第三章:信用風(fēng)險(xiǎn)管理
一、單選題（0.5分/題）
1. 法人客戶按照機(jī)構(gòu)性質(zhì)可以分為（ ）
正確答案：A
A 企業(yè)類客戶與機(jī)構(gòu)類客戶
B 單一法人客戶與集團(tuán)法人客戶
C 法人客戶與個(gè)人客戶
D 集團(tuán)法人客戶與機(jī)構(gòu)類客戶
2. 以下不屬于對(duì)單一法人客戶負(fù)債管理狀況的識(shí)別和評(píng)價(jià)的是（ ）
正確答案：D
A 長(zhǎng)期資產(chǎn)是否有相應(yīng)的長(zhǎng)期融資相匹配
B 短期資產(chǎn)是否有恰當(dāng)期限的短期融資或長(zhǎng)期融資相匹配
C 負(fù)債和資產(chǎn)的期限結(jié)構(gòu)是否匹配
D 負(fù)債流動(dòng)性分析
3. 以下關(guān)于財(cái)務(wù)狀況分析的論述，正確的是（ ）
正確答案：C
A 在效率比率的各項(xiàng)指標(biāo)中，各項(xiàng)周轉(zhuǎn)率越高，那么盈利能力和償債能力就越好
B 利息保障倍數(shù)能力精確衡量企業(yè)的償債能力
C 不應(yīng)當(dāng)孤立的定量分析各項(xiàng)財(cái)務(wù)比率，還應(yīng)當(dāng)定型的將財(cái)務(wù)比率同公司的日常經(jīng)營(yíng)狀況相結(jié)合，才能得出關(guān)于客戶財(cái)務(wù)狀況的正確結(jié)論
D 財(cái)務(wù)比率能夠真實(shí)、準(zhǔn)確地反映企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況
4. CreditMonitor模型將企業(yè)的股東權(quán)益視為（ ）
正確答案：A
A 企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)
B 企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看跌期權(quán)
C 企業(yè)股權(quán)價(jià)值的看漲期權(quán)
D 企業(yè)股權(quán)價(jià)值的看跌期權(quán)
5. 現(xiàn)金流量表的組成部分不包括（ ）
正確答案：D
A　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流
B　投資活動(dòng)現(xiàn)金流
C　融資活動(dòng)現(xiàn)金流
D　意外現(xiàn)金流
6. 對(duì)于商業(yè)銀行而言，單一企業(yè)客戶的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)屬于（ ）
正確答案：B
A　系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B　非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C　A和B
D　A、B都不對(duì)
7. 以下哪個(gè)機(jī)構(gòu)不能進(jìn)行信用擔(dān)保（ ）
正確答案：C
A　公民
B　具有代為清償能力的法人
C　企業(yè)法人的分支機(jī)構(gòu)
D　有清償能力的盈利性組織
8. 根據(jù)我國(guó)現(xiàn)行《擔(dān)保法》規(guī)定，訂立抵押合同時(shí)，抵押權(quán)人和抵押人是否可以在合同中約定在債務(wù)履行期屆滿抵押權(quán)人未受清償時(shí)，抵押物所有權(quán)轉(zhuǎn)為債權(quán)人所有（ ）
正確答案：B
A 可以
B 不可以
C 視情況而定
D 以上都不正確
9. 抵押和質(zhì)押的一個(gè)顯著區(qū)別是（ ）
正確答案：B
A　財(cái)產(chǎn)是動(dòng)產(chǎn)還是不動(dòng)產(chǎn)
B　是否轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的占有
C　根據(jù)債務(wù)額大小而定
D　以上都不對(duì)
10. 縱向一體化企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易的特征是（ ）
正確答案：B
A　主要是集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)之間存在大量資產(chǎn)重組、并購(gòu)、資金往來(lái)及債務(wù)重組。
B　主要集中在上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料
C　以上都是
D　以上都不是
11. 橫向一體化企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易的特征是（ ）
正確答案：A
A　主要是集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)之間存在大量資產(chǎn)重組、并購(gòu)、資金往來(lái)及債務(wù)重組。
B　主要集中在上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料
C　以上都是
D　以上都不是
12. 對(duì)集團(tuán)法人客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，識(shí)別頻率應(yīng)當(dāng)滿足（ ）
正確答案：C
A 識(shí)別頻率應(yīng)當(dāng)快于額度授信周期
B 識(shí)別頻率應(yīng)當(dāng)略慢于額度授信周期
C 識(shí)別頻率應(yīng)當(dāng)與額度授信周期一致
D 識(shí)別頻率與授信周期并無(wú)必然聯(lián)系
13. 一般說(shuō)來(lái)，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征不包括（ ）
正確答案：D
A 內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁
