第二章:商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架購(gòu) 
 一、單選題（0.5分/題） 
1. 風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心及最重要和最高層次的因素是（ ）
正確答案：C
A　風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)
B　風(fēng)險(xiǎn)管理制度
C　風(fēng)險(xiǎn)管理理念
D　風(fēng)險(xiǎn)管理技能
2. 以下哪一項(xiàng)沒有正確體現(xiàn)商業(yè)銀行戰(zhàn)略同風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系（ ）
正確答案：D
A 風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力的體現(xiàn)，是商業(yè)銀行戰(zhàn)略的一個(gè)重要方面。
B 商業(yè)銀行追求業(yè)務(wù)高速增長(zhǎng)的長(zhǎng)期戰(zhàn)略必然要求風(fēng)險(xiǎn)管理水平的提高以維護(hù)業(yè)務(wù)發(fā)展的穩(wěn)定性、持續(xù)性
C 商業(yè)銀行片面追求利潤(rùn)快速增長(zhǎng)而忽略業(yè)務(wù)帶來(lái)的巨大風(fēng)險(xiǎn)，最終會(huì)阻礙業(yè)務(wù)的擴(kuò)大和利潤(rùn)的實(shí)現(xiàn)
D商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)并不完全一致，在這種情況下，風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)讓位于戰(zhàn)略目標(biāo)
3. 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的核心職能是（ ）
正確答案：B
A 收集、分析和報(bào)告有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息
B 根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息，作出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施
C 承擔(dān)了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制的職能
D 對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理同經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略方面的矛盾進(jìn)行協(xié)調(diào)
4. 風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過(guò)實(shí)際調(diào)查研究以及對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財(cái)產(chǎn)目錄等財(cái)務(wù)資料進(jìn)行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)，這樣的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法屬于（ ）
正確答案：B
A 專家調(diào)查列舉法
B 資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法
C 情景分析法
D 分解分析法
5. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法中常用的情景分析法是指（ ）
正確答案：C
A 將可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)逐一列出，并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類
B 通過(guò)圖解來(lái)識(shí)別和分析風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失
C 通過(guò)有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展的可能狀態(tài)，識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素、預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理方案
D風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過(guò)實(shí)際調(diào)查研究以及對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財(cái)產(chǎn)目錄等財(cái)務(wù)資料進(jìn)行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)
6. 商業(yè)銀行所體現(xiàn)的委托代理關(guān)系不包括（ ）
正確答案：D
A 股東同管理層之間的委托代理關(guān)系
B 管理層同普通員工之間的委托代理關(guān)系
C 銀行同客戶之間的委托代理關(guān)系
D 商業(yè)銀行與同行競(jìng)爭(zhēng)者之間的委托代理關(guān)系
7. 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的核心職能是（ ）
正確答案：A
A 收集、分析和報(bào)告有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息
B 根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息，作出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施
C 承擔(dān)了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制的職能
D 對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理同經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略方面的矛盾進(jìn)行協(xié)調(diào)
8. 關(guān)于商業(yè)銀行的分散性風(fēng)險(xiǎn)管理部門的缺陷在于（ ）
正確答案：C
A 因?yàn)樯婕帮L(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域非常全面，所以對(duì)專業(yè)人員和管理系統(tǒng)要求高，資源投入巨大
B 僅僅適用于規(guī)模龐大，資金、技術(shù)、人力資源雄厚的大中型商業(yè)銀行
C 難以絕對(duì)控制商業(yè)銀行的敏感信息，無(wú)法形成長(zhǎng)期的核心競(jìng)爭(zhēng)力和強(qiáng)大的市場(chǎng)定價(jià)能力
D 風(fēng)險(xiǎn)管理效率低下
9. 風(fēng)險(xiǎn)量化模型開發(fā)過(guò)程中最重要也是最有難度的一點(diǎn)在于（ ）
正確答案：B
A 復(fù)雜、深?yuàn)W的數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)知識(shí)
B 模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和充足性，從而使模型能夠真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況
C 參與開發(fā)人員的風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)
D 模型開發(fā)過(guò)程中的計(jì)算機(jī)技術(shù)支持
