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全真機考、在線考試、每日一練、評估報告，專業(yè)全面的題庫，盡在 233網(wǎng)校題庫！http://wx.233.com/tiku

A 、 聲譽風(fēng)險 B 、 流動性風(fēng)險 C 、 市場風(fēng)險 D 、 信用風(fēng)險

A 、 標(biāo)準(zhǔn)法 B 、 內(nèi)部評級法 C 、 損失分布法 D 、 打分卡方法

A 、 特定正向風(fēng)險 B 、 特定錯向風(fēng)險 C 、 一般正向風(fēng)險 D 、 一般錯向風(fēng)險

A 、 不低于30% B 、 不低于28% C 、 不低于23% D 、 不低于25%

A 、 36

2022年7月中級銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》真題匯編（考生回憶 版）

第1題 單選題 （每題0.5分，共70題，共35分） 下列每小題的四個選項中，只有一項是最 符合題意的正確答案，多選、錯選或不選均不得分。

1、部分行業(yè)出現(xiàn)集中違約,屬于（)壓力測試情景。

2、巴塞爾協(xié)議II明確指出，實施（）的銀行必須單獨進行信用風(fēng)險壓力測試。

3、商業(yè)銀行需要加強對交易對手信用風(fēng)險的識別和管理。由于一般市場風(fēng)險因素，使得交易 對手的違約概率與風(fēng)險暴露正相關(guān)，這種風(fēng)險被稱為（）

4、某銀行將流動性比例作為風(fēng)險偏好定量指標(biāo)，下列風(fēng)險偏好目標(biāo)值中，反映出該流動性風(fēng) 險偏好最為激進的是( )。

5、下列是某商業(yè)銀行當(dāng)期貨款五級分類的遷徙矩陣

期末

正常 關(guān)注 次級 可疑 損失

期初

正常 90% 10% 0 0 0 關(guān)注 5% 80% 10% 5% 0 次級 0 10% 75% 10% 5% 可疑 0 0 10% 70% 20%

已知期初正常類貸款余額500億,關(guān)注類貸款余額40億,次級類貸款余額20億,可疑類貸款余額10 億,損失類貸款余額0,則該商業(yè)銀行當(dāng)期期末的不良貸款余額是( )億。

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A 、 聲譽風(fēng)險 B 、 流動性風(fēng)險 C 、 市場風(fēng)險 D 、 信用風(fēng)險

A 、 標(biāo)準(zhǔn)法 B 、 內(nèi)部評級法 C 、 損失分布法 D 、 打分卡方法

A 、 特定正向風(fēng)險 B 、 特定錯向風(fēng)險 C 、 一般正向風(fēng)險 D 、 一般錯向風(fēng)險

A 、 不低于30% B 、 不低于28% C 、 不低于23% D 、 不低于25%

A 、 36

2022年7月中級銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》真題匯編（考生回憶 版）

第1題 單選題 （每題0.5分，共70題，共35分） 下列每小題的四個選項中，只有一項是最 符合題意的正確答案，多選、錯選或不選均不得分。

1、部分行業(yè)出現(xiàn)集中違約,屬于（)壓力測試情景。

2、巴塞爾協(xié)議II明確指出，實施（）的銀行必須單獨進行信用風(fēng)險壓力測試。

3、商業(yè)銀行需要加強對交易對手信用風(fēng)險的識別和管理。由于一般市場風(fēng)險因素，使得交易 對手的違約概率與風(fēng)險暴露正相關(guān)，這種風(fēng)險被稱為（）

4、某銀行將流動性比例作為風(fēng)險偏好定量指標(biāo)，下列風(fēng)險偏好目標(biāo)值中，反映出該流動性風(fēng) 險偏好最為激進的是( )。

5、下列是某商業(yè)銀行當(dāng)期貨款五級分類的遷徙矩陣

期末

正常 關(guān)注 次級 可疑 損失

期初

正常 90% 10% 0 0 0 關(guān)注 5% 80% 10% 5% 0 次級 0 10% 75% 10% 5% 可疑 0 0 10% 70% 20%

已知期初正常類貸款余額500億,關(guān)注類貸款余額40億,次級類貸款余額20億,可疑類貸款余額10 億,損失類貸款余額0,則該商業(yè)銀行當(dāng)期期末的不良貸款余額是( )億。

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B 、 35 C 、 34 D 、 32

A 、 143% B 、 257% C 、 133% D 、 342%

A 、 所有員工都應(yīng)當(dāng)深入理解風(fēng)管理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽風(fēng)險的因素 B 、 有效的聲譽風(fēng)險管理是有資質(zhì)的營銷人員、高效的風(fēng)險管理流程和現(xiàn)代信息技術(shù)共同作 用的結(jié)果

C 、 商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風(fēng)險都可能危及自身聲譽 D 、 聲譽風(fēng)險一般不采取歷史模擬法進行計量和監(jiān)測

A 、 損失數(shù)據(jù)收集 B 、 風(fēng)險與控制自我評估 C 、 關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo) D 、 因果分析模型

A 、 對風(fēng)險造成的損失進行最大程度的控制 B 、 從應(yīng)急性的風(fēng)險管理操作轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防性的風(fēng)險管理規(guī)劃 C 、 定期評估威脅商業(yè)銀行的風(fēng)險因素，及早采取有效措施減少杜絕各類風(fēng)險隱患 D 、 將最佳的風(fēng)險管理辦法轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)很行的既定政策和原則

A 、 巴塞爾協(xié)議I B 、 巴塞爾協(xié)議II．5 C 、 巴塞爾協(xié)議II D 、 巴塞爾協(xié)議III

6、某中小型商業(yè)銀行自身流動性相關(guān)數(shù)據(jù)如下表所示，則該行的凈穩(wěn)定融資比率為（）

7、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽風(fēng)險可能給商業(yè)銀行造成的損失。因此對聲 譽風(fēng)險管理的認(rèn)識，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?

8、商業(yè)銀行運用（）能夠?qū)︼L(fēng)險損失，風(fēng)險成因和風(fēng)險類別進行邏輯分析和數(shù)據(jù)統(tǒng)計，進而 形成三者之間相互關(guān)聯(lián)的多元分布。

9、下列戰(zhàn)略風(fēng)險管理措施中,不具有前瞻性，預(yù)防性特征的是（）

10、杠桿率監(jiān)管覆蓋了表外資產(chǎn),彌補了()資本監(jiān)管下表外資產(chǎn)風(fēng)險計提不足的問題。

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B 、 35 C 、 34 D 、 32

A 、 143% B 、 257% C 、 133% D 、 342%

A 、 所有員工都應(yīng)當(dāng)深入理解風(fēng)管理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽風(fēng)險的因素 B 、 有效的聲譽風(fēng)險管理是有資質(zhì)的營銷人員、高效的風(fēng)險管理流程和現(xiàn)代信息技術(shù)共同作 用的結(jié)果

C 、 商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風(fēng)險都可能危及自身聲譽 D 、 聲譽風(fēng)險一般不采取歷史模擬法進行計量和監(jiān)測

A 、 損失數(shù)據(jù)收集 B 、 風(fēng)險與控制自我評估 C 、 關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo) D 、 因果分析模型

A 、 對風(fēng)險造成的損失進行最大程度的控制 B 、 從應(yīng)急性的風(fēng)險管理操作轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防性的風(fēng)險管理規(guī)劃 C 、 定期評估威脅商業(yè)銀行的風(fēng)險因素，及早采取有效措施減少杜絕各類風(fēng)險隱患 D 、 將最佳的風(fēng)險管理辦法轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)很行的既定政策和原則

A 、 巴塞爾協(xié)議I B 、 巴塞爾協(xié)議II．5 C 、 巴塞爾協(xié)議II D 、 巴塞爾協(xié)議III

6、某中小型商業(yè)銀行自身流動性相關(guān)數(shù)據(jù)如下表所示，則該行的凈穩(wěn)定融資比率為（）

7、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽風(fēng)險可能給商業(yè)銀行造成的損失。因此對聲 譽風(fēng)險管理的認(rèn)識，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?

