41、下列關(guān)于針對(duì)個(gè)人的循環(huán)零售貸款業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)和做法的說(shuō)法哪一項(xiàng)是正確的?（　　）
A．貸款是有承諾的
B．貸款是有抵押的
C．子組合內(nèi)對(duì)個(gè)人最高授信額度不超過(guò)5萬(wàn)歐元(或等值貨幣)
D．必須保留子組合的損失率數(shù)據(jù)，以便分析損失率波動(dòng)隋況

42、如果1年期零息國(guó)債收益率是10%，某公司零息債券一年期承諾收益率是15%，違約損失率是100%，那么根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得出的違約概率是（　?。?br>A．0．03
B．0．04
C．0．05
D．1

43、下列關(guān)于遠(yuǎn)期利率合約的說(shuō)法，不正確的是 （　　）。
A．遠(yuǎn)期利率可由即期利率曲線推斷
B．遠(yuǎn)期利率合約是一項(xiàng)表內(nèi)資產(chǎn)業(yè)務(wù)
C．債務(wù)人通過(guò)購(gòu)買遠(yuǎn)期利率合約，鎖定了未來(lái)的債務(wù)成本，規(guī)避了利率可能上升帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)
D．債權(quán)人通過(guò)賣出遠(yuǎn)期利率合約，保證了未來(lái)的投資收益，規(guī)避了利率可能下降帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)

44、已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)總額為300億元，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是（　　）。
A．15億元
B．12億元
C．20億元
D．30億元

45、下列哪一項(xiàng)不屬于進(jìn)行壓力測(cè)試所采用的方法?（　?。?br>A．情景分析
B．場(chǎng)景再現(xiàn)
C．歷史模擬
D．KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)

46、對(duì)于正態(tài)曲線，若固定σ，隨μ值不同，曲線位置（　?。?，故也稱μ為位置參數(shù)。
A．不同
B．相同
C．不動(dòng)
D．不確定

47、根據(jù)銀監(jiān)會(huì)規(guī)定，在計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，我國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)中央政府投資的公用企業(yè)的債 權(quán)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重定位（　?。?br>A．0
B．50%
C．70%
D．100%

48、大量存款人的擠兌行為可能會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（　?。┪C(jī)。
A．流動(dòng)性
B．操作
C．法律
D．戰(zhàn)略

49、（　?。┽槍?duì)特定時(shí)段，計(jì)算到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)和到期負(fù)債(現(xiàn)金流出)之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性是否充足。
A．流動(dòng)性比率或指標(biāo)法
B．現(xiàn)金流分析法
C．缺口分析法
D．久期分析法

50、我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的核心問(wèn)題是（　?。?
A．信息系統(tǒng)升級(jí)換代
B．合規(guī)問(wèn)題
C．員工的知識(shí)或技能培養(yǎng)
D．公司治理結(jié)構(gòu)的完善