二、多選題(本大題40小題.每題1.0分，共40.0分。請從以下每一道考題下面?zhèn)溥x答案中選擇兩個或兩個以上答案，并在答題卡上將相應(yīng)題號的相應(yīng)字母所屬的方框涂黑。)

　　第1題

　　風(fēng)險管理中單一客戶風(fēng)險的財務(wù)指標(biāo)有()。

　　A贏利能力指標(biāo)

　　B增長能力指標(biāo)

　　C償債能力指標(biāo)

　　D管理能力指標(biāo)

　　E營運能力指標(biāo)

　　【正確答案】：A,B,C,E

　　[答案解析]風(fēng)險管理中單一客戶風(fēng)險的財務(wù)指標(biāo)包括：(1)償債能力指標(biāo)。(2)贏利能力指標(biāo)。(3)營運能力指標(biāo)。(4)增長能力指標(biāo)。

　　第2題

　　風(fēng)險計量/評估是()得以有效實施的重要基礎(chǔ)。

　　A經(jīng)濟資本配置

　　B資源合理分配

　　C全面風(fēng)險管理

　　D資本監(jiān)管

　　E經(jīng)營風(fēng)險控制

　　【正確答案】：A,C,D

　　[答案解析]風(fēng)險計量/評估是全面風(fēng)險管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟資本配置得以有效實施的重要基礎(chǔ)。商業(yè)銀行能夠有效運用計量模型來正確評價自身的風(fēng)險一收益水平，被認為是商業(yè)銀行長期發(fā)展的一項核心競爭優(yōu)勢。

　　第3題

　　在商業(yè)銀行的風(fēng)險管理實踐中，正態(tài)分布可以應(yīng)用于()。

　　A控制風(fēng)險量化

　　B市場風(fēng)險量化

　　C信用風(fēng)險量化

　　D管理風(fēng)險量化

　　E操作風(fēng)險量化

　　【正確答案】：B,C,E

　　[答案解析]在商業(yè)銀行的風(fēng)險管理實踐中，正態(tài)分布廣泛應(yīng)用于市場風(fēng)險量化，經(jīng)過修正后也可用于信用風(fēng)險和操作風(fēng)險量化。

　　第4題

　　信用風(fēng)險計量是現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，經(jīng)歷了()等主要發(fā)展階段。

　　A專家判斷法

　　B系統(tǒng)判斷法

　　C科學(xué)計算法

　　D違約概率模型

　　E信用評分模型

　　【正確答案】：A,D,E

　　[答案解析]信用風(fēng)險計量是現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，經(jīng)歷了從專家判斷法、信用評分模型到違約概率模型三個主要發(fā)展階段。

　　第5題

　　商業(yè)銀行操作風(fēng)險的外部事件包括()。

　　A洗錢

　　B走私

　　C監(jiān)管規(guī)定

　　D業(yè)務(wù)外包

　　E賄賂/回扣

　　【正確答案】：A,C,D

　　[答案解析]商業(yè)銀行操作風(fēng)險的外部事件包括：外部欺詐、洗錢、政治風(fēng)險、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務(wù)外包、自然災(zāi)害、恐怖威脅。B選項和E選項屬于人員因素。

　　第6題

　　正態(tài)分布曲線具有()等性質(zhì)。

　　A若固定σ，隨μ值小同，曲線位置不同，故也稱μ為位置參數(shù)

　　B

　　關(guān)于x=μ對稱，在x=μ處曲線最高，在x=μ±σ2處各有一個拐點

　　C整個曲線下面積為1

　　D正態(tài)隨機變量X落在距均值2.5倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為：P(μ-2.5σ

　　E若固定μ，隨σ值不同，曲線肥瘦不同，故也稱σ為形狀參數(shù)

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]正態(tài)分布曲線具有如下重要性質(zhì)：(1)關(guān)于x=μ對稱，在x=μ處曲線最高，在x=μ±σ2處各有一個拐點。(2)若固定σ，隨μ值不同，曲線位置不同，故也稱μ為位置參數(shù)。(3)若固定μ，隨σ值不同，曲線肥瘦不同，故也稱σ為形狀參數(shù)。(4)整個曲線下面積為1。(5)正態(tài)隨機變量X落在距均值1倍、2倍、2.5倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率如下：P(μ-σ