8、商業(yè)銀行運用（）能夠?qū)︼L(fēng)險損失，風(fēng)險成因和風(fēng)險類別進行邏輯分析和數(shù)據(jù)統(tǒng)計，進而 形成三者之間相互關(guān)聯(lián)的多元分布。

9、下列戰(zhàn)略風(fēng)險管理措施中,不具有前瞻性，預(yù)防性特征的是（）

10、杠桿率監(jiān)管覆蓋了表外資產(chǎn),彌補了()資本監(jiān)管下表外資產(chǎn)風(fēng)險計提不足的問題。

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A 、 固有風(fēng)臉 B 、 非系統(tǒng)性風(fēng)臉 C 、 剩余風(fēng)險 D 、 系統(tǒng)性風(fēng)臉

A 、 報告僅作為銀行內(nèi)部資本管理使用，不需要交監(jiān)管機構(gòu)審閱 B 、 報告要提出確保資本能夠充分覆蓋主要風(fēng)險的建議 C 、 報告應(yīng)評估銀行實際持有的資本是否足以抵制主要風(fēng)險 D 、 報告應(yīng)評估主要風(fēng)險狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標(biāo)和外部環(huán)境對資本水平的影響等

A 、 無法確定 B 、 降低 C 、 不變 D 、 增加

A 、 敞口分新 B 、 敏感性分析 C 、 久期分析 D 、 缺口分析

A 、 20% B 、 48% C 、 52% D 、 80%

A 、 信息與溝通 B 、 內(nèi)部環(huán)境 C 、 控制活動 D 、 外部環(huán)境

A 、 所有企業(yè)的履約程度有一定程度的降低 B 、 潛在借款人的風(fēng)險水平上升 C 、 借款人承受較高的風(fēng)險

11、商業(yè)銀行在進行風(fēng)險與控制自我評估(RCSA)時,針對經(jīng)營管理過程中本身所具有的風(fēng)險， 實施了旨在改變風(fēng)險可能性和影響強度的管理控制活動后，仍然保留的那部分風(fēng)險是（）

12、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部資本充足評估程序的報告體系，定期監(jiān)測和報告銀行資本水平和 主要影響因素的變化趨勢。下列關(guān)于內(nèi)部資本充足評估程序報告體系的表述，錯誤的是（）

13、某企業(yè)在銀行有一筆信用貸款,當(dāng)商業(yè)銀行下調(diào)該企業(yè)信用等級后，該企業(yè)對原貸款增加 了商用房地產(chǎn)作為抵押，則該筆債項的違約損失率（LGD）會（ ）。

14、利率風(fēng)險計量不包括以下（）方法

15、某商業(yè)銀行的一筆債務(wù)的違約風(fēng)險暴露為2500萬元，假定其回收金額為2000萬元，回收 成本為800萬元，若采取回收現(xiàn)金流法，則這筆債項的違約損失率為（）

16、某商業(yè)銀行分行要求下屬支行風(fēng)險部分負責(zé)人每年必須按照年初制定的休假計劃休假， 休假期間的工作有分行風(fēng)險管理部門安排人員接替，這項管理要求屬于內(nèi)部控制五大要素的

（）

17、假設(shè)中央銀行正在實施寬松的貨幣政策，基準(zhǔn)利率水平持續(xù)下調(diào)，從宏觀的角度看，在 該貨幣政策的影響下，通常會使（）

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A 、 固有風(fēng)臉 B 、 非系統(tǒng)性風(fēng)臉 C 、 剩余風(fēng)險 D 、 系統(tǒng)性風(fēng)臉

A 、 報告僅作為銀行內(nèi)部資本管理使用，不需要交監(jiān)管機構(gòu)審閱 B 、 報告要提出確保資本能夠充分覆蓋主要風(fēng)險的建議 C 、 報告應(yīng)評估銀行實際持有的資本是否足以抵制主要風(fēng)險 D 、 報告應(yīng)評估主要風(fēng)險狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標(biāo)和外部環(huán)境對資本水平的影響等

A 、 無法確定 B 、 降低 C 、 不變 D 、 增加

A 、 敞口分新 B 、 敏感性分析 C 、 久期分析 D 、 缺口分析

A 、 20% B 、 48% C 、 52% D 、 80%

A 、 信息與溝通 B 、 內(nèi)部環(huán)境 C 、 控制活動 D 、 外部環(huán)境

A 、 所有企業(yè)的履約程度有一定程度的降低 B 、 潛在借款人的風(fēng)險水平上升 C 、 借款人承受較高的風(fēng)險

11、商業(yè)銀行在進行風(fēng)險與控制自我評估(RCSA)時,針對經(jīng)營管理過程中本身所具有的風(fēng)險， 實施了旨在改變風(fēng)險可能性和影響強度的管理控制活動后，仍然保留的那部分風(fēng)險是（）

12、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部資本充足評估程序的報告體系，定期監(jiān)測和報告銀行資本水平和 主要影響因素的變化趨勢。下列關(guān)于內(nèi)部資本充足評估程序報告體系的表述，錯誤的是（）

13、某企業(yè)在銀行有一筆信用貸款,當(dāng)商業(yè)銀行下調(diào)該企業(yè)信用等級后，該企業(yè)對原貸款增加 了商用房地產(chǎn)作為抵押，則該筆債項的違約損失率（LGD）會（ ）。

14、利率風(fēng)險計量不包括以下（）方法

15、某商業(yè)銀行的一筆債務(wù)的違約風(fēng)險暴露為2500萬元，假定其回收金額為2000萬元，回收 成本為800萬元，若采取回收現(xiàn)金流法，則這筆債項的違約損失率為（）

16、某商業(yè)銀行分行要求下屬支行風(fēng)險部分負責(zé)人每年必須按照年初制定的休假計劃休假， 休假期間的工作有分行風(fēng)險管理部門安排人員接替，這項管理要求屬于內(nèi)部控制五大要素的

（）

17、假設(shè)中央銀行正在實施寬松的貨幣政策，基準(zhǔn)利率水平持續(xù)下調(diào)，從宏觀的角度看，在 該貨幣政策的影響下，通常會使（）

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D 、 所有企業(yè)的違約風(fēng)險有一定程度的降低

A 、 合格金融質(zhì)押品 B 、 合格應(yīng)收賬款 C 、 合格通用設(shè)備 D 、 合格住宅房地產(chǎn)

A 、 必須嚴(yán)格執(zhí)行的指令性限額，柔性控制的指導(dǎo)性限額 B 、 體現(xiàn)監(jiān)管要求的限額，體現(xiàn)管理人自身風(fēng)險偏好的限額 C 、 由高管層審批的限額，由業(yè)務(wù)部門自行審批的限額 D 、 針對管理人全部產(chǎn)品的限額，針對單一資產(chǎn)管理產(chǎn)品的限額

A 、 損失 B 、 破產(chǎn) C 、 違約 D 、 盈利

A 、 聲譽風(fēng)險管理應(yīng)盡早可能覆蓋商業(yè)銀行的各種行為 B 、 聲譽風(fēng)險管理應(yīng)主要針對高管言行和理財產(chǎn)品 C 、 聲譽風(fēng)險管理應(yīng)主要針對高管言行和新聞媒體 D 、 聲譽風(fēng)險管理應(yīng)重在加強銀行內(nèi)部控制制度建設(shè)

A 、 客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件 B 、 內(nèi)部流程 C 、 執(zhí)行、交割和流程管理事件 D 、 內(nèi)部敲詐

A 、 1%-2．5% B 、 0%-3．5% C 、 1%-3．5% D 、 0%-2．5%

A 、 反洗錢工作部際聯(lián)席會議制度 B 、 中國反洗錢檢測分析中心 C 、 中國銀行保險監(jiān)管管理委員會

18、下列不屬于內(nèi)部評級法初級法合格信用風(fēng)險緩釋范圍的是（ ）

19、按執(zhí)行的剛性程度作為劃分標(biāo)準(zhǔn)，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)風(fēng)險限額的主要類型是（）

20、新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）的信用風(fēng)險是指借款人或交易對手按照約定履行業(yè)務(wù)，從而可能使商業(yè) 銀行產(chǎn)生（）的風(fēng)險。