B 連環(huán)擔(dān)保十分普遍
C 財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差
D 經(jīng)常性出現(xiàn)現(xiàn)金流緊張
14. 我國(guó)商業(yè)銀行目前尚未開展的個(gè)人客戶貸款業(yè)務(wù)是（ ）
正確答案：C
A 個(gè)人住宅抵押貸款
B 個(gè)人零售貸款
C 循環(huán)零售貸款
D 以上都不對(duì)
15. 對(duì)于貸款組合而言，宏觀經(jīng)濟(jì)因素屬于（ ）
正確答案：A
A 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B 非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C 既是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，也是非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
D 既不是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，也不是非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
16. 對(duì)商業(yè)銀行而言，企業(yè)的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)屬于（ ）
正確答案：A
A 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B 非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C 既是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，也是非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
D 既不是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，也不是非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
17. 《巴塞爾新資本協(xié)議》鼓勵(lì)商業(yè)銀行采取什么方法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)（ ）
正確答案：A
A 基于內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的內(nèi)部模型
B 基于外部評(píng)級(jí)的模型
C VaR模型
D以上都不是
18. 客戶信用評(píng)級(jí)方法中的專家判斷法是依據(jù)（ ）
正確答案：C
A　精確的數(shù)理模型
B　董事會(huì)高層的意見
C　高級(jí)信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識(shí)
D　外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的意見
19. 專家分析法的一個(gè)很明顯的缺陷是（ ）
正確答案：C
A　對(duì)客戶評(píng)價(jià)不準(zhǔn)確
B　結(jié)論缺乏說(shuō)服力
C　對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估缺乏一致性
D　缺乏歷史數(shù)據(jù)
20. 以下哪一項(xiàng)不是信用評(píng)分模型（ ）
正確答案：D
A　線性概率模型
B　Probit模型
C　線性辨別模型
D　CreditMetrics模型
21. 信用評(píng)分模型的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)是（ ）
正確答案：A
A　歷史數(shù)據(jù)
B　通過(guò)計(jì)算機(jī)模擬出的數(shù)據(jù)
C　對(duì)未來(lái)數(shù)據(jù)的預(yù)期
D　情景分析假設(shè)下所推導(dǎo)出的數(shù)據(jù)
22. 以下屬于違約概率計(jì)算模型的是（ ）
正確答案：D
A　RiskCalc模型
B　CreditMonitor模型
C　KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型
D　以上都是
23. 以下哪一項(xiàng)不是CreditMonitor模型中影響債權(quán)價(jià)值的因素（ ）
正確答案：D
A 負(fù)債數(shù)額
B 企業(yè)資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)值
C 企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的波動(dòng)性
D 負(fù)債價(jià)值的波動(dòng)性
24. 按照國(guó)際慣例，對(duì)企業(yè)客戶信用評(píng)定采用的方法是（ ）
正確答案：A
A　信用評(píng)級(jí)辦法
B　信用評(píng)分辦法
C　信用評(píng)級(jí)和評(píng)分相結(jié)合
D　以上都不對(duì)
25. 按照國(guó)際慣例，對(duì)個(gè)人客戶信用評(píng)定采用的方法是（ ）
正確答案：B
A　信用評(píng)級(jí)辦法
B　信用評(píng)分辦法
C　信用評(píng)級(jí)和評(píng)分相結(jié)合
D　以上都不對(duì)
26. 關(guān)于個(gè)人客戶的歷史數(shù)據(jù)的特點(diǎn)是（ ）
正確答案：C
A 數(shù)量少，缺乏規(guī)律性，穩(wěn)定性
B 數(shù)量多，但是缺乏規(guī)律性
C 數(shù)量多，歷史信息規(guī)律性強(qiáng)
D數(shù)量少，但是規(guī)律性強(qiáng)，具有穩(wěn)定性
27. 信用局評(píng)分主要是針對(duì)（ ）
