1. KPMG風(fēng)險中性定價模型所要計算的是( )
A 違約損失率
B 違約頻率
C 違約概率
D 信用等級
正確答案:C
2. 如果1年期零息國債收益率是10%,某公司零息債券一年期承諾收益率是15%,違約損失率是100%,那么根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型得出的違約概率是( )
A 0.03
B 0.04
C 0.05
D 1
正確答案:B
3. 利用死亡率模型計算違約概率,其數(shù)據(jù)來源是基于( )
A 歷史違約數(shù)據(jù)
B 預(yù)測數(shù)據(jù)
C 蒙特卡羅模擬
D 情景分析
正確答案:A
4. 信用評級資料的來源是( )
A 內(nèi)部評級系統(tǒng)
B 外部專業(yè)評級機構(gòu)
C 監(jiān)管機構(gòu)
D A和B
正確答案:D
5. 信用評級包括( )
A 客戶評級
B 債項評級
C 客戶評級和債項評級
D 以上都不對
正確答案:C
6. 衡量違約風(fēng)險的指標是( )
A 違約概率
B 違約損失率
C 違約概率和違約損失率
D 以上都不正確
正確答案:C
7. 敏感性分析用于( )
A 測試單個風(fēng)險因素或一小組密切相關(guān)的風(fēng)險因素的假定運動對組合價值的影響
B 一組風(fēng)險因素的多種情景對組合價值的影響
C 著重分析特定風(fēng)險因素對組合或業(yè)務(wù)單元的影響
D A和C
正確答案:D