21、對商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險進行有效管理的最佳做法是()

22、某商業(yè)銀行客戶經(jīng)理在金融產(chǎn)品消費過程中，向風(fēng)險承受能力較低的保守型客戶銷售高 風(fēng)險金融產(chǎn)品，此后因違反適當(dāng)性原則遭到監(jiān)管處罰，根據(jù)操作風(fēng)險損失事件分類，上述事

件應(yīng)當(dāng)歸類于（）

23、巴塞爾委員會于2011年發(fā)布的《全球系統(tǒng)重要性銀行評估方法及其附加資本要求》最終 版文件規(guī)定，在認(rèn)定全球系統(tǒng)重要性銀行時所使用的附加資本要求為（）

24、在我國，負責(zé)接收、分析全國大額和可疑交易報告向有關(guān)部門移交可疑交易線索的金融 情報機構(gòu)是（）

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D 、 所有企業(yè)的違約風(fēng)險有一定程度的降低

A 、 合格金融質(zhì)押品 B 、 合格應(yīng)收賬款 C 、 合格通用設(shè)備 D 、 合格住宅房地產(chǎn)

A 、 必須嚴(yán)格執(zhí)行的指令性限額，柔性控制的指導(dǎo)性限額 B 、 體現(xiàn)監(jiān)管要求的限額，體現(xiàn)管理人自身風(fēng)險偏好的限額 C 、 由高管層審批的限額，由業(yè)務(wù)部門自行審批的限額 D 、 針對管理人全部產(chǎn)品的限額，針對單一資產(chǎn)管理產(chǎn)品的限額

A 、 損失 B 、 破產(chǎn) C 、 違約 D 、 盈利

A 、 聲譽風(fēng)險管理應(yīng)盡早可能覆蓋商業(yè)銀行的各種行為 B 、 聲譽風(fēng)險管理應(yīng)主要針對高管言行和理財產(chǎn)品 C 、 聲譽風(fēng)險管理應(yīng)主要針對高管言行和新聞媒體 D 、 聲譽風(fēng)險管理應(yīng)重在加強銀行內(nèi)部控制制度建設(shè)

A 、 客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件 B 、 內(nèi)部流程 C 、 執(zhí)行、交割和流程管理事件 D 、 內(nèi)部敲詐

A 、 1%-2．5% B 、 0%-3．5% C 、 1%-3．5% D 、 0%-2．5%

A 、 反洗錢工作部際聯(lián)席會議制度 B 、 中國反洗錢檢測分析中心 C 、 中國銀行保險監(jiān)管管理委員會

18、下列不屬于內(nèi)部評級法初級法合格信用風(fēng)險緩釋范圍的是（ ）

19、按執(zhí)行的剛性程度作為劃分標(biāo)準(zhǔn)，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)風(fēng)險限額的主要類型是（）

20、新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）的信用風(fēng)險是指借款人或交易對手按照約定履行業(yè)務(wù)，從而可能使商業(yè) 銀行產(chǎn)生（）的風(fēng)險。

21、對商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險進行有效管理的最佳做法是()

22、某商業(yè)銀行客戶經(jīng)理在金融產(chǎn)品消費過程中，向風(fēng)險承受能力較低的保守型客戶銷售高 風(fēng)險金融產(chǎn)品，此后因違反適當(dāng)性原則遭到監(jiān)管處罰，根據(jù)操作風(fēng)險損失事件分類，上述事

件應(yīng)當(dāng)歸類于（）

23、巴塞爾委員會于2011年發(fā)布的《全球系統(tǒng)重要性銀行評估方法及其附加資本要求》最終 版文件規(guī)定，在認(rèn)定全球系統(tǒng)重要性銀行時所使用的附加資本要求為（）

24、在我國，負責(zé)接收、分析全國大額和可疑交易報告向有關(guān)部門移交可疑交易線索的金融 情報機構(gòu)是（）

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D 、 中國人民銀行反洗錢局

A 、 聲譽風(fēng)險 B 、 信用風(fēng)險 C 、 市場風(fēng)險 D 、 操作風(fēng)險

A 、 洪水導(dǎo)致借款人的抵押品損毀 B 、 碳減排政策導(dǎo)致“棕色”企業(yè)客戶償債能力下降 C 、 極端天氣事件降低企業(yè)生產(chǎn)頻率、企業(yè)銷售收入減少 D 、 氣候變化導(dǎo)致銀行資產(chǎn)價值出現(xiàn)波動

A 、 風(fēng)險管理部門薪酬與業(yè)務(wù)條線收入掛鉤 B 、 風(fēng)險管理部門具備足夠的職權(quán)、資源以及與董事會進行直接溝通的渠道 C 、 設(shè)置獨立的風(fēng)險管理部門 D 、 風(fēng)險管理部門以獨立于業(yè)務(wù)部門的報告路線直接向高管層和董事會報告業(yè)務(wù)的風(fēng)險狀況

A 、 90．9% B 、 6．83% C 、 6．54% D 、 155%

A 、 洗錢和擴散融資的資金量往往比較大，而恐怖融資的資金量小、交易簡單 B 、 洗錢的資金來源為非法所得，而恐怖融資、擴散融資的資金來源往往合法 C 、 洗錢的資金用于政治目的，恐怖融資和擴散融資的目的是隱藏犯罪資金來源 D 、 洗錢的資金環(huán)形流動，而恐怖融資、擴散融資的資金是資金點到點的流動

A 、 采用國債期貨規(guī)避未來利率不利變動風(fēng)險 B 、 采用遠期利率協(xié)議規(guī)避未來利率不利變動風(fēng)險 C 、 采用外匯期貨避免未來匯率不利變動風(fēng)險 D 、 采用商品期貨對沖未來的股票價格波動風(fēng)險

A 、 信貸政策的制定 B 、 績效衡量和考核 C 、 風(fēng)險偏好的設(shè)定 D 、 貸款定價

25、股票市場大概下跌以及貨幣市場大幅波動，屬于（）壓力情景。

26、下列商業(yè)商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險事件中，屬于轉(zhuǎn)型風(fēng)險的是（）

27、下列未體現(xiàn)商業(yè)銀行風(fēng)險管理職能的獨立性的是()．

28、某商業(yè)銀行當(dāng)期貸款余額共2600億元，其中正常類2300億元， 關(guān)注類190億元。一般準(zhǔn) 備、專項準(zhǔn)備、特種準(zhǔn)備分別為100億元、55億元、15億元。則該銀行當(dāng)期的不良貸款撥備覆 蓋率為（）。

29、下列關(guān)于洗錢、恐怖融資、擴散融資的區(qū)別，表述最不恰當(dāng)?shù)氖?)。

30、商業(yè)銀行常采取衍生工具來主動對沖市場風(fēng)險。 下列做法最不恰當(dāng)?shù)氖?)。

31、下列選項中不屬于內(nèi)部評級高級應(yīng)用的是(）

32、某銀行風(fēng)險管理人員針對不良貸款建立了以下模型：

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D 、 中國人民銀行反洗錢局

A 、 聲譽風(fēng)險 B 、 信用風(fēng)險 C 、 市場風(fēng)險 D 、 操作風(fēng)險

A 、 洪水導(dǎo)致借款人的抵押品損毀 B 、 碳減排政策導(dǎo)致“棕色”企業(yè)客戶償債能力下降 C 、 極端天氣事件降低企業(yè)生產(chǎn)頻率、企業(yè)銷售收入減少 D 、 氣候變化導(dǎo)致銀行資產(chǎn)價值出現(xiàn)波動

A 、 風(fēng)險管理部門薪酬與業(yè)務(wù)條線收入掛鉤 B 、 風(fēng)險管理部門具備足夠的職權(quán)、資源以及與董事會進行直接溝通的渠道 C 、 設(shè)置獨立的風(fēng)險管理部門 D 、 風(fēng)險管理部門以獨立于業(yè)務(wù)部門的報告路線直接向高管層和董事會報告業(yè)務(wù)的風(fēng)險狀況

