71.下列屬于客戶風(fēng)險的財務(wù)指標(biāo)是()。
A流動比率
B公司治理結(jié)構(gòu)
C資金實(shí)力
D市場競爭環(huán)境
答案:A
72.某銀行2008年初關(guān)注類貸款余額為4000億元,其中在2008年末轉(zhuǎn)為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元,期間關(guān)注類貸款因回收減少了500億元,則關(guān)注類貸款遷徙率為()。
A12.5%
B15.0%
C17.1%
D11.3%
答案:C
73.下列關(guān)于組合資產(chǎn)模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風(fēng)險的說法,正確的是()。
A主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)果進(jìn)行分析監(jiān)測
B必須直接估計每個敞口之間的相關(guān)性
CCreditPortfolioView模型直接估計組合資產(chǎn)的未來價值概率分布
DCreditMetrics模型需要直接估計各敞口之間的相關(guān)性
答案:C
74.下列不屬于審慎經(jīng)營類指標(biāo)的是()。
A成本收入比
B資本充足率
C大額風(fēng)險集中度
D不良貸款撥備覆蓋率
答案:A
75.某銀行2008年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為1100億元,貸款損失準(zhǔn)備充足率為80%,則貸款實(shí)際計提準(zhǔn)備為()億元。
A880
B1375
C1100
D1000
答案:A
76.下列關(guān)于國家風(fēng)險暴露的說法,不正確的是()。
A國家信用風(fēng)險暴露是指在某一國設(shè)有固定居所的交易對方(包括沒有國外機(jī)構(gòu)擔(dān)保的駐該國家的子公司)的信用風(fēng)險暴露,以及該國家交易對方海外子公司的信用風(fēng)險暴露
B跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險產(chǎn)生于一國的商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)對另外一國的交易對方進(jìn)行的授信業(yè)務(wù)活動
C轉(zhuǎn)移風(fēng)險作為信用風(fēng)險的組成要素,可認(rèn)為是當(dāng)一個具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人,由于政府或監(jiān)管當(dāng)局的控制不能自由獲得外匯,或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致的不能按期償還債務(wù)的風(fēng)險
D商業(yè)銀行總行對海外分行提供的信用支持不包括在國家風(fēng)險暴露中
答案:D
77.某銀行2008年對A公司的一筆貸款收入為1000萬元,各項費(fèi)用為200萬元,預(yù)期損失為100萬元,經(jīng)濟(jì)資本為16000萬元,則RAROC等于()。
A4.38%
B6.25%
C5.00%
D5.63%
答案:A
78.在法人客戶評級模型中,()通過應(yīng)用期權(quán)定價理論求解出信用風(fēng)險溢價和相應(yīng)的違約率。
AAltmanZ計分模型
BRiskCalc模型
CCreditMonitor模型
D死亡率模型
答案:C
79.違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率,因此對歷史數(shù)據(jù)的要求更高,需要商業(yè)銀行建立一致、明確的違約定義,并且在此基礎(chǔ)上積累至少()年的數(shù)據(jù)。
A1
B3
C5
D2
答案:C
80.橫軸、()為縱軸,分別做出理想評級模型、實(shí)際評級模型、隨即評級模型三條曲線。
A違約客戶累計百分比
B違約客戶數(shù)量
C正??蛻衾塾嫲俜直?/P>
D正??蛻魯?shù)量
答案:A