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2024年銀行從業(yè)中級(jí)《銀行管理》公式匯總

2024年中級(jí)銀行從業(yè)《銀行管理》公式匯總

一、商業(yè)銀行的監(jiān)管類指標(biāo)

1.資本充足率計(jì)算公式

資本充足率=（總資本﹣對(duì)應(yīng)資本扣減項(xiàng)）/風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)×100%，不得低于8%

一級(jí)資本充足率=（一級(jí)資本﹣對(duì)應(yīng)資本扣減項(xiàng)）/風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)×100%，不得低于6%

核心一級(jí)資本充足率=（核心一級(jí)資本﹣對(duì)應(yīng)資本扣減項(xiàng)）/風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)×100%，不得低于5%

2.杠桿率=（一級(jí)資本﹣一級(jí)資本扣減項(xiàng)）/調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額×100%

《商業(yè)銀行杠桿率管理辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于4%

3.不良貸款率=不良貸款余額/各項(xiàng)貸款余額，不得高于5%

4.不良資產(chǎn)率=不良資產(chǎn)/資產(chǎn)總額，不得高于4%

5.貸款撥備率=貸款損失準(zhǔn)備/各項(xiàng)貸款余額，監(jiān)管要求由2.5% 調(diào)整為1.5%～2.5%

6.撥備覆蓋率=貸款損失準(zhǔn)備/不良貸款余額，監(jiān)管要求由150% 調(diào)整為120%～150%

7.流動(dòng)性覆蓋率=合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)/未來(lái)30天現(xiàn)金凈流出量×100%

商業(yè)銀行流動(dòng)性覆蓋率的最低監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)為不低于100%

8.流動(dòng)性比例=流動(dòng)性資產(chǎn)余額/流動(dòng)性負(fù)債余額×100%

商業(yè)銀行的流動(dòng)性比例應(yīng)當(dāng)不低于25%

9.凈穩(wěn)定資金比例=可用的穩(wěn)定資金/所需的穩(wěn)定資金×100%

商業(yè)銀行凈穩(wěn)定資金比例的最低監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)為不低于100%

10.流動(dòng)性匹配率=加權(quán)資金來(lái)源/加權(quán)資金運(yùn)用×100%

商業(yè)銀行流動(dòng)性匹配率的最低監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)為不低于100%

11.優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)充足率=優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)/短期現(xiàn)金凈流出×100%

商業(yè)銀行優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)充足率的最低監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)為不低于100%

12.累計(jì)外匯敞口頭寸比例=累計(jì)外匯敞口頭寸/資本凈額，不得超過(guò)20%

二、商業(yè)銀行的監(jiān)測(cè)類指標(biāo)

1.最大十家集團(tuán)客戶授信集中度=最大十家集團(tuán)客戶授信凈額/資本凈額×100%

2.正常貸款遷徙率=正常貸款中變?yōu)椴涣假J款的金額/正常貸款×100%