正確答案：A
A 個(gè)人客戶
B 單一企業(yè)客戶
C 集團(tuán)企業(yè)客戶
D 個(gè)人客戶和企業(yè)客戶
28. 信用局評(píng)分的信息主要依賴于（ ）
正確答案：B
A 商業(yè)銀行內(nèi)部信息
B 商業(yè)銀行外部信息
C 監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供的信息
D 以上都不對(duì)
29. 在信用局或?qū)I(yè)信用服務(wù)體系建制不完善的國(guó)家和地區(qū)，商業(yè)銀行的信貸審批決策的主要依據(jù)是（ ）
正確答案：D
A　風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分
B　收益評(píng)分
C　破產(chǎn)評(píng)分
D　申請(qǐng)?jiān)u分
30. 對(duì)違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性的驗(yàn)證主要有什么機(jī)構(gòu)進(jìn)行（ ）
正確答案：A
A　商業(yè)銀行
B　監(jiān)管機(jī)構(gòu)
C　客戶
D　外部專業(yè)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)
31. 客戶評(píng)級(jí)是針對(duì)（ ）
正確答案：A
A　債務(wù)人的信用水平
B　債務(wù)人的每筆負(fù)債的信用情況
C　假設(shè)違約后債務(wù)人每筆負(fù)債的損失率
D　債務(wù)人的違約概率
32. 客戶違約后給商業(yè)銀行帶來(lái)的債項(xiàng)損失包括（ ）
正確答案：C
A　經(jīng)濟(jì)損失
B　會(huì)計(jì)損失
C　經(jīng)濟(jì)損失和會(huì)計(jì)損失
D　經(jīng)濟(jì)損失和會(huì)計(jì)損失之差
33. 計(jì)算違約風(fēng)險(xiǎn)暴露時(shí)，如果客戶已經(jīng)違約，那么相應(yīng)的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為（ ）
正確答案：A
A　違約時(shí)的債務(wù)賬面價(jià)值
B　違約時(shí)債務(wù)的市場(chǎng)價(jià)值
C　違約時(shí)債務(wù)的賬面價(jià)值和市場(chǎng)價(jià)值高的那一個(gè)
D　違約時(shí)債務(wù)的賬面價(jià)值和市場(chǎng)價(jià)值低的那一個(gè)
34. 計(jì)算違約風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，如果客戶尚未違約，對(duì)于表外業(yè)務(wù)而言，相應(yīng)的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為（ ）
正確答案：C
A已承諾未提取的金額
B已提取的金額
C已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)*已承諾未提取金額
D已提取金額+已承諾未提取金額
35. 《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法的商業(yè)銀行對(duì)每筆債項(xiàng)的違約損失率必須（ ）
正確答案：A
A　由商業(yè)銀行自己評(píng)估
B　由監(jiān)管當(dāng)局統(tǒng)一給定
C　由外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)提供
D　由商業(yè)銀行聯(lián)合外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)和監(jiān)管當(dāng)局統(tǒng)一評(píng)估
36. 《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法的商業(yè)銀行對(duì)每筆債項(xiàng)的違約損失率必須（ ）
正確答案：B
A　由商業(yè)銀行自己評(píng)估
B　由監(jiān)管當(dāng)局統(tǒng)一給定
C　由外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)提供
D　由商業(yè)銀行聯(lián)合外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)和監(jiān)管當(dāng)局統(tǒng)一評(píng)估
37. 計(jì)算違約損失率的方法是（ ）
正確答案：D
A 專家判斷法
B 回收現(xiàn)金流法
C市場(chǎng)價(jià)值法
D市場(chǎng)價(jià)值法和回收現(xiàn)金流法
38. 根據(jù)我國(guó)監(jiān)管當(dāng)局貸款分類指導(dǎo)原則，屬于不良貸款的是哪幾類（ ）
正確答案：D
A 次級(jí)
B 可疑
C 損失
D 次級(jí)、可疑和損失
39. 衡量線性相關(guān)的統(tǒng)計(jì)量是（ ）
正確答案：C
A 均值
B 方差
C 相關(guān)系數(shù)
D 方差-協(xié)方差矩陣
40. Credit Risk+模型認(rèn)為貸款組合服從的分布是（ ）
正確答案：C
A 均勻分布
B 二項(xiàng)分布
C 泊松分布
D 正態(tài)分布
41. 壓力測(cè)試是用于（ ）
正確答案：B
A 評(píng)定日常條件下的金融機(jī)構(gòu)運(yùn)行情況
B 評(píng)定特定事件或特定金融變量的變化對(duì)金融機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)狀況的潛在影響
C 測(cè)試風(fēng)險(xiǎn)模型的穩(wěn)定性
D 測(cè)試投資組合對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的敏感性
42. 壓力測(cè)試主要采取的方法是（ ）