A 、 90．9% B 、 6．83% C 、 6．54% D 、 155%

A 、 洗錢和擴散融資的資金量往往比較大，而恐怖融資的資金量小、交易簡單 B 、 洗錢的資金來源為非法所得，而恐怖融資、擴散融資的資金來源往往合法 C 、 洗錢的資金用于政治目的，恐怖融資和擴散融資的目的是隱藏犯罪資金來源 D 、 洗錢的資金環(huán)形流動，而恐怖融資、擴散融資的資金是資金點到點的流動

A 、 采用國債期貨規(guī)避未來利率不利變動風(fēng)險 B 、 采用遠期利率協(xié)議規(guī)避未來利率不利變動風(fēng)險 C 、 采用外匯期貨避免未來匯率不利變動風(fēng)險 D 、 采用商品期貨對沖未來的股票價格波動風(fēng)險

A 、 信貸政策的制定 B 、 績效衡量和考核 C 、 風(fēng)險偏好的設(shè)定 D 、 貸款定價

25、股票市場大概下跌以及貨幣市場大幅波動，屬于（）壓力情景。

26、下列商業(yè)商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險事件中，屬于轉(zhuǎn)型風(fēng)險的是（）

27、下列未體現(xiàn)商業(yè)銀行風(fēng)險管理職能的獨立性的是()．

28、某商業(yè)銀行當(dāng)期貸款余額共2600億元，其中正常類2300億元， 關(guān)注類190億元。一般準(zhǔn) 備、專項準(zhǔn)備、特種準(zhǔn)備分別為100億元、55億元、15億元。則該銀行當(dāng)期的不良貸款撥備覆 蓋率為（）。

29、下列關(guān)于洗錢、恐怖融資、擴散融資的區(qū)別，表述最不恰當(dāng)?shù)氖?)。

30、商業(yè)銀行常采取衍生工具來主動對沖市場風(fēng)險。 下列做法最不恰當(dāng)?shù)氖?)。

31、下列選項中不屬于內(nèi)部評級高級應(yīng)用的是(）

32、某銀行風(fēng)險管理人員針對不良貸款建立了以下模型：

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A 、 在GDP、 M2、貸款均為零增長情況下，不良貸款率的期望值為4．3 B 、 不良貸款率與貸款增長率之間的相關(guān)系數(shù)為正 C 、 其他條件不變，M2增長率每增加1個百分點，不良貸款率下降0．13個百分點 D 、 其他條件不變， GDP每增長1倍、不良貸款率下降0．07個百分點

A 、 60% B 、 80% C 、 40% D 、 20%

A 、 銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新不足 B 、 市場過度競爭 C 、 監(jiān)管不到位 D 、 風(fēng)險偏好過于激進

A 、 增加普通股權(quán)益資本 B 、 降低總的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn) C 、 銀行并購和重組 D 、 增加風(fēng)險權(quán)重低的資產(chǎn)

A 、 通過代理收付款業(yè)務(wù)進行洗錢活動 B 、 內(nèi)外勾結(jié)編造代理業(yè)務(wù)合同騙取手續(xù)費收入 C 、 未獲得客戶允許代理扣劃資金或進行交易 D 、 代客理財產(chǎn)品由于市場利率變動而造成損失

A 、 風(fēng)險補償 B 、 風(fēng)險分散 C 、 風(fēng)險適中 D 、 風(fēng)險轉(zhuǎn)移

A 、 實現(xiàn)不同業(yè)務(wù)條線風(fēng)險數(shù)據(jù)風(fēng)險暴露的有效加總， 有助于準(zhǔn)確了解自身風(fēng)險狀況 B 、 與風(fēng)險相關(guān)的系統(tǒng)流程設(shè)計應(yīng)全面考慮前、中、后臺相關(guān)部門的需求 C 、 為提高風(fēng)險信息傳遞的及時性， 不同部門崗位應(yīng)設(shè)置統(tǒng)一的系統(tǒng)登錄級別避免流程冗長 D 、 對交易對手的風(fēng)險預(yù)警信號不能及時到達結(jié)算部門是風(fēng)險信息傳導(dǎo)失效的表現(xiàn)之一

不良貸款率=4．3-0．07*GDP增長率-0．13*M2增長率+0．04*貸款增長率，對上述模型下列 表述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?

33、根據(jù)《關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》，資產(chǎn)管理產(chǎn)品中，權(quán)益類產(chǎn)品投 資于股票、未上市企業(yè)股權(quán)等權(quán)益類資產(chǎn)的比例不低于（）。

34、多年來國內(nèi)外銀行危機的慘痛教訓(xùn)反復(fù)證明，（）是最可能導(dǎo)致銀行危機的最主要原 因。

35、商業(yè)銀行持有的資本是否能夠充分覆蓋風(fēng)險，取決于資本充足率計算公式的分子與分母 兩個部分。下列屬于商業(yè)銀行提高資本充足率“分子對策”的是（）。

36、下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的是（)。

37、商業(yè)銀行通過銀團貸款的方式來降低風(fēng)險的做法屬于 ()管理策略。

38、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的表述， 最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?

39、根據(jù)我國監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，對符合標(biāo)準(zhǔn)的微型和小

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A 、 在GDP、 M2、貸款均為零增長情況下，不良貸款率的期望值為4．3 B 、 不良貸款率與貸款增長率之間的相關(guān)系數(shù)為正 C 、 其他條件不變，M2增長率每增加1個百分點，不良貸款率下降0．13個百分點 D 、 其他條件不變， GDP每增長1倍、不良貸款率下降0．07個百分點

A 、 60% B 、 80% C 、 40% D 、 20%

A 、 銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新不足 B 、 市場過度競爭 C 、 監(jiān)管不到位 D 、 風(fēng)險偏好過于激進

A 、 增加普通股權(quán)益資本 B 、 降低總的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn) C 、 銀行并購和重組 D 、 增加風(fēng)險權(quán)重低的資產(chǎn)

A 、 通過代理收付款業(yè)務(wù)進行洗錢活動 B 、 內(nèi)外勾結(jié)編造代理業(yè)務(wù)合同騙取手續(xù)費收入 C 、 未獲得客戶允許代理扣劃資金或進行交易 D 、 代客理財產(chǎn)品由于市場利率變動而造成損失

A 、 風(fēng)險補償 B 、 風(fēng)險分散 C 、 風(fēng)險適中 D 、 風(fēng)險轉(zhuǎn)移

A 、 實現(xiàn)不同業(yè)務(wù)條線風(fēng)險數(shù)據(jù)風(fēng)險暴露的有效加總， 有助于準(zhǔn)確了解自身風(fēng)險狀況 B 、 與風(fēng)險相關(guān)的系統(tǒng)流程設(shè)計應(yīng)全面考慮前、中、后臺相關(guān)部門的需求 C 、 為提高風(fēng)險信息傳遞的及時性， 不同部門崗位應(yīng)設(shè)置統(tǒng)一的系統(tǒng)登錄級別避免流程冗長 D 、 對交易對手的風(fēng)險預(yù)警信號不能及時到達結(jié)算部門是風(fēng)險信息傳導(dǎo)失效的表現(xiàn)之一

不良貸款率=4．3-0．07*GDP增長率-0．13*M2增長率+0．04*貸款增長率，對上述模型下列 表述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?

33、根據(jù)《關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》，資產(chǎn)管理產(chǎn)品中，權(quán)益類產(chǎn)品投 資于股票、未上市企業(yè)股權(quán)等權(quán)益類資產(chǎn)的比例不低于（）。

34、多年來國內(nèi)外銀行危機的慘痛教訓(xùn)反復(fù)證明，（）是最可能導(dǎo)致銀行危機的最主要原 因。

35、商業(yè)銀行持有的資本是否能夠充分覆蓋風(fēng)險，取決于資本充足率計算公式的分子與分母 兩個部分。下列屬于商業(yè)銀行提高資本充足率“分子對策”的是（）。

36、下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的是（)。

37、商業(yè)銀行通過銀團貸款的方式來降低風(fēng)險的做法屬于 ()管理策略。

38、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的表述， 最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?

