1、（?。┦羌僭O(shè)資產(chǎn)組合未來(lái)收益變化與過(guò)去是一致的，利用各組成資產(chǎn)收益率的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算現(xiàn)有組合收益率的可能分布，直接按照VaR的定義來(lái)計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值。
2、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管方法的表述，下面選項(xiàng)中不正確的是（ ?。?BR>
3、根據(jù)巴塞爾委員會(huì)對(duì)VAR內(nèi)部模型的要求，在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中，持有期為（?。﹤€(gè)營(yíng)業(yè)日。
4、（ ?。┦侵干虡I(yè)銀行能夠以較低的成本隨時(shí)獲得需要的資金的能力。
5、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方式不包括（ ?。?。
6、典型的組合信用模型通常采用（?。┓ㄍㄟ^(guò)對(duì)可能的情景進(jìn)行模擬來(lái)計(jì)算組合中多種資產(chǎn)的相關(guān)性。
7、以下指標(biāo)中屬于流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)的是（?。?
8、在債項(xiàng)評(píng)級(jí)中，違約損失率的估計(jì)公式為貸款損失／違約風(fēng)險(xiǎn)暴露，下列相關(guān)表述正確的是（?。?BR>
9、（ ?。┦且环N多因素分析方法，結(jié)合設(shè)定的各種可能情景的發(fā)生概率，研究多種因素同時(shí)作用時(shí)可能產(chǎn)生的影響。
10、銀行的存貸款業(yè)務(wù)應(yīng)歸（ ?。┵~戶(hù)。
