51、根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0．17%，0．60%，0．60%，則3年的累計死亡率為（　?。?
A．0．17%
B．0．77%
C．1．36%
D．2．32%

52、根據(jù)巴塞爾委員會的《資本協(xié)議市場風(fēng)險補(bǔ)充規(guī)定》，計量市場風(fēng)險監(jiān)管資本的公式為（　　）。
A．市場風(fēng)險監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子3)×VaR
B．市場風(fēng)險監(jiān)管資本=最低乘數(shù)因子3×VaR
C．市場風(fēng)險監(jiān)管資本=附加因子+最低乘數(shù)因子3×VaR
D．市場風(fēng)險監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子5)×VaR

53、下列關(guān)于信用風(fēng)險監(jiān)測的說法，正確的是（　?。?。
A．信用風(fēng)險監(jiān)測是一個靜態(tài)的過程
B．信用風(fēng)險監(jiān)測不包括對已發(fā)生風(fēng)險產(chǎn)生的遺留風(fēng)險的識別、分析
C．C當(dāng)風(fēng)險產(chǎn)生后進(jìn)行事后處理，比在貸后管理過程中監(jiān)測到風(fēng)險并進(jìn)行補(bǔ)救對降低風(fēng)險損失的貢獻(xiàn)高
D．信用風(fēng)險監(jiān)測要跟蹤已識別風(fēng)險在整個授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況

54、與綜合發(fā)現(xiàn)風(fēng)險報告不同，專項風(fēng)險報告主要是（　　）。
A．對常規(guī)信息進(jìn)行定期報告
B．至少每年準(zhǔn)備一次
C．僅對影響信用機(jī)構(gòu)的重大風(fēng)險事件進(jìn)行報告
D．定期報告

55、下列關(guān)于久期分析的說法，不正確的是（　?。?。
A．久期分析只能計量利率變動對銀行短期收益的影響
B．如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險
C．如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險
D．對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果可能會不夠準(zhǔn)確

56、融資缺口的公式是（　?。?br>A．貸款平均額—存款平均額
B．核心貸款平均額—存款平均額
C．貸款平均額—核心存款平均額
D．核心貸款平均額—核心存款平均額

57、遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價值，其決定因素不包括（　　）。
A．即期匯率
B．利率差
C．期限
D．交易數(shù)額

58、下列關(guān)于信用評分模型的表述，不正確的是（　?。?。
A．信用評分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險量化模型
B．信用評分模型對金融數(shù)據(jù)的要求比較高
C．信用評分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定
D．信用評分模型是建立在對當(dāng)前市場數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上

59、下列關(guān)于計算VaR的方差—協(xié)方差法的說法，不正確的是（　?。?
A．不能預(yù)測突發(fā)事件的風(fēng)險
B．成立的假設(shè)條件是未來和過去存在著分布的一致性
C．反映了風(fēng)險因子對整個組合的一階線性影響
D．充分度量了非線性金融工具的風(fēng)險

60、某銀行基本上穩(wěn)健，但存在一些可以在正常業(yè)務(wù)經(jīng)營中改正、性質(zhì)不重的弱點。該銀行具有良好的抵御經(jīng)營環(huán)境起伏變化的能力，但是存在的弱點繼續(xù)發(fā)展可能產(chǎn)生較大問題。在
CA M—E1S綜合評級中，該銀行應(yīng)屬于（　?。?
A．綜合評級1級
B．綜合評級2級
C．綜合評級3級
D．綜合評級4級