39、根據(jù)我國監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，對符合標(biāo)準(zhǔn)的微型和小

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A 、 0 B 、 85% C 、 50% D 、 75%

A 、 ①和②都不正確 B 、 僅②正確 C 、 ①和②都正確 D 、 僅①正確

A 、 巴塞爾協(xié)議Ⅲ B 、 巴塞爾協(xié)議Ⅳ C 、 巴塞爾協(xié)議Ⅰ D 、 巴塞爾協(xié)儀Ⅱ

A 、 反洗錢宣傳培訓(xùn)制度；客戶洗錢風(fēng)險等級劃分制度 B 、 反洗錢協(xié)助調(diào)查制度；反洗錢崗位職責(zé)制度 C 、 客戶身份資料和交易記錄保存制度；反洗錢制度 D 、 客戶身份識別制度；大額交易與可疑交易報告制度

A 、 發(fā)行債券 B 、 拆入資金和正回購 C 、 增加同業(yè)負債 D 、 不良貸款核銷

A 、 高級計量法 B 、 權(quán)重法 C 、 內(nèi)部模型法 D 、 內(nèi)部評級法

A 、 巴塞爾協(xié)議Ⅲ市場風(fēng)險新規(guī)采用ES代替VaR B 、 采用歷史模擬法計算VaR，不需要基于任何分布假設(shè) C 、 當(dāng)選擇的置信區(qū)間發(fā)生變動時，VaR隨之變動，但ES不變 D 、 ES是一定置信水平下，超過VaR值水平的潛在損失均值

型企業(yè)的債權(quán)的風(fēng)險權(quán)重為（）。

40、下列關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的表述正確的是() ①標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的方差等于1。 ②標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布曲線下的面積等于1。

41、 ( ) 遵循資本數(shù)量和質(zhì)量同步提高、資本監(jiān)管和流動性監(jiān)管并重、資本充足率與杠桿率并 行等原則，確立了全球銀行業(yè)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則的新框架。

42、商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系中，處于基礎(chǔ)和核心地位的制度分別是(）．

43、下列不屬于日常情況下商業(yè)銀行流動性來源的是()。

44、商業(yè)銀行采用（）計量信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，貸款損失準(zhǔn)備缺口是指商業(yè)銀行實際計算 的貸款損失準(zhǔn)備低于預(yù)期損失的部分。

45、下列關(guān)于風(fēng)險價值（VaR）與預(yù)期尾部損失（ES）的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?

46、下列關(guān)于操作風(fēng)險評估的表述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

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A 、 0 B 、 85% C 、 50% D 、 75%

A 、 ①和②都不正確 B 、 僅②正確 C 、 ①和②都正確 D 、 僅①正確

A 、 巴塞爾協(xié)議Ⅲ B 、 巴塞爾協(xié)議Ⅳ C 、 巴塞爾協(xié)議Ⅰ D 、 巴塞爾協(xié)儀Ⅱ

A 、 反洗錢宣傳培訓(xùn)制度；客戶洗錢風(fēng)險等級劃分制度 B 、 反洗錢協(xié)助調(diào)查制度；反洗錢崗位職責(zé)制度 C 、 客戶身份資料和交易記錄保存制度；反洗錢制度 D 、 客戶身份識別制度；大額交易與可疑交易報告制度

A 、 發(fā)行債券 B 、 拆入資金和正回購 C 、 增加同業(yè)負債 D 、 不良貸款核銷

A 、 高級計量法 B 、 權(quán)重法 C 、 內(nèi)部模型法 D 、 內(nèi)部評級法

A 、 巴塞爾協(xié)議Ⅲ市場風(fēng)險新規(guī)采用ES代替VaR B 、 采用歷史模擬法計算VaR，不需要基于任何分布假設(shè) C 、 當(dāng)選擇的置信區(qū)間發(fā)生變動時，VaR隨之變動，但ES不變 D 、 ES是一定置信水平下，超過VaR值水平的潛在損失均值

型企業(yè)的債權(quán)的風(fēng)險權(quán)重為（）。

40、下列關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的表述正確的是() ①標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的方差等于1。 ②標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布曲線下的面積等于1。

41、 ( ) 遵循資本數(shù)量和質(zhì)量同步提高、資本監(jiān)管和流動性監(jiān)管并重、資本充足率與杠桿率并 行等原則，確立了全球銀行業(yè)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則的新框架。

42、商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系中，處于基礎(chǔ)和核心地位的制度分別是(）．

43、下列不屬于日常情況下商業(yè)銀行流動性來源的是()。

44、商業(yè)銀行采用（）計量信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，貸款損失準(zhǔn)備缺口是指商業(yè)銀行實際計算 的貸款損失準(zhǔn)備低于預(yù)期損失的部分。

45、下列關(guān)于風(fēng)險價值（VaR）與預(yù)期尾部損失（ES）的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?

46、下列關(guān)于操作風(fēng)險評估的表述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

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A 、 銀行通常用損失發(fā)生頻率和損失嚴(yán)重度矩陣來分析固有風(fēng)險 B 、 銀行可根據(jù)“固有風(fēng)險暴露=控制有效性-剩余風(fēng)險暴露”，確定剩余風(fēng)險評級 C 、 銀行要從控制的設(shè)計和實施兩方面評估控制活動的有效性，確定控制有效性評級 D 、 銀行對于自身面臨的每個操作風(fēng)險點，都要分析固有風(fēng)險

A 、 核心一級資本 B 、 總資本 C 、 二級資本 D 、 一級資本

A 、 增加26億元 B 、 減少22億元 C 、 減少26億元 D 、 增加22億元

A 、 重新定價風(fēng)險 B 、 收益率曲線風(fēng)險 C 、 期權(quán)性風(fēng)險 D 、 基準(zhǔn)風(fēng)險

A 、 國家限額 B 、 信貸限額 C 、 止損限額 D 、 行業(yè)限額

A 、 久期是用于衡量利率敏感度的指標(biāo)或利率彈性的指標(biāo) B 、 久期可以用于對商業(yè)銀行資產(chǎn)負債的利率風(fēng)險管理 C 、 當(dāng)市場收益率下行時，債券久期變短，債券價格上升 D 、 相同市場波動下，久期越長的債券價格變動幅度越大

A 、 內(nèi)部評級法 B 、 現(xiàn)期風(fēng)險暴露法 C 、 內(nèi)部模型法 D 、 標(biāo)準(zhǔn)法

A 、 商業(yè)銀行正確識別來自于內(nèi)外部的戰(zhàn)略風(fēng)險，有助于經(jīng)營管理從被動防守轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃映?擊

47、根據(jù)我國監(jiān)管規(guī)定，系統(tǒng)重要性銀行在達到最低資本要求，儲備資本和逆周期資本基礎(chǔ) 上，還應(yīng)符合附加資本要求。其中，附加資本要求主要通過（）資本類型滿足。

48、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)A=2000億元，負債L=1800億 元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為DA=5年，負債加權(quán)平均久期為DL=3年。根據(jù)久期分析法，如果市 場利率從4%下降到3．5%，則商業(yè)銀行的整體價值約（）。

49、（）也稱期限錯配風(fēng)險，是最主要和最常見的利率風(fēng)險形式。

50、下列選項中，屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險限額指標(biāo)的是（）

51、下列關(guān)于久期的描述錯誤的是（）

52、2018年1月銀保監(jiān)會發(fā)布《交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)計量規(guī)則》，以替代現(xiàn)有的（）

53、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

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A 、 銀行通常用損失發(fā)生頻率和損失嚴(yán)重度矩陣來分析固有風(fēng)險 B 、 銀行可根據(jù)“固有風(fēng)險暴露=控制有效性-剩余風(fēng)險暴露”，確定剩余風(fēng)險評級 C 、 銀行要從控制的設(shè)計和實施兩方面評估控制活動的有效性，確定控制有效性評級 D 、 銀行對于自身面臨的每個操作風(fēng)險點，都要分析固有風(fēng)險