10. 《巴塞爾新資本協(xié)議》所鼓勵(lì)商業(yè)銀行采用的高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)面臨的風(fēng)險(xiǎn)是（ ）
正確答案：C
A 操作風(fēng)險(xiǎn)
B 數(shù)據(jù)來(lái)源缺乏
C 模型風(fēng)險(xiǎn)
D 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
11. 下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部控制部門的是（ ）
正確答案：D
A 財(cái)務(wù)控制部門
B 內(nèi)部審計(jì)部門
C 法律/合規(guī)部門
D 國(guó)家行政當(dāng)局的有關(guān)監(jiān)管部門
12. 承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理最終責(zé)任的組織是（ ）
正確答案：A
A 董事會(huì)
B 監(jiān)事會(huì)
C 高級(jí)管理層
D 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)
13. 商業(yè)銀行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的基石是（ ）
正確答案：C
A 風(fēng)險(xiǎn)管理部門工作人員的盡職盡責(zé)
B 強(qiáng)大的技術(shù)支持
C 高級(jí)管理層的支持與承諾
D 外部監(jiān)督者的有效監(jiān)督
14. 在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中，容易被直接感知的風(fēng)險(xiǎn)是（ ）
正確答案：A
A 利率、匯率的波動(dòng)
B GDP變動(dòng)對(duì)業(yè)務(wù)的影響
C 國(guó)家宏觀政策的調(diào)整對(duì)業(yè)務(wù)的影響
D 通貨膨脹率對(duì)信貸量的影響
15. 風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度的關(guān)系是（ ）
正確答案：B
A 風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越充分，風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易
B 風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大
C 風(fēng)險(xiǎn)因素的多少同風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大
D 風(fēng)險(xiǎn)管理流程越復(fù)雜，則會(huì)有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素
16. 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門必須的一個(gè)最重要原則是（ ）
正確答案：D
A審慎性
B全面性
C盈利性
D獨(dú)立性
17. 以下不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的主要職責(zé)的是（ ）
正確答案：D
A　監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)限額
B　負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型，并協(xié)助財(cái)務(wù)人員進(jìn)行價(jià)格評(píng)估
C　全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況，為管理決策提供輔助
D　根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息，作出經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施
18. 風(fēng)險(xiǎn)信息／數(shù)據(jù)種類中的外部數(shù)據(jù)是指（ ）
正確答案：B
A　從各個(gè)業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)中抽取的，與風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的數(shù)據(jù)
B　通過(guò)專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商獲得的數(shù)據(jù)
C　內(nèi)部評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)
D　財(cái)務(wù)控制部門提供的數(shù)據(jù)
19. 數(shù)據(jù)處理過(guò)程中的第一步是（ ）
正確答案：B
A 基于不同風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)生成組合計(jì)量結(jié)果數(shù)據(jù)
B 通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)模型計(jì)量數(shù)據(jù)，為不同的風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)所共享
C 風(fēng)險(xiǎn)信息通過(guò)信息載入模塊加以過(guò)濾和驗(yàn)證
D 收集真實(shí)、準(zhǔn)確、充足的數(shù)據(jù)源
20. 以下不屬于信息傳遞所使用的B/S結(jié)構(gòu)（Browser Structure）的主要優(yōu)點(diǎn)的是（ ）
正確答案：A
A 信息處理準(zhǔn)確及時(shí)
B 實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的集中管理，一致調(diào)用
C 最大限度降低了軟件購(gòu)買和維護(hù)成本
D 操作人員可以通過(guò)瀏覽器實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程登陸，電腦中不需安裝任何風(fēng)險(xiǎn)管理軟件
21. 商業(yè)銀行完善的公司治理所要解決的首要問題是（ ）
正確答案：A
A 商業(yè)銀行體系中的各種代理關(guān)系
B 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的快速擴(kuò)張
C 商業(yè)銀行盈利性的提高
D 商業(yè)銀行安全性的加強(qiáng)
22. 我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制中存在的問題不包括（ ）
正確答案：D
A 商業(yè)銀行所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)的分離還有待完善
B 內(nèi)部控制的組織架構(gòu)還未形成
C 內(nèi)部控制的管理水平、監(jiān)督評(píng)價(jià)的有效性和及時(shí)性還有待提高
D 內(nèi)部控制過(guò)于嚴(yán)格，以至于一定程度上約束了商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的擴(kuò)大
23. 從信息系統(tǒng)安全的角度講，以下哪一項(xiàng)不是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)安全性的要求（ ）
正確答案：D
A 設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵
B 設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)和應(yīng)急操作程序
