1.下列(  )可用于銀行評估未來擠兌流動性風(fēng)險。
　　A.現(xiàn)金流分析
　　B.久期分析法
　　C.缺口分析法
　　D.情景分析
　　答案：D
　　解析：A項，現(xiàn)金流分析的是正常市場條件下商業(yè)銀行在未來短期內(nèi)的流動性狀況；B項，久期分析法屬于靜態(tài)分析，無法對未來特定時段內(nèi)的流動性進(jìn)行評估；C項，缺口分析法與現(xiàn)金流分析法、久期分析法一樣，都是基于正常市場條件下的分析。
　　2.對于核心存款，商業(yè)銀行可將其(  )投入流動資產(chǎn)。
　　A.20%
　　B.15%
　　C.25%
　　D.10%
　　答案：B
　　解析：核心存款，除了極少部分外，幾乎不會在一年內(nèi)提取。商業(yè)銀行可將其15010投人流動資產(chǎn)。
　　3.下列事件不屬于可能影響商業(yè)銀行聲譽(yù)的是(  )。
　　A.宏觀經(jīng)濟(jì)惡化
　　B.金融產(chǎn)品服務(wù)存在嚴(yán)重缺陷
　　C.內(nèi)控缺失導(dǎo)致違規(guī)案件層出不窮
　　D.缺乏經(jīng)營特色和社會責(zé)任感
　　答案：A
　　解析：聲譽(yù)風(fēng)險，是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價的風(fēng)險。商業(yè)銀行一旦被發(fā)現(xiàn)其金融產(chǎn)品服務(wù)存在嚴(yán)重缺陷(如電子銀行業(yè)務(wù)缺乏足夠的安全性和穩(wěn)定性)，或內(nèi)控缺失導(dǎo)致違規(guī)案件層出不窮，或缺乏經(jīng)營特色和社會責(zé)任感，那么即便花費(fèi)大量的時間和金錢用于事后的危機(jī)管理，也難以彌補(bǔ)對商業(yè)銀行聲譽(yù)造成的實質(zhì)性損害。A項，不屬于可能引發(fā)聲譽(yù)風(fēng)險的事件。
　　4.下列哪個部門處在聲譽(yù)風(fēng)險管理的第？(  )
　　A.聲譽(yù)風(fēng)險監(jiān)測部門
　　B.聲譽(yù)風(fēng)險識別部門
　　C.聲譽(yù)風(fēng)險管理部門
　　D.聲譽(yù)風(fēng)險評估部門
　　答案：C
　　解析：聲譽(yù)風(fēng)險管理部門處在聲譽(yù)風(fēng)險管理的第，應(yīng)當(dāng)隨時了解各類利益持有者所關(guān)注的問題，并且正確預(yù)測他們對商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)、政策或運(yùn)營調(diào)整可能產(chǎn)生的反應(yīng)。
　　5.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境。下列各項中，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃的情況是(  )。
　　A.中國銀行業(yè)實行全面的對外開放，競爭加劇
　　B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計劃推行不如預(yù)期
　　C.中小企業(yè)逐漸成為市場經(jīng)濟(jì)的主要力量，而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸款服務(wù)
　　D.客戶的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，提出新的需求
　　答案：B
　　解析：宏觀經(jīng)濟(jì)政策緊縮時期，即便設(shè)計再完美的房屋貸款計劃也難以取得理想的結(jié)果。這種因時機(jī)問題而導(dǎo)致的“不良效果”不能被認(rèn)為是“失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃”，無須對戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案的流程進(jìn)行調(diào)整。
　　6.因為借入資金時商業(yè)銀行不得不在資金成本和可獲性之間作出艱難選擇，所以借人流動性是商業(yè)銀行降低流動性風(fēng)險的(  )方法。
　　A.最具風(fēng)險
　　B.最具收益
　　C.最合理
　　D.最難實現(xiàn)
　　答案：A
　　解析：在實踐操作中，借人流動性是商業(yè)銀行降低流動性風(fēng)險的“最具風(fēng)險”的方法，因為商業(yè)銀行在借入資金時，不得不在資金成本和可獲得性之間作出艱難的選擇。商業(yè)銀行通常選擇在真正需要資金的時候借人資金。
　　7.對于從事國際業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行而言，多幣種的資產(chǎn)與負(fù)債結(jié)構(gòu)進(jìn)一步增加了流動性管理的復(fù)雜程度。關(guān)于商業(yè)銀行針對幣種結(jié)構(gòu)進(jìn)行流動性管理，下列說法不正確的是(  )。
　　A.從事國際業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行必須高度重視各主要幣種的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)
　　B.商業(yè)銀行應(yīng)對其經(jīng)常使用的主要幣種的流動性狀況進(jìn)行計量、監(jiān)測和控制
　　C.商業(yè)銀行即使認(rèn)為美元是最重要的對外結(jié)算工具，也不能完全持有美元用來匹配所有的外幣債務(wù)
　　D.商業(yè)銀行可根據(jù)其國際業(yè)務(wù)需要及外幣流動性管理能力，采用百分比方式或絕對方式來管理外幣資產(chǎn)和負(fù)債
　　答案：C
　　解析：C項，商業(yè)銀行如果認(rèn)為美元是最重要的對外結(jié)算工具，可以完全持有美元用來匹配所有的外幣債務(wù)，不持有或盡可能少持有其他外幣資產(chǎn)，以降低外幣流動性管理的復(fù)雜程度。
　　8.確定現(xiàn)金頭寸指標(biāo)是各國監(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行廣泛使用的方法之一。商業(yè)銀行滿足即時現(xiàn)金需求的能力越強(qiáng)時，現(xiàn)金頭寸指標(biāo)(  )。
　　A.越高
　　B.越低
　　C.越簡單
　　D.越復(fù)雜
　　答案：A
　　解析：現(xiàn)金頭寸指標(biāo)=(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)總資產(chǎn)，該指標(biāo)越高意味商業(yè)銀行滿足即時現(xiàn)金需要的能力越強(qiáng)。
　　9.對大型商業(yè)銀行來說，其大額負(fù)債依賴度為(  )比較正常。
　　A.40%
　　B.50%
　　C.60%
　　D.55%
　　答案：B
　　解析：大額負(fù)債依賴度=(大額負(fù)債一短期投資)(盈利資產(chǎn)一短期投資)。對大型商業(yè)銀行來說，該比率為50010很正常，但對主動負(fù)債比例較低的大部分中小商業(yè)銀行來說，大額負(fù)債依賴度通常為負(fù)值。因此，大額負(fù)債依賴度僅適合用來衡量大型特別是國際活躍銀行的流動性風(fēng)險。
　　10.缺口分析法是巴塞爾委員會認(rèn)為評估商業(yè)銀行流動性的較好方法，在各國商業(yè)銀行得到廣泛應(yīng)用。下列選項中，與融資缺口相等的是(  )。
　　A.貸款總額一核心存款總額
　　B.貸款平均額一核心存款平均額
　　C.貸款總額一附屬資本總額
　　D.貸款平均額一附屬資本平均額
　　答案：B
　　解析：商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額之間的差額構(gòu)成了所謂的融資缺口，公式為：融資缺口=貸款平均額一核心存款平均額。

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