(tǒng)失靈
Ⅲ.實物資產(chǎn)損壞Ⅳ.業(yè)務(wù)中斷
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
參考答案：C
參考解析：操作風險分為七種表現(xiàn)形式：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工 作場所安全性，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法，實物資產(chǎn)損壞，業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈，交割 及流程管理。
8、( )是人們?yōu)闇p少風險暴露進行效益和成本權(quán)衡而采取的行動。
A.風險轉(zhuǎn)移
B.風險對沖
C.風險規(guī)避
D.風險分散
參考答案：A
參考解析：風險轉(zhuǎn)移是人們?yōu)闇p少風險暴露進行效益和成本權(quán)衡而采取的行動。
9、風險對沖是管理( )非常有效的辦法。
Ⅰ.利率風險Ⅱ.匯率風險
Ⅲ.股票風險Ⅳ.商品風險
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
參考答案：C
參考解析：風險對沖是管理利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險非常有效的 辦法。
10、
風險轉(zhuǎn)移的方法有( )。
Ⅰ.保險Ⅱ.風險分散化
Ⅲ.套期保值Ⅳ.風險沖銷
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
參考答案：B
參考解析：風險轉(zhuǎn)移有三種基本方法：保險、風險分散化和套期保值。