A 、 核心一級資本 B 、 總資本 C 、 二級資本 D 、 一級資本

A 、 增加26億元 B 、 減少22億元 C 、 減少26億元 D 、 增加22億元

A 、 重新定價風(fēng)險 B 、 收益率曲線風(fēng)險 C 、 期權(quán)性風(fēng)險 D 、 基準(zhǔn)風(fēng)險

A 、 國家限額 B 、 信貸限額 C 、 止損限額 D 、 行業(yè)限額

A 、 久期是用于衡量利率敏感度的指標(biāo)或利率彈性的指標(biāo) B 、 久期可以用于對商業(yè)銀行資產(chǎn)負債的利率風(fēng)險管理 C 、 當(dāng)市場收益率下行時，債券久期變短，債券價格上升 D 、 相同市場波動下，久期越長的債券價格變動幅度越大

A 、 內(nèi)部評級法 B 、 現(xiàn)期風(fēng)險暴露法 C 、 內(nèi)部模型法 D 、 標(biāo)準(zhǔn)法

A 、 商業(yè)銀行正確識別來自于內(nèi)外部的戰(zhàn)略風(fēng)險，有助于經(jīng)營管理從被動防守轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃映?擊

47、根據(jù)我國監(jiān)管規(guī)定，系統(tǒng)重要性銀行在達到最低資本要求，儲備資本和逆周期資本基礎(chǔ) 上，還應(yīng)符合附加資本要求。其中，附加資本要求主要通過（）資本類型滿足。

48、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)A=2000億元，負債L=1800億 元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為DA=5年，負債加權(quán)平均久期為DL=3年。根據(jù)久期分析法，如果市 場利率從4%下降到3．5%，則商業(yè)銀行的整體價值約（）。

49、（）也稱期限錯配風(fēng)險，是最主要和最常見的利率風(fēng)險形式。

50、下列選項中，屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險限額指標(biāo)的是（）

51、下列關(guān)于久期的描述錯誤的是（）

52、2018年1月銀保監(jiān)會發(fā)布《交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)計量規(guī)則》，以替代現(xiàn)有的（）

53、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

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B 、 有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)定期全面評估商業(yè)銀行的質(zhì)量，短期和長期目標(biāo) C 、 商業(yè)銀行可以通過技術(shù)性的風(fēng)險參數(shù)對戰(zhàn)略風(fēng)險進行量化 D 、 商業(yè)銀行“重前臺，輕后臺”的發(fā)展模式很容易積累戰(zhàn)略風(fēng)險

A 、 無法獲得市場借款 B 、 資產(chǎn)證券化的利差擴大 C 、 收購規(guī)模急劇減少 D 、 銀行收入下降

A 、 4．25%；1．75% B 、 4．75%；1．25% C 、 4．25%；1．25% D 、 4．75%；1．75%

A 、 二項分布的數(shù)學(xué)期望E(X)=np B 、 貝努利分布是二項分布的特殊情況 C 、 二項分布是連續(xù)型隨機變量的概率分布 D 、 二項分布的方差D(X)=np(1-p)

A 、 流動性應(yīng)急管理能夠幫助銀行統(tǒng)一應(yīng)對危機的認(rèn)識 B 、 流動性應(yīng)急管理能夠幫助降低銀行流動性成本 C 、 流動性應(yīng)急管理有助于銀行管理人員馬上決策 D 、 流動性應(yīng)急機制是銀行滿足監(jiān)管合規(guī)的重要條件之一

A 、 應(yīng)闡明測試對象、承壓指標(biāo)、壓力情景、數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，并描述傳導(dǎo)機制，同時詳細說明各 項假設(shè)條件和參數(shù)

B 、 應(yīng)闡明壓力測試反映的當(dāng)前風(fēng)險管理中的相關(guān)風(fēng)險點，薄弱環(huán)節(jié)和不足，并制訂改進措 施

C 、 一般應(yīng)包括全面風(fēng)險管理與內(nèi)部控制工作情況，資本充足率和杠桿率指標(biāo)情況、各類損 失的大小和頻率

D 、 應(yīng)描述并分析壓力測試結(jié)果，重點評估不同情景下可能的資產(chǎn)質(zhì)量、損失和資本充足變 化等

A 、 中臺部門包括稽核監(jiān)督、業(yè)務(wù)處理等部門 B 、 風(fēng)險管理部門獨立于前臺營銷部門 C 、 前臺的職能包括對個人客戶開展市場營銷

54、下列商業(yè)銀行流動性預(yù)警指標(biāo)發(fā)生變化時，最不能表明流動性惡化情形的是（）

55、《巴塞爾Ⅲ最終方案》對全球系統(tǒng)重要性銀行提出了杠桿率緩沖要求。如果某商業(yè)銀行 被納入全球系統(tǒng)重要銀行資本附加要求的第四組，已知杠桿率指標(biāo)國際監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)為不低于

3%，則該商業(yè)銀行總的杠桿率最低要求與杠桿率緩沖要求分別為（）

56、二項分布在風(fēng)險管理中有著重要運用，假設(shè)隨機變量X服從參數(shù)為n、p的二項分布，下 列表述錯誤的是（）

57、流動性管理部門應(yīng)建立流動性風(fēng)險應(yīng)急管理機制，其原因不包括（）。

58、壓力測試完成后應(yīng)撰寫壓力測試報告，下面關(guān)于壓力測試報告的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖?（）。

59、與商業(yè)銀行風(fēng)險管理三道防線相呼應(yīng)，前中后臺分離體現(xiàn)了通過職責(zé)分工和流程安排形 成的相互監(jiān)督和制約的風(fēng)險治理原則，下列關(guān)于前中后臺分離的表述錯誤的是（）。

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B 、 有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)定期全面評估商業(yè)銀行的質(zhì)量，短期和長期目標(biāo) C 、 商業(yè)銀行可以通過技術(shù)性的風(fēng)險參數(shù)對戰(zhàn)略風(fēng)險進行量化 D 、 商業(yè)銀行“重前臺，輕后臺”的發(fā)展模式很容易積累戰(zhàn)略風(fēng)險

A 、 無法獲得市場借款 B 、 資產(chǎn)證券化的利差擴大 C 、 收購規(guī)模急劇減少 D 、 銀行收入下降

A 、 4．25%；1．75% B 、 4．75%；1．25% C 、 4．25%；1．25% D 、 4．75%；1．75%

A 、 二項分布的數(shù)學(xué)期望E(X)=np B 、 貝努利分布是二項分布的特殊情況 C 、 二項分布是連續(xù)型隨機變量的概率分布 D 、 二項分布的方差D(X)=np(1-p)

A 、 流動性應(yīng)急管理能夠幫助銀行統(tǒng)一應(yīng)對危機的認(rèn)識 B 、 流動性應(yīng)急管理能夠幫助降低銀行流動性成本 C 、 流動性應(yīng)急管理有助于銀行管理人員馬上決策 D 、 流動性應(yīng)急機制是銀行滿足監(jiān)管合規(guī)的重要條件之一

A 、 應(yīng)闡明測試對象、承壓指標(biāo)、壓力情景、數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，并描述傳導(dǎo)機制，同時詳細說明各 項假設(shè)條件和參數(shù)

B 、 應(yīng)闡明壓力測試反映的當(dāng)前風(fēng)險管理中的相關(guān)風(fēng)險點，薄弱環(huán)節(jié)和不足，并制訂改進措 施

C 、 一般應(yīng)包括全面風(fēng)險管理與內(nèi)部控制工作情況，資本充足率和杠桿率指標(biāo)情況、各類損 失的大小和頻率

D 、 應(yīng)描述并分析壓力測試結(jié)果，重點評估不同情景下可能的資產(chǎn)質(zhì)量、損失和資本充足變 化等

A 、 中臺部門包括稽核監(jiān)督、業(yè)務(wù)處理等部門 B 、 風(fēng)險管理部門獨立于前臺營銷部門 C 、 前臺的職能包括對個人客戶開展市場營銷

54、下列商業(yè)銀行流動性預(yù)警指標(biāo)發(fā)生變化時，最不能表明流動性惡化情形的是（）

55、《巴塞爾Ⅲ最終方案》對全球系統(tǒng)重要性銀行提出了杠桿率緩沖要求。如果某商業(yè)銀行 被納入全球系統(tǒng)重要銀行資本附加要求的第四組，已知杠桿率指標(biāo)國際監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)為不低于