　　第7題

　　商業(yè)銀行對抵押擔(dān)保應(yīng)重點關(guān)注()事項。

　　A抵押物登記

　　B抵押權(quán)的實現(xiàn)

　　C抵押物的所有權(quán)轉(zhuǎn)移

　　D抵押合同應(yīng)詳細記載的內(nèi)容

　　E可以作為抵押品的財產(chǎn)范圍及種類

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]商業(yè)銀行對抵押擔(dān)保應(yīng)重點關(guān)注以下事項：(1)可以作為抵押品的財產(chǎn)范圍及種類。(2)抵押合同應(yīng)詳細記載：被擔(dān)保的主債權(quán)種類、數(shù)額;債務(wù)的期限;抵押品的名稱、數(shù)量、質(zhì)量、狀況、所在地、所有權(quán)權(quán)屬或者使用權(quán)權(quán)屬;抵押擔(dān)保的范圍;當(dāng)事人認為需要約定的其他事項等。(3)抵押物的所有權(quán)轉(zhuǎn)移。(4)抵押物登記。(5)抵押權(quán)的實現(xiàn)。

　　第8題

　　商業(yè)銀行壓力測試應(yīng)至少包括()。

　　A收益率曲線的斜率和形狀發(fā)生變化

　　B參數(shù)失效或參數(shù)設(shè)定不正確

　　C利率總水平的突發(fā)性變動

　　D主要金融市場流動性變化和市場利率波動性變化

　　E主要市場利率之間關(guān)系的變動

　　【正確答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]商業(yè)銀行壓力測試應(yīng)至少包括：(1)利率總水平的突發(fā)性變動。(2)主要市場利率之間關(guān)系的變動。(3)收益率曲線的斜率和形狀發(fā)生變化。(4)主要金融市場流動性變化和市場利率波動性變化。(5)關(guān)鍵業(yè)務(wù)假定不適用。(6)參數(shù)失效或參數(shù)設(shè)定不正確。

　　第9題

　　在《巴塞爾新資本協(xié)議》中對于操作風(fēng)險，商業(yè)銀行采用()計算方法。

　　A標(biāo)準(zhǔn)法

　　B內(nèi)部模型法

　　C內(nèi)部評級高級法

　　D高級計量法

　　E基本指標(biāo)法

　　【正確答案】：A,D,E

　　[答案解析]在《巴塞爾新資本協(xié)議》中對三大風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計算方法：(1)對于信用風(fēng)險資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評級初級法和內(nèi)部評級高級法計算。(2)對于市場風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法計算。(3)對于操作風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采用基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法或高級計量法計算。

　　第10題

　　商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的益處主要有()。

　　A對主要風(fēng)險提早做好準(zhǔn)備，能夠避免或減輕其可能造成的嚴(yán)重損失

　　B吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強化自身競爭力

　　C避免因贏利能力出現(xiàn)大幅波動而導(dǎo)致的流動性風(fēng)險

　　D優(yōu)化經(jīng)濟資本配置，并降低資本使用成本

　　E強化內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程

　　【正確答案】：A,C,D,E

　　[答案解析]商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的諸多益處：(1)比競爭對手更早采取風(fēng)險控制措施，可以更為妥善地處理風(fēng)險事件。(2)全面、系統(tǒng)地規(guī)劃未來發(fā)展，有助于將風(fēng)險挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)槌砷L機會。(3)對主要風(fēng)險提早做好準(zhǔn)備，能夠避免或減輕其可能造成的嚴(yán)重損失。(4)避免因贏利能力出現(xiàn)大幅波動而導(dǎo)致的流動性風(fēng)險。(5)優(yōu)化經(jīng)濟資本配置，并降低資本使用成本。(6)強化內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程。(7)避免附加的強制性監(jiān)管要求，減少法律爭議/訴訟事件。