61、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素對貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的影響，主要是由（　?。┑淖儎?dòng)反映出來。
A．借款人管理層因素
B．借款人的生產(chǎn)經(jīng)營狀況
C．借款人所在行業(yè)因素
D．宏觀經(jīng)濟(jì)因素

62、在操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的方法中，（　?。┦侵干虡I(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本要求。
A．內(nèi)部評級(jí)法
B．基本指標(biāo)法
C．標(biāo)準(zhǔn)法
D．高級(jí)計(jì)量法

63、（　?。┦侵笇τ跓o法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對沖的風(fēng)險(xiǎn)，其通過衍生產(chǎn)品 市場進(jìn)行對沖。
A．系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對沖
B．非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對沖
C．自我對沖
D．市場對沖

64、利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險(xiǎn)也稱為（　?。?。
A．收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
B．期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
C．基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
D．重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

65、關(guān)于巴塞爾委員會(huì)對市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的要求，以下表述不正確的是 （　　）。
A．置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間
B．持有期為10個(gè)營業(yè)日
C．市場風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測期至少為半年
D．至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)

66、商業(yè)銀行在市場交易過程中的交易或定價(jià)錯(cuò)誤屬于 （　　）。
A．市場風(fēng)險(xiǎn)
B．操作風(fēng)險(xiǎn)
C．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

67、一個(gè)由5筆等級(jí)均為B的債券組成的600萬元的債券組合，違約概率為1%，違約后回收率為40%，則預(yù)期損失為（　?。┤f元。
A．3．6
B．36
C．2．4
D．24

68、在下列各類風(fēng)險(xiǎn)事件中，（　?。┦墙o商業(yè)銀行造成損失最大的操作風(fēng)險(xiǎn)。
A．外部欺詐／盜竊
B．洗錢
C．內(nèi)部欺詐
D．自然災(zāi)害

69、（　?。┦呛饬坷首儎?dòng)對銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法。
A．缺口分析
B．久期分析
C．外匯敞口分析
D．風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法

70、系統(tǒng)缺陷造成的風(fēng)險(xiǎn)中不包括（　?。╋L(fēng)險(xiǎn)。
A．?dāng)?shù)據(jù)/信息質(zhì)量
B．系統(tǒng)安全
C．系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)
D．系統(tǒng)報(bào)告