第一章：風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)
一、單選題（0.5分/題） 
1. 風(fēng)險(xiǎn)是（?。?
正確答案：C
A.未來(lái)的損失
B.未來(lái)的期望收益
C.未來(lái)結(jié)果的不確定性
D.未來(lái)收益的分布
2. （?。┦巧虡I(yè)銀行的基本職能,也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力
正確答案：A
A．承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)
B．實(shí)現(xiàn)零風(fēng)險(xiǎn)
C．配置經(jīng)濟(jì)資本
D．?dāng)U大風(fēng)險(xiǎn)敞口
3. 下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)資本的論述正確的是（?。?
正確答案：B
A 經(jīng)濟(jì)資本和會(huì)計(jì)資本是完全相同的兩個(gè)概念
B 一般說(shuō)來(lái)會(huì)計(jì)資本大于經(jīng)濟(jì)資本
C 會(huì)計(jì)資本小于經(jīng)濟(jì)資本
D 使用經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量?jī)?yōu)于會(huì)計(jì)資本，因此經(jīng)濟(jì)資本指標(biāo)可以完全替代會(huì)計(jì)資本
4. 下面關(guān)于商業(yè)銀行監(jiān)管資本論述正確的有（?。?
正確答案：D
A 監(jiān)管資本只包括表內(nèi)業(yè)務(wù)，不包括表外業(yè)務(wù)
B 商業(yè)銀行的表外業(yè)務(wù)不會(huì)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，因此不納入監(jiān)管資本的范疇
C 監(jiān)管資本包括一切表內(nèi)業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)
D 監(jiān)管資本是監(jiān)管部門(mén)規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本
5. 《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定國(guó)際活躍銀行的核心資本充足率不得低于（?。?
正確答案：B
A 8%
B 4%
C 12%
D 6%
6. 既衡量商業(yè)銀行盈利水平，并且也考慮了商業(yè)銀行所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)水平的指標(biāo)是（　）
正確答案：C
A 股本收益率ROE 
B資產(chǎn)收益率ROA 
C 經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率RAROC 
D 核心資本充足率
7. 商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的核心是管理風(fēng)險(xiǎn)，因此評(píng)估商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)績(jī)效必須考慮到所承受的風(fēng)險(xiǎn)水平。在商業(yè)銀行的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法中，目前被廣泛接受了使用的指標(biāo)是（?。?
正確答案：C
A 股本收益率（ROE）
B 資產(chǎn)收益率（ROA）
C 經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率（RAROC）
D 每股收益率（EPS）
8. 某商業(yè)銀行在結(jié)算系統(tǒng)升級(jí)過(guò)程中，由于技術(shù)故障，導(dǎo)致在正常工作日中業(yè)務(wù)中止達(dá)三個(gè)小時(shí)，給客戶和銀行帶來(lái)巨大的直接及間接損失，這類(lèi)事故屬于哪類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)范疇？（?。?
正確答案：B
A 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B 操作風(fēng)險(xiǎn)
C 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
9. 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分散化論述正確的有（?。?
正確答案：B
A 商業(yè)銀行通過(guò)分散化策略只能管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B 商業(yè)銀行可以通過(guò)分散化策略管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn) 
C 商業(yè)銀行的一切風(fēng)險(xiǎn)都可以通過(guò)分散化策略加以管理 
D 商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)不能通過(guò)分散化策略加以管理
10. 風(fēng)險(xiǎn)分散化策略所分散掉的風(fēng)險(xiǎn)是（　）
正確答案：B
A 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B 非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D 既不是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，也不是非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
11. 以下說(shuō)法正確的是（?。?
