一、單選題(每小題1分，共21分)

　　1、A銀行用2年期美元存款作為2年期歐元貸款的融資來源，存款按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每年定價一次，而貸款按照美國國庫券利率每年定價一次;該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。A銀行所面臨的市場風險不包括(　　)。

　　A、匯率風險

　　B、基準風險

　　C、期權性風險

　　D、重新定價風險

　　標準答案： d

　　2、 因市場價格的不利變動而使銀行表內和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險是( )風險。

　　A、市場

　　B、操作

　　C、信用

　　D、價格

　　標準答案： a

　　3、 按照履約方式，期權可以分為美式期權和歐式期權兩類，關于它們的以下表述，不正確的是( )

　　A、在其他條件相同的情況下，美式期權的買方權利大于歐式期權的買方權利

　　B、在其他條件相同的情況下，美式期權的賣方義務大于歐式期權的賣方義務

　　C、在其他條件相同的情況下，美式期權的價格一般小于歐式期權的價格

　　D、美式期權可能未到期即被執(zhí)行

　　標準答案： c

　　4、假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭150，馬克多頭200，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭280。用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為(　　)。

　　A、200

　　B、400

　　C、600

　　D、1000

　　標準答案： d

　　5、通常金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對值越( )。

　　A、不變

　　B、長

　　C、短

　　D、無法判斷

　　標準答案： b

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