3%，則該商業(yè)銀行總的杠桿率最低要求與杠桿率緩沖要求分別為（）

56、二項分布在風(fēng)險管理中有著重要運用，假設(shè)隨機變量X服從參數(shù)為n、p的二項分布，下 列表述錯誤的是（）

57、流動性管理部門應(yīng)建立流動性風(fēng)險應(yīng)急管理機制，其原因不包括（）。

58、壓力測試完成后應(yīng)撰寫壓力測試報告，下面關(guān)于壓力測試報告的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖?（）。

59、與商業(yè)銀行風(fēng)險管理三道防線相呼應(yīng)，前中后臺分離體現(xiàn)了通過職責(zé)分工和流程安排形 成的相互監(jiān)督和制約的風(fēng)險治理原則，下列關(guān)于前中后臺分離的表述錯誤的是（）。

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D 、 后臺部門包括人力資源管理、信息技術(shù)支持等部門

A 、 銀行A B 、 銀行B C 、 銀行C D 、 銀行D

A 、 銀行對于未來一年往往有更多的信息，因此規(guī)劃的重點往往在第一年 B 、 商業(yè)銀行在開展資本規(guī)劃時，第一年的預(yù)測與后幾年的預(yù)測應(yīng)相互獨立 C 、 資本規(guī)劃采用滾動預(yù)測的方式，即每年重新開展一次對未來3年或5年的規(guī)劃 D 、 由于經(jīng)營戰(zhàn)略的實施影響期較長，因此在規(guī)劃中有必要考慮未來3年甚至5年的長遠影響

A 、 《金融消費者保護的良好經(jīng)驗》 B 、 《金融消費者保護高級原則》 C 、 《金融機構(gòu)董事會和高管人員公平交易職責(zé)指引》 D 、 《多德-弗蘭克華爾街改革與消費者保護法案》

A 、 與境外用款項目公司約定還款幣種采用當(dāng)?shù)刎泿?B 、 支持出口信用保險公司投?？蛻舻木惩忭椖?C 、 要求境內(nèi)集團公司為境外某子公司的項目融資提供擔(dān)保 D 、 要求境外欠發(fā)達地區(qū)項目主體公司附加國際主要銀行履約保函

A 、 除生成總風(fēng)險敞口外，具有按監(jiān)管要求生成數(shù)據(jù)子集的能力 B 、 銀行生成的匯總風(fēng)險數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對性的滿足壓力或危機情境下風(fēng)險管理報告的需要 C 、 商業(yè)銀行對各類風(fēng)險數(shù)據(jù)應(yīng)盡量采用單個權(quán)威的數(shù)據(jù)來源 D 、 要能夠生成客制化數(shù)據(jù),適應(yīng)監(jiān)管要求變化、組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)

A 、 戰(zhàn)略風(fēng)險管理的長期收益高于短期收益 B 、 戰(zhàn)略風(fēng)險可能引發(fā)流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險、市場風(fēng)險等風(fēng)險 C 、 戰(zhàn)略風(fēng)險管理不需要配置資本 D 、 戰(zhàn)略風(fēng)險管理是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果短期不能顯現(xiàn)

60、下列四家商業(yè)銀行具有相似的資產(chǎn)負債規(guī)模和業(yè)務(wù)種類，其三類經(jīng)營指標(biāo)如下表：

經(jīng)營指標(biāo) 銀行A 銀行B 銀行C 銀行D

存貸比 60% 75% 75% 60% 中長期貨款比重 30% 50% 50% 30% 最大十家存款戶的存款占比 20% 20% 10% 10% 假設(shè)其他條件完全相同，則流動性風(fēng)險管理壓力最大的銀行是（）。

61、下列商業(yè)銀行資本規(guī)劃頻率的表述錯誤的是（）。

62、國際金融危機后，為了強化金融消費者權(quán)益保護，二十國集團發(fā)布的有關(guān)政策文件是 （）。

63、下列緩釋手段中，不屬于商業(yè)銀行的國別風(fēng)險緩釋手段的是（）。

64、巴塞爾委員會關(guān)于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）。

65、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的認(rèn)識，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?

66、商業(yè)銀行針對操作風(fēng)險潛在損失不斷增大的情況，應(yīng)及早加以防范并及時采?。ǎ┙档?風(fēng)險和損失程度。

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D 、 后臺部門包括人力資源管理、信息技術(shù)支持等部門

A 、 銀行A B 、 銀行B C 、 銀行C D 、 銀行D

A 、 銀行對于未來一年往往有更多的信息，因此規(guī)劃的重點往往在第一年 B 、 商業(yè)銀行在開展資本規(guī)劃時，第一年的預(yù)測與后幾年的預(yù)測應(yīng)相互獨立 C 、 資本規(guī)劃采用滾動預(yù)測的方式，即每年重新開展一次對未來3年或5年的規(guī)劃 D 、 由于經(jīng)營戰(zhàn)略的實施影響期較長，因此在規(guī)劃中有必要考慮未來3年甚至5年的長遠影響

A 、 《金融消費者保護的良好經(jīng)驗》 B 、 《金融消費者保護高級原則》 C 、 《金融機構(gòu)董事會和高管人員公平交易職責(zé)指引》 D 、 《多德-弗蘭克華爾街改革與消費者保護法案》

A 、 與境外用款項目公司約定還款幣種采用當(dāng)?shù)刎泿?B 、 支持出口信用保險公司投?？蛻舻木惩忭椖?C 、 要求境內(nèi)集團公司為境外某子公司的項目融資提供擔(dān)保 D 、 要求境外欠發(fā)達地區(qū)項目主體公司附加國際主要銀行履約保函

A 、 除生成總風(fēng)險敞口外，具有按監(jiān)管要求生成數(shù)據(jù)子集的能力 B 、 銀行生成的匯總風(fēng)險數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對性的滿足壓力或危機情境下風(fēng)險管理報告的需要 C 、 商業(yè)銀行對各類風(fēng)險數(shù)據(jù)應(yīng)盡量采用單個權(quán)威的數(shù)據(jù)來源 D 、 要能夠生成客制化數(shù)據(jù),適應(yīng)監(jiān)管要求變化、組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)

A 、 戰(zhàn)略風(fēng)險管理的長期收益高于短期收益 B 、 戰(zhàn)略風(fēng)險可能引發(fā)流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險、市場風(fēng)險等風(fēng)險 C 、 戰(zhàn)略風(fēng)險管理不需要配置資本 D 、 戰(zhàn)略風(fēng)險管理是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果短期不能顯現(xiàn)

60、下列四家商業(yè)銀行具有相似的資產(chǎn)負債規(guī)模和業(yè)務(wù)種類，其三類經(jīng)營指標(biāo)如下表：

經(jīng)營指標(biāo) 銀行A 銀行B 銀行C 銀行D

存貸比 60% 75% 75% 60% 中長期貨款比重 30% 50% 50% 30% 最大十家存款戶的存款占比 20% 20% 10% 10% 假設(shè)其他條件完全相同，則流動性風(fēng)險管理壓力最大的銀行是（）。

61、下列商業(yè)銀行資本規(guī)劃頻率的表述錯誤的是（）。

62、國際金融危機后，為了強化金融消費者權(quán)益保護，二十國集團發(fā)布的有關(guān)政策文件是 （）。

63、下列緩釋手段中，不屬于商業(yè)銀行的國別風(fēng)險緩釋手段的是（）。

64、巴塞爾委員會關(guān)于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）。

65、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的認(rèn)識，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?

