二、多選題(本大題40小題.每題1.0分，共40.0分。請從以下每一道考題下面?zhèn)溥x答案中選擇兩個或兩個以上答案，并在答題卡上將相應(yīng)題號的相應(yīng)字母所屬的方框涂黑。)

　　第1題

　　驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力的常用方法有()。

　　ACAP曲線與AR值

　　BROC曲線與A值

　　C二項(xiàng)分布檢驗(yàn)

　　D貝葉斯錯誤率

　　EP模型

　　【正確答案】：A,B,D

　　[答案解析]二項(xiàng)分布檢驗(yàn)是對違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性進(jìn)行檢驗(yàn)的方法;C.P模型不是與國家風(fēng)險計量有關(guān)的模型。

　　第2題

　　某3年期債券麥考利久期為2.3年，債券目前價格為105.00元，市場利率為9%。假設(shè)市場利率突然上升到10%，則按照久期公式計算，該債券價格()。

　　A下降2.11%

　　B下降2.50%

　　C下降2.22元

　　D下降2.625元

　　E上升2.625元

　　【正確答案】：A,C

　　[答案解析]久期計算公式△P=-P×D×△y/(1+y)。

　　第3題

　　“9.11”事件給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失，為應(yīng)對此類事件，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)注意()。

　　A災(zāi)難備份

　　B強(qiáng)制員工休假

　　C審慎選擇經(jīng)營地址

　　D制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案

　　E購買保險

　　【正確答案】：A,C,D,E

　　[答案解析]B項(xiàng)對于損失于事無補(bǔ)。

　　第4題

　　根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義，當(dāng)()發(fā)生時，債務(wù)人即被視為違約。

　　A債務(wù)人已經(jīng)破產(chǎn)并因此將不履行償還銀行債務(wù)

　　B商業(yè)銀行認(rèn)定，除非采取追索措施，如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的債務(wù)

　　C債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期30天以上(含)

　　D銀行停止對債務(wù)人貸款計息

　　E債務(wù)人申請破產(chǎn)并因此將延期償還銀行債務(wù)

　　【正確答案】：A,B,D,E

　　[答案解析]C項(xiàng)中的期限為90天。

　　第5題

　　信用風(fēng)險組合模型包括()。

　　ACreditMonitor

　　BCreditMetrics

　　CCreditPortfolioView

　　DCreditRisk+

　　EVAR

　　【正確答案】：B,C,D

　　[答案解析]信用風(fēng)險模型包括以上三個，考生要注意。

　　第6題

　　某中國出口商將于3個月后收到貨款100萬美元，為規(guī)避匯率風(fēng)險，該出口商可以在當(dāng)前利用的金融衍生工具有()。

　　A遠(yuǎn)期外匯交易合約

　　B貨幣期貨

　　C貨幣互換

　　D期權(quán)

　　E即期外匯交易

　　【正確答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]即期外匯交易不能用來規(guī)避外匯風(fēng)險，要通過衍生品進(jìn)行對沖操作。

　　第7題

　　期權(quán)的價值由哪幾部分組成?()

　　A時間價值

　　B內(nèi)在價值

　　C執(zhí)行價格

　　D標(biāo)地資產(chǎn)價格

　　E無風(fēng)險利率

　　【正確答案】：A,B

　　[答案解析]常識，考生要掌握。

　　第8題

　　下列關(guān)于VAR的說法，正確的有()。

　　A均值VAR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失

　　B均值VAR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失

　　C零值VAR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失

　　D零值VAR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失

　　EVAR只用做市場風(fēng)險計量與監(jiān)控

　　【正確答案】：A,D

　　[答案解析]該題為記憶題目。

　　第9題

　　以下關(guān)于久期缺口的論述。正確的是()。

　　A當(dāng)久期缺口為正時，如果市場利率下降，資產(chǎn)和負(fù)債的價值都會增加，資產(chǎn)價值的增加幅度大于負(fù)債價值的增加幅度，銀行凈值的市場價值上漲

　　B當(dāng)久期缺口為負(fù)時，如果市場利率下降，資產(chǎn)和負(fù)債的價值都會增加，資產(chǎn)價值的增加幅度大于負(fù)債價值的增加幅度，銀行凈值的市場價值上漲

　　C當(dāng)久期缺口為負(fù)時，如果市場利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價值都會下降，資產(chǎn)價值的下降幅度小于負(fù)債價值的下降幅度，銀行凈值的市場價值上漲

　　D當(dāng)久期缺口為正時，如果市場利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價值都會下降，資產(chǎn)價值的下降幅度小于負(fù)債價值的下降幅度，銀行凈值的市場價值上漲

　　E當(dāng)久期缺口為零時，銀行凈值的市場價值不受利率風(fēng)險的影響

　　【正確答案】：A,C,E

　　[答案解析]對比五個答案，可知B、D錯誤。

　　第10題

　　根據(jù)無套利均衡原理，在0期為了計算某貨幣第2期到第3期的遠(yuǎn)期利率，應(yīng)當(dāng)首先知道的變量是()。

　　A銀行間的短期利率水平

　　B第0期到第1期的即期利率

　　C第1期到第2期的遠(yuǎn)期利率

　　D3年期的即期利率

　　E市場在3期內(nèi)的平均利率水平

　　【正確答案】：B,C,D

　　[答案解析]考查無套利均衡的計算，考生要熟悉。