正確答案：C
A 商業(yè)銀行只能管理系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)而不能管理非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B商業(yè)銀行只能管理非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)而不能管理系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)都屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的范疇
D系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)分散化策略進(jìn)行管理
12. 商業(yè)銀行的資本充足率是指（　）
正確答案：C
A 資本對(duì)總資產(chǎn)的比率
B 監(jiān)管資本對(duì)總資產(chǎn)的比率
C 監(jiān)管資本對(duì)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率
D 資本對(duì)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率
13. 已知資產(chǎn)A的標(biāo)準(zhǔn)差為5%，所占總資產(chǎn)的比例為0.3，資產(chǎn)B的標(biāo)準(zhǔn)差為10%， 所占總資產(chǎn)的比例為0.7，資產(chǎn)A與B的相關(guān)系數(shù)為0，那么資產(chǎn)A與B組成的資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為（?。?
正確答案：C
A 10%
B 9.5%
C 7.16%
D 5%
14. 已知資產(chǎn)A的標(biāo)準(zhǔn)差為5%，所占總資產(chǎn)的比例為0.3，資產(chǎn)B的標(biāo)準(zhǔn)差為10%， 所占總資產(chǎn)的比例為0.7，資產(chǎn)A與B的相關(guān)系數(shù)為-0.1，那么資產(chǎn)A與B組成的資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為（　）
正確答案：A
A 7%
B 10%
C 5%
D 3%
15. 兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)在何種情況下可以通過(guò)線性組合從而實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分散化？（　）
正確答案：A
A 相關(guān)系數(shù)小于1
B相關(guān)系數(shù)等于0
C 相關(guān)系數(shù)小于0
D不能確定
16. 貸款組合X具有標(biāo)準(zhǔn)差5，貸款組合Y具有標(biāo)準(zhǔn)差10，X與Y的相關(guān)系數(shù)為-1，如果需要將X與Y進(jìn)行匹配組成新的組合，實(shí)現(xiàn)方差意義上的零風(fēng)險(xiǎn)，那么對(duì)于每一單位的X，大約需要幾單位的Y與之相匹配？（?。?
正確答案：C
A 1單位
B 2單位
C 1/2單位
D 1.5單位
17. 一家商業(yè)銀行擁有100家貸款客戶，如果每家客戶的違約概率都等于10%， 那么違約客戶數(shù)量的期望和方差分別為（?。?
正確答案：B
A 10 ,10
B 10, 9
C 8, 10
D 8, 9
18. 一般說(shuō)來(lái)，作為金融中介機(jī)構(gòu)的商業(yè)銀行所面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)，最終直接體現(xiàn)為（　）
正確答案：C
A市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B信用風(fēng)險(xiǎn)
C流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D操作風(fēng)險(xiǎn)
19. 已知a項(xiàng)目的投資半年收益率為5%，b項(xiàng)目的年收益率為7%，c項(xiàng)目的季度收益率為3%，那么三個(gè)項(xiàng)目的收益率排序?yàn)椋ā。?
正確答案：C
A a〉b〉c
B b〉a〉c
C c〉a〉b
D b〉a〉c
20. 如果一個(gè)項(xiàng)目，期初投入100萬(wàn)，期末收入一共350萬(wàn)，那么這個(gè)項(xiàng)目的對(duì)數(shù)收益率為（?。?
正確答案：B
A 1.00
B 1.25
C 1.5
D 1.75
21. 第一筆1000萬(wàn)貸款，3年后收回1500萬(wàn)，第二筆2000萬(wàn)貸款，5年后收回3600萬(wàn)，那么哪筆貸款的年利率高（?。?
正確答案：A
A 第一筆
B 第二筆
C 相等
D 無(wú)法確定
22. 已知兩個(gè)資產(chǎn)的預(yù)期收益率分別為10%和12%，標(biāo)準(zhǔn)差分別為18%和22%，相關(guān)系數(shù)為0.2， 當(dāng)分別以權(quán)重0.4和0.6組成一個(gè)資產(chǎn)組合，那么該組合的預(yù)期收益率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為（　）
正確答案：B
A 10.8% 10%
B 10.8% 15.2%
C 12% 10%
D 12% 15.2%
23. 三項(xiàng)資產(chǎn)，頭寸分別為2000萬(wàn)元，3000萬(wàn)元， 5000萬(wàn)元，年投資收益率分別為20%， 10%，16%， 那么由這三項(xiàng)資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合的年收益率為（　）
正確答案：B
A 16%
B15%
C 10%
D 20%
24. 已知一股票的各種收益率的可能性及相應(yīng)發(fā)生概率如下表所示， 概率 0.1 0.2 0.3 0.15 0.25 收益率 20% 30% 15% -10% -20% 那么該股票的預(yù)期收益率為 （?。?