66、商業(yè)銀行針對操作風(fēng)險潛在損失不斷增大的情況，應(yīng)及早加以防范并及時采?。ǎ┙档?風(fēng)險和損失程度。

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A 、 數(shù)據(jù)分析 B 、 補充資本 C 、 控制措施 D 、 評估手段

A 、 聲譽風(fēng)險 B 、 信用風(fēng)險 C 、 市場風(fēng)險 D 、 操作風(fēng)險

A 、 二級資本是指在持續(xù)經(jīng)營條件下無條件用來吸收損失的資本工具 B 、 二級資本不帶贖回機制，不允許設(shè)定利率跳升條款 C 、 二級資本收益具有信用敏感性特征，必須含有減計或轉(zhuǎn)股條款 D 、 二級資本的受償順序列在普通股之后，在一般債權(quán)人之前

A 、 Y銀行的投資組合在1天內(nèi)損失超過3000萬元的概率不大于99% B 、 Y銀行的投資組合在1天內(nèi)有99%的概率損失金額為3000萬元 C 、 Y銀行的投資組合在1天內(nèi)有1%的概率損失金額為3000萬元 D 、 Y銀行的投資組合在1天內(nèi)損失超過3000萬元的概率不大于1%

A 、 承受風(fēng)險 B 、 規(guī)避風(fēng)險 C 、 降低風(fēng)險 D 、 轉(zhuǎn)移風(fēng)險

A 、 改變授信過程中“搭便車”、“壘大戶”等現(xiàn)象 B 、 推動提升集中度風(fēng)險管理水平，降低客戶授信集中度 C 、 改善信貸資源配置效率，提高上市公式信貸可獲得性 D 、 引導(dǎo)回歸本源，專注主業(yè)，降低系統(tǒng)性風(fēng)險 E 、 增強對同業(yè)業(yè)務(wù)的布局，將更多資金投向?qū)嶓w經(jīng)濟

A 、 適當(dāng)?shù)恼摺?程序和限額 B 、 有效的董事會和高級管理層監(jiān)督 C 、 良好的管理信息系統(tǒng)

67、就業(yè)制度和工作場所安全事件，屬于（）壓力測試情景。

68、二級資本是商業(yè)銀行監(jiān)管資本的重要組成部分，以下關(guān)于二級資本的說法，正確的是 （）。

69、Y銀行在其2021年年度報告中披露，該行一天中99%的VaR值為3000萬元人民幣，下列表 述最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?

70、某商業(yè)銀行通過操作風(fēng)險與控制自我評結(jié)。發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點A的效益不高、周邊的治安不佳。 風(fēng)險隱患較為嚴(yán)重，決定對該網(wǎng)點進行撤并，這種管理方式屬于（）

第2題 多選題 （每題1.5分，共28題，共42分） 下列每小題的備選答案中，有兩個或兩個 以上符合題意的正確答案，多選、少選、錯選、不選均不得分。

71、銀保監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行大額風(fēng)險暴露管理辦法》旨在形成統(tǒng)一，規(guī)范的大額風(fēng)險暴 露監(jiān)管規(guī)則，其主要目的和作用包括（）。

72、商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理框架應(yīng)當(dāng)包括的要素有( )。

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A 、 數(shù)據(jù)分析 B 、 補充資本 C 、 控制措施 D 、 評估手段

A 、 聲譽風(fēng)險 B 、 信用風(fēng)險 C 、 市場風(fēng)險 D 、 操作風(fēng)險

A 、 二級資本是指在持續(xù)經(jīng)營條件下無條件用來吸收損失的資本工具 B 、 二級資本不帶贖回機制，不允許設(shè)定利率跳升條款 C 、 二級資本收益具有信用敏感性特征，必須含有減計或轉(zhuǎn)股條款 D 、 二級資本的受償順序列在普通股之后，在一般債權(quán)人之前

A 、 Y銀行的投資組合在1天內(nèi)損失超過3000萬元的概率不大于99% B 、 Y銀行的投資組合在1天內(nèi)有99%的概率損失金額為3000萬元 C 、 Y銀行的投資組合在1天內(nèi)有1%的概率損失金額為3000萬元 D 、 Y銀行的投資組合在1天內(nèi)損失超過3000萬元的概率不大于1%

A 、 承受風(fēng)險 B 、 規(guī)避風(fēng)險 C 、 降低風(fēng)險 D 、 轉(zhuǎn)移風(fēng)險

A 、 改變授信過程中“搭便車”、“壘大戶”等現(xiàn)象 B 、 推動提升集中度風(fēng)險管理水平，降低客戶授信集中度 C 、 改善信貸資源配置效率，提高上市公式信貸可獲得性 D 、 引導(dǎo)回歸本源，專注主業(yè)，降低系統(tǒng)性風(fēng)險 E 、 增強對同業(yè)業(yè)務(wù)的布局，將更多資金投向?qū)嶓w經(jīng)濟

A 、 適當(dāng)?shù)恼摺?程序和限額 B 、 有效的董事會和高級管理層監(jiān)督 C 、 良好的管理信息系統(tǒng)

67、就業(yè)制度和工作場所安全事件，屬于（）壓力測試情景。

68、二級資本是商業(yè)銀行監(jiān)管資本的重要組成部分，以下關(guān)于二級資本的說法，正確的是 （）。

69、Y銀行在其2021年年度報告中披露，該行一天中99%的VaR值為3000萬元人民幣，下列表 述最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?

70、某商業(yè)銀行通過操作風(fēng)險與控制自我評結(jié)。發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點A的效益不高、周邊的治安不佳。 風(fēng)險隱患較為嚴(yán)重，決定對該網(wǎng)點進行撤并，這種管理方式屬于（）

第2題 多選題 （每題1.5分，共28題，共42分） 下列每小題的備選答案中，有兩個或兩個 以上符合題意的正確答案，多選、少選、錯選、不選均不得分。

71、銀保監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行大額風(fēng)險暴露管理辦法》旨在形成統(tǒng)一，規(guī)范的大額風(fēng)險暴 露監(jiān)管規(guī)則，其主要目的和作用包括（）。

72、商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理框架應(yīng)當(dāng)包括的要素有( )。

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D 、 全面、及時地識別、計量、監(jiān)測、緩釋和控制風(fēng)險 E 、 對銀行的資本充足問題早干預(yù)， 早介入

A 、 房地產(chǎn)價格出現(xiàn)較大幅度向下波動 B 、 部分行業(yè)出現(xiàn)集中違約 C 、 部分國際業(yè)務(wù)敞口面臨國別風(fēng)險或轉(zhuǎn)移風(fēng)險 D 、 國內(nèi)及國際主要經(jīng)濟體宏觀經(jīng)濟增長下滑 E 、 銀行支付清算系統(tǒng)突然中斷運行

A 、 現(xiàn)金頭寸比例 B 、 流動性覆蓋率 C 、 流動性比例 D 、 優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比重 E 、 流動性負債

A 、 設(shè)立境外機構(gòu) B 、 由境外服務(wù)提供商提供的外包服務(wù) C 、 對“一帶一路”國家的授信 D 、 代理行往來 E 、 國際資本市場業(yè)務(wù)

A 、 信用卡透支 B 、 已核銷的賬銷案存資產(chǎn) C 、 經(jīng)批準(zhǔn)列入全國企業(yè)政策性關(guān)閉破產(chǎn)計劃的資產(chǎn) D 、 債務(wù)人或擔(dān)保人為國家機關(guān)的資產(chǎn) E 、 合同中有限制轉(zhuǎn)讓條款的資產(chǎn)

A 、 能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險 B 、 能夠進行積極的管理 C 、 能夠準(zhǔn)確估值 D 、 在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤 E 、 長期持有，獲取利息收入

A 、 實施資本規(guī)劃 B 、 實施恢復(fù)計劃 C 、 “在線修復(fù)” D 、 “地方政府注資+引戰(zhàn)重組” E 、 收購承接

73、商業(yè)銀行針對信用風(fēng)險的壓力測試情景包括（）

74、衡量商業(yè)銀行短期流動性風(fēng)險狀況的主要指標(biāo)包括（）。

75、商業(yè)銀行面臨的國別風(fēng)險存在于（）經(jīng)營活動中。

76、根據(jù)《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法》，下列商業(yè)銀行不良資產(chǎn)中，不得進行批 量轉(zhuǎn)讓的有（）

77、商業(yè)銀行記入交易賬簿的頭寸應(yīng)該滿足以下條件

78、近年來，我國監(jiān)管機構(gòu)對部分“問題銀行”采取了風(fēng)險處置方式。具體包括（）

79、下列關(guān)于金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的表述不正確的有（）