(41)下列哪項不屬于目前國內(nèi)商業(yè)銀行認為比較有效的聲譽風險管理方法?()

A. 推行全面風險管理理念

B. 預先做好防范危機的準備

C. 利用精確的數(shù)量模型進行量化

D. 確保各類主要風險得到正確識別和排序

(42)假設(shè)美元兌英鎊的即期匯率為：GBP1=USD2.0000，美元年利率為3%，英鎊年利率為4%，則按照利率平價理論，1年期美元兌英鎊遠期匯率為()。

A. GBP1=USD1.9702

B. GrBP1=USD2.0194

C. GBP1=USD2.0000

D. GBP1=USD1.9808

(43)在對美國公開上市交易的制造業(yè)企業(yè)借款人的分析中，A1tman的Z計分模型選擇了5個財務(wù)指標來綜合反映影響借款人違約概率的5個主要因素。其中，反映企業(yè)流動性比率的指標是()。

A. 銷售額/總資產(chǎn)

B. 留存收益/總資產(chǎn)

C. (流動資產(chǎn)動負債)/總資產(chǎn)

D. 股票市場價值/債務(wù)賬面價值

(44)銀行風險管理是一項復雜的系統(tǒng)工程，必須建立在穩(wěn)健扎實的基礎(chǔ)之上。以下不屬于風險管理基礎(chǔ)的是()。

A. 風險治理基礎(chǔ)

B. 組織架構(gòu)基礎(chǔ)

C. 公司治理基礎(chǔ)

D. 風險文化基礎(chǔ)

(45)下列哪項是關(guān)于資產(chǎn)組合模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風險的正確說法?()

A. 主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進行分析監(jiān)測

B. 必須直接估計每個敞口之間的相關(guān)性

C. Credit Portfo1io View模型直接估計組合資產(chǎn)的未來價值概率分布

D. Credit Metrics模型直接估計各敞口之間的相關(guān)性

(46)商業(yè)銀行通過購買保險或者業(yè)務(wù)外包等措施來管理和控制的操作風險屬于()。

A. 可規(guī)避的操作風險

B. 可降低的操作風險

C. 可緩釋的操作風險

D. 應(yīng)承擔的操作風險

(47)下列關(guān)于計算VaR的方差一協(xié)方差法的說法，不正確的是()。

A. 不能預測突發(fā)事件的風險

B. 成立的假設(shè)條件是未來和過去存在著分布的一致性

C. 反映了風險因子對整個組合的一階線性影響

D. 充分度量了非線性金融工具的風險

(48)風險評級的程序是()。

A. 制定監(jiān)管措施→收集評級信息→分析評級信息→得出評級結(jié)果→整理評級檔案

B. 收集評級信息→分析評級信息→得出評級結(jié)果→制定監(jiān)管措施→整理評級檔案

C. 制定監(jiān)管措施→整理評級檔案→收集評級信息→分析評級信息→得出評級結(jié)果

D. 整理評級檔案→收集評級信息→制定監(jiān)管措施→分析評級信息→得出評級結(jié)果

(49)下列關(guān)于紅色預警法的說法，不正確的是()。

A. 是一種定性分析的方法

B. 要對影響警素變動的有利因素與不利因素進行全面分析

C. 要進行不同時期的對比分析

D. 要結(jié)合風險分析專家的直覺和經(jīng)驗進行預警

(50)在信用風險組合管理模型中，違約模型的重要輸入?yún)?shù)不包括()。

A. 貸款金額

B. 回收率

C. 回收率的波動性

D. 貸款違約風險之間的相關(guān)性