正確答案：C
A 敏感性分析法
B 情景分析法
C 敏感性分析法和情景分析法
D 蒙特卡羅模擬方法
43. 壓力測(cè)試是為了衡量（ ）
正確答案：B
A 正常風(fēng)險(xiǎn)
B 小概率事件的風(fēng)險(xiǎn)
C 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
D 可以預(yù)期到的風(fēng)險(xiǎn)
44. 主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)是指（ ）
正確答案：C
A　主權(quán)國(guó)家政府未能履行其債務(wù)而導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)
B　主權(quán)國(guó)家以直接或間接的方式影響債務(wù)人履行償債義務(wù)的能力和意愿
C　A和B都是
D　A和B 都不是
45. 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)所使用的標(biāo)準(zhǔn)法的依據(jù)是（ ）
正確答案：A
A 商業(yè)銀行資產(chǎn)的外部評(píng)級(jí)結(jié)果
B 商業(yè)銀行自身健全和完備的內(nèi)部評(píng)級(jí)
C 外部評(píng)級(jí)同內(nèi)部評(píng)級(jí)相結(jié)合
D 監(jiān)管機(jī)構(gòu)所制定的評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)
46. 以下關(guān)于內(nèi)部評(píng)級(jí)法的論述，不正確的是（ ）
正確答案：C
A 內(nèi)部評(píng)級(jí)法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的用于外部監(jiān)管的計(jì)算資本充足率的方法
B 并非強(qiáng)制性規(guī)定，各國(guó)商業(yè)銀行可以根據(jù)實(shí)際情況決定是否實(shí)施
C 內(nèi)部評(píng)級(jí)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)體系是一回事
D 內(nèi)部評(píng)級(jí)法要求商業(yè)銀行建立健全的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系
47. 中國(guó)銀監(jiān)會(huì)對(duì)國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的三大類指標(biāo)包括（ ）
正確答案：D
A 經(jīng)營(yíng)績(jī)效類指標(biāo)
B 資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)
C 審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)
D 以上都是
48. 不良資產(chǎn)/貸款率指標(biāo)的計(jì)算公式是（ ）
正確答案：C
A 損失類貸款/各項(xiàng)貸款
B （可疑類貸款+損失類貸款）/各項(xiàng)貸款
C （次級(jí)類貸款＋可疑類貸款＋損失類貸款）／各項(xiàng)貸款
D（關(guān)注類貸款＋次級(jí)類貸款＋可疑類貸款＋損失類貸款）／各項(xiàng)貸款
49. 預(yù)期損失率的計(jì)算公式是（ ）
正確答案：A
A預(yù)期損失率＝預(yù)期損失／資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口
B預(yù)期損失率＝預(yù)期損失／貸款資產(chǎn)總額
C預(yù)期損失率＝預(yù)期損失／風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額
D預(yù)期損失率＝預(yù)期損失／資產(chǎn)總額
50. 單一（集團(tuán)）客戶授信集中度的計(jì)算公式是（ ）
正確答案：A
A　單一（集團(tuán)）客戶貸款集中度＝最大一家（集團(tuán)）客戶貸款總額／資本凈額
B　單一（集團(tuán)）客戶貸款集中度＝最大一家（集團(tuán)）客戶貸款總額／貸款資產(chǎn)總額
C　單一（集團(tuán)）客戶貸款集中度＝最大一家（集團(tuán)）客戶貸款總額／風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額
D　以上都不對(duì)
51. 以下哪一項(xiàng)不屬于行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素（ ）
正確答案：D
A　宏觀經(jīng)濟(jì)周期
B　財(cái)政貨幣政策
C   產(chǎn)業(yè)政策
D　特定產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力
52. 衡量行業(yè)盈利能力的指標(biāo)是（ ）
正確答案：A
A 行業(yè)凈資產(chǎn)收益率
B 行業(yè)盈虧系數(shù)
C 行業(yè)資本積累率
D 行業(yè)銷售利潤(rùn)內(nèi)率
53. 衡量行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)程度的關(guān)鍵指標(biāo)是（ ）
正確答案：B
A 行業(yè)凈資產(chǎn)收益率
B 行業(yè)盈虧系數(shù)
C 行業(yè)資本積累率
D 行業(yè)銷售利潤(rùn)內(nèi)率
54. 衡量行業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ闹匾笜?biāo)是（ ）
正確答案：C
A 行業(yè)凈資產(chǎn)收益率
B 行業(yè)盈虧系數(shù)
C 行業(yè)資本積累率
D 行業(yè)銷售利潤(rùn)內(nèi)率

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