正確答案：D
A 15%
B 20%
C 30%
D 6%
25. 上述股票預(yù)期收益的標(biāo)準(zhǔn)差為（　）
正確答案：C
A 15%
B 20%
C 19%
D 25%
26. 投資者把他的財(cái)富的30%投資于一項(xiàng)預(yù)期收益為0.15、方差為0.04的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，70%投資于收益為6%的國(guó)庫(kù)券，他的資產(chǎn)組合的預(yù)期收益為（?。瑯?biāo)準(zhǔn)差為（?。?
正確答案：B
A.0.114; 0.12
B.0.087; 0.06
C.0.295; 0.12
D.0.087; 0.12
27. 利用下面的條件回答題：>考慮下面的關(guān)于股票A和股票B的收益率的概率分布>State Probability Return on Stock A Return on Stock B> 1 0.10 10% 8%> 2 0.20 13% 7%> 3 0.20 12% 6%> 4 0.30 14% 9%> 5 0.20 15% 8%>股票A和B的期望收益率分別為_(kāi)____和_____
正確答案：C
A)13.2%; 9%
B)14%; 10%
C)13.2%; 7.7%
D)7.7%; 13.2%
28. 利用下面的條件回答題：>考慮下面的關(guān)于股票A和股票B的收益率的概率分布>State Probability Return on Stock A Return on Stock B> 1 0.10 10% 8%> 2 0.20 13% 7%> 3 0.20 12% 6%> 4 0.30 14% 9%> 5 0.20 15% 8%>股票A和B的標(biāo)準(zhǔn)差分別為 _____ 和_____
正確答案：D
A)1.5%; 1.9%
B)2.5%; 1.1%
C)3.2%; 2.0%
D)1.5%; 1.1%
29. 利用下面的條件回答題：>考慮下面的關(guān)于股票A和股票B的收益率的概率分布>State Probability Return on Stock A Return on Stock B> 1 0.10 10% 8%> 2 0.20 13% 7%> 3 0.20 12% 6%> 4 0.30 14% 9%> 5 0.20 15% 8%>股票A 和B間的協(xié)方差是（ ）
正確答案：A
A)0.47
B)0.60
C)0.58
D)1.20
30. 利用下面的條件回答題：>考慮下面的關(guān)于股票A和股票B的收益率的概率分布>State Probability Return on Stock A Return on Stock B> 1 0.10 10% 8%> 2 0.20 13% 7%> 3 0.20 12% 6%> 4 0.30 14% 9%> 5 0.20 15% 8%>如果你用40％的比例投資于股票A，60％的比例投資于股票B，則組合的期望收益和標(biāo)準(zhǔn)差分別為多少（ ）
正確答案：B
A)9.9%; 3%
B)9.9%; 1.1%
C)11%; 1.1%
D)11%; 3%
31. 用下面的條件回答:你投資$100在風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，期望收益率為0.12，標(biāo)準(zhǔn)差為0.15，并且無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為0.05>為了構(gòu)造一個(gè)期望收益為0.09的組合，你將分別投資多少比例在風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)（ ）
正確答案：D
A)85% 和 15%
B)75% 和 25%
C)67% 和 33%
D)57% 和 43%
32. 用下面的條件回答:你投資$100在風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，期望收益率為0.12，標(biāo)準(zhǔn)差為0.15，并且無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為0.05>為了構(gòu)造一個(gè)期望收益的標(biāo)準(zhǔn)差為0.06的組合，你將分別投資多少比例在風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)（ ）
正確答案：D
A)30% 和70%
B)50% 和 50%
C)60% 和 40%
D)40% 和 60%
33. 用下面的條件回答:你投資$100在風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，期望收益率為0.12，標(biāo)準(zhǔn)差為0.15，并且無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為0.05>如何構(gòu)造一個(gè)期望收益為 $115 的組合（ ）
正確答案：C
A)投資 $100 于風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
B)投資$80 于風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和$20 于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
C)借入以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率借入$43并將全部的資金$143投資于風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
D)投資$43 于風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，$57 于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
34. 用下面的條件回答:你投資$100在風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，期望收益率為0.12，標(biāo)準(zhǔn)差為0.15，并且無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為0.05>下面關(guān)于兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)證券的方差的的論述中，哪個(gè)是正確的（ ）
正確答案：C
A)如果組合種的兩種證券有較高的相關(guān)性，則該組合的方差有更多的減少
B)在證券相關(guān)系數(shù)和組合的方差間，存在線性的關(guān)系
C)組合方差減少的程度取決于證券之間的相關(guān)程度
D)A 和 B.