C 建立錯(cuò)誤承受程序，以便發(fā)生技術(shù)困難時(shí)，仍然可以在一定時(shí)間內(nèi)保持系統(tǒng)的完整性
D 保持信息系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的簡(jiǎn)單性，使任何系統(tǒng)錯(cuò)誤都易于偵測(cè)和處理，減少連帶損失的可能性
24. 針對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型是（ ）
正確答案：C
A RiskMetrics模型
B CreditMetrics模型
C 高級(jí)計(jì)量法
D KMV模型
25. 商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理戰(zhàn)略同風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系是（ ）
正確答案：B
A 商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理戰(zhàn)略同風(fēng)險(xiǎn)管理是兩個(gè)相對(duì)獨(dú)立的范疇，大多數(shù)時(shí)候相互作用不大
B 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理同經(jīng)營(yíng)管理戰(zhàn)略密切相關(guān)，并互相作用
C 商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理戰(zhàn)略同風(fēng)險(xiǎn)管理并非完全一致，有時(shí)可能會(huì)出現(xiàn)沖突
D 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門是一個(gè)成本中心，強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)管理可能會(huì)降低商業(yè)銀行的盈利性，不利于長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)
26. 將復(fù)雜的因素分解成多個(gè)相對(duì)簡(jiǎn)單的風(fēng)險(xiǎn)因素，從中識(shí)別可能造成嚴(yán)重?fù)p失的因素，這樣的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法是（ ）
正確答案：C
A 情景分析方法
B 失誤樹分析方法
C 分解分析方法
D 情景分析法
27. 風(fēng)險(xiǎn)信息的特性是（ ）
正確答案：A
A 準(zhǔn)確性、及時(shí)性
B 精簡(jiǎn)性
C 充分性、完善性
D 全面性
28. 以下哪一項(xiàng)不屬于風(fēng)險(xiǎn)信息儲(chǔ)存系統(tǒng)所應(yīng)當(dāng)結(jié)合的能力（ ）
正確答案：C
A 以特定的投資組合的方式集合并計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)
B 重新定義投資組合，以及如何將不同的產(chǎn)品組合在一起
C 風(fēng)險(xiǎn)信息儲(chǔ)存應(yīng)當(dāng)盡量簡(jiǎn)化
D 增添最初沒有預(yù)計(jì)到的產(chǎn)品特性（新產(chǎn)品或風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)改進(jìn)）
29. 以下哪一項(xiàng)不屬于集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門的人員所必須具備的能力（ ）
正確答案：C
A 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和分析能力
B 數(shù)量分析能力
C 市場(chǎng)推廣能力
D建模能力
30. 計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)通常采用的模型是（ ）
正確答案：C
A RiskMetrics模型
B CreditMetrics模型
C VaR模型
D KMV模型
31. 以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化的論述，不正確的是（ ）
正確答案：C
A 風(fēng)險(xiǎn)文化貫穿于商業(yè)銀行的整個(gè)生命周期，不能通過(guò)短期突擊達(dá)到目的
B 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過(guò)制度建設(shè)，將風(fēng)險(xiǎn)文化融入到每一位員工的日常行為中
C 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要交由風(fēng)險(xiǎn)管理部門來(lái)完成
D 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)管理環(huán)境的不斷變化而不斷修正
32. 風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)來(lái)源中的外部數(shù)據(jù)不包括（ ）
正確答案：B
A 外部評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)
B 從各個(gè)業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)中獲得的關(guān)于客戶的數(shù)據(jù)
C 外部咨詢機(jī)構(gòu)提供的行業(yè)統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)
D 專業(yè)機(jī)構(gòu)提供的外部損失數(shù)據(jù)
33. 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)最顯著、最重要的區(qū)別是（ ）
正確答案：A
A 風(fēng)險(xiǎn)管理部門提供風(fēng)險(xiǎn)信息的收集、分析和報(bào)告，風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)進(jìn)行相關(guān)的決策
B 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的行政級(jí)別高于風(fēng)險(xiǎn)管理部門
C 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理部門是一種領(lǐng)導(dǎo)與被領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)系
D 風(fēng)險(xiǎn)管理部門既負(fù)責(zé)信息的收集、分析和報(bào)告，也在一定程度上履行決策職能，而風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)只履行決策職能
34. 以下哪一項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則（ ）
正確答案：D
A 全面性原則
B 獨(dú)立性原則
C 有效性原則
D 經(jīng)濟(jì)性原則
35. 商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要目標(biāo)不包括（ ）
正確答案：C
A 國(guó)家法規(guī)和商業(yè)銀行內(nèi)部章程得以貫徹執(zhí)行
B 確保風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性
C 不惜一切代價(jià)確保商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的安全性
D 確保商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)

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