31、 監(jiān)管部門在判斷按照模型計值的方法進行市值重估是否審慎,應(yīng)考慮的因素包括( )
A、高級管理層應(yīng)該了解交易賬戶中按模型計值的項目,并認識到在風(fēng)險報告或經(jīng)營業(yè)績報告中,按模型計值所產(chǎn)生的不確定性及其影響程度
B、在可能的范圍內(nèi),市場參數(shù)應(yīng)該是可以找到來源的,并與市場價格的變化相一致
C、在可能的情況下,對某種產(chǎn)品應(yīng)該針對不同情況使用不同的計值方法
D、應(yīng)該有正式的變化控制程序和模型備份,并定期用于對計值情況進行測試
E、 風(fēng)險管理部門應(yīng)該認識到所使用模型的缺陷,以及在計值結(jié)果中如何將其有效地反映出來
標準答案: a, b, d, e
32、 市場風(fēng)險計量是市場風(fēng)險計量中的核心內(nèi)容,與其有關(guān)的以下說法,正確的是( )。
A、久期分析是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法
B、缺口分析是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法
C、久期分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益影響的一種方法
D、敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下,研究單個市場風(fēng)險要素的變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響
E、缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法
標準答案: a, b, d, e
33、 有關(guān)市場風(fēng)險狀況的報告應(yīng)當(dāng)定期、及時地向董事會、高級管理層和其他管理人員提供,其內(nèi)容應(yīng)主要包括( )。
A、按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險類別分別統(tǒng)計的市場風(fēng)險頭寸
B、按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險類別分別計量的市場風(fēng)險水平
C、對市場風(fēng)險頭寸和市場風(fēng)險水平的結(jié)構(gòu)分析
D、市場風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制方法及程序的變更情況
E、市場風(fēng)險限額的遵守情況,包括對超限額情況的處理
標準答案: a, b, c, d, e
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