35. 用下面的條件回答:你投資$100在風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，期望收益率為0.12，標(biāo)準(zhǔn)差為0.15，并且無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為0.05>如果離散的年復(fù)利率是10%， 那么經(jīng)過(guò)五年連續(xù)投資，100元錢(qián)最終獲得的總收益為（ ）
正確答案：B
A 150
B 161
C 173
D 190
36. 用下面的條件回答:你投資$100在風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，期望收益率為0.12，標(biāo)準(zhǔn)差為0.15，并且無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為0.05>商業(yè)銀行盈利的根本手段是（ ）
正確答案：D
A　賺取存貸利差
B　中間業(yè)務(wù)收入
C　證券投資收入
D　經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
37. 用下面的條件回答:你投資$100在風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，期望收益率為0.12，標(biāo)準(zhǔn)差為0.15，并且無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為0.05>以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的論述，正確的是（ ）
正確答案：B
A 風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后概念，反映損失事件發(fā)生后所造成的實(shí)際結(jié)果
B 風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事前概念，反映損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)
C 風(fēng)險(xiǎn)不能通過(guò)概率和統(tǒng)計(jì)的方法加以測(cè)算
D 風(fēng)險(xiǎn)和損失是兩個(gè)等同的概念，風(fēng)險(xiǎn)即是損失，損失也是風(fēng)險(xiǎn)
38. 用下面的條件回答:你投資$100在風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，期望收益率為0.12，標(biāo)準(zhǔn)差為0.15，并且無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為0.05>可以通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分散方法加以管理的風(fēng)險(xiǎn)是（ ）
正確答案：B
A系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D以上都不是
39. 用下面的條件回答:你投資$100在風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，期望收益率為0.12，標(biāo)準(zhǔn)差為0.15，并且無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為0.05>根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分散化的原理，投資組合中不同資產(chǎn)的種類(lèi)越多，則（ ）
正確答案：A
A 風(fēng)險(xiǎn)分散的效果越好
B 風(fēng)險(xiǎn)分散的效果越差
C 隨著資產(chǎn)數(shù)量的增多，風(fēng)險(xiǎn)分散效果先變好再變差
D 隨著資產(chǎn)數(shù)量的增多，風(fēng)險(xiǎn)分散效果先變好再變差
40. 用下面的條件回答:你投資$100在風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，期望收益率為0.12，標(biāo)準(zhǔn)差為0.15，并且無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為0.05>商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)資本是指（ ）
正確答案：B
A商業(yè)銀行在一定置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)資產(chǎn)的預(yù)期損失和非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金
B 商業(yè)銀行在一定置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金
C 商業(yè)銀行在一定置信水平下，為了應(yīng)付未來(lái)一定期限內(nèi)資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)持有的資本金
D 商業(yè)銀行為了沖銷(xiāo)已發(fā)生損失而提取的損失準(zhǔn)備

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