A．必須建立一套披露制度和政策
B．根據(jù)巴塞爾委員會的要求，信息披露應(yīng)每季度進(jìn)行一次
C．必須提高信息披露的相關(guān)性
D．必須保持合理頻度
62．A銀行的外匯敞口頭寸如下：美元多頭180，英鎊多頭430，法國法郎空頭390，瑞士法郎空頭130，若此銀行對待外匯風(fēng)險的態(tài)度較為激進(jìn)，計(jì)量總敞口頭寸時主要考慮不同貨幣匯率被動的相關(guān)性，則該銀行使用的凈總敞口頭寸應(yīng)為（ ?。?。
A．610
B．1000
C．90
D．1130
63．以下屬于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的是（ ?。?。
A．高端貸款
B．投資咨詢
C．保函
D．資產(chǎn)支持證券
64．某銀行用1年期存款作為1年期貸款的融資來源，存款按照倫敦銀行同業(yè)拆借利率每月重新定價一次，而貸款則按照美國國庫券利率每月重新定價一次，在這種情況下．該銀行最容易引發(fā)的利率風(fēng)險是（ ?。?。
A．重新定價風(fēng)險
B．收益率曲線風(fēng)險
C．基準(zhǔn)風(fēng)險
D．期限錯配風(fēng)險
65．銀行監(jiān)管的依法原則是指（ ?。?。
A．監(jiān)管職權(quán)的設(shè)定和行使必須依據(jù)法律、行政法規(guī)的規(guī)定
B．監(jiān)管活動除法律法規(guī)需要保密的，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫?BR>C．銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位
D．銀監(jiān)會進(jìn)行監(jiān)管活動時應(yīng)當(dāng)平等對待所有參與者
66．根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以使用三種操作風(fēng)險資本計(jì)量方法，其中（ ?。⑸虡I(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為9條業(yè)務(wù)線。
A．標(biāo)準(zhǔn)法
B．替代標(biāo)準(zhǔn)法
C．內(nèi)部評級法
D．高級計(jì)量法
67．商業(yè)銀行建立了一套科學(xué)的授信限額管理系統(tǒng)，能夠根據(jù)客戶信息合法授予限額，則在其他條件相同的情況下，該系統(tǒng)不可能發(fā)生的情形是（ ?。?。
A．客戶所有者權(quán)益越高，限額越高
B．客戶歷史信譽(yù)狀況越好，限額越高
C．客戶信用等級越高。限額越高
D．客戶資產(chǎn)負(fù)債率越高，限額越高
68．《巴塞爾新資本協(xié)議》中為商業(yè)銀行提供的三種操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方法不包括（ ?。?。
A．高級計(jì)量法
B．標(biāo)準(zhǔn)法
C．基本指標(biāo)法
D．內(nèi)部評級法
69．在距長期次級債務(wù)到期日前最后五年，其可計(jì)人附屬資本的數(shù)量每年累計(jì)折扣為（ ?。?。
A．10%
B．20%
C．30%
D．40%
70．某銀行資產(chǎn)負(fù)債表如下，由于銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理人員事先無法預(yù)知?dú)W元兌美元的匯率年底會發(fā)生什么樣的變化，所以這筆相當(dāng)于2億美元的歐元貸款對于銀行來說是一種（ ?。╋L(fēng)險。
A．外匯交易
B．外匯結(jié)構(gòu)性
C．基準(zhǔn)
D．期權(quán)性
71．（ ）是衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。
A．缺口分析
B．久期分析
C．外匯敞口分析
D．風(fēng)險價值方法
72．（ ?。┦侵干虡I(yè)銀行能夠隨時以合理的成本吸收客戶存款或從市場獲得需要的資金。
A．資產(chǎn)流動性
B．負(fù)債流動性
C．資本流動性
D．融資流動性
73．風(fēng)險價值是指在一定的持有期和（ ?。┫?，利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化對資產(chǎn)價值造成的最大損失。
A．違約概率
B．違約損失率
C．置信水平
D．持有金額
74．中國銀監(jiān)會在（ ?。┠昝鞔_要求商業(yè)銀行進(jìn)行銀行賬戶和交易賬戶的劃分。
A．2003
B．2004
C．2005
D．2006
75．A銀行的外匯敞口頭寸如下：美元多頭180，英鎊多頭430，日元多頭70，法國法郎空頭390，瑞士法郎空頭130，德國馬克空頭100，分別計(jì)算A銀行持有的外匯的累積總敞口頭寸、凈總敞口頭寸和短邊法下的凈多頭頭寸為（ ?。?。
A．1300，60，680
B．680，-60，680
C．1300，60，620
D．680，-60，620
76．（ ?。┦侵搞y行所持有的各類風(fēng)險性資產(chǎn)余額。
A．風(fēng)險價值
B．缺口
C．市場價值
D．敞口
77．如果期權(quán)的執(zhí)行價格優(yōu)于當(dāng)前標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價格，該期權(quán)是（ ?。?BR>A．價內(nèi)期權(quán)
B．平價期權(quán)
C．價外期權(quán)
D．美式期權(quán)
78．對國有金融資產(chǎn)管理公司為執(zhí)行國務(wù)院規(guī)定按面值收購國有銀行不良貸款而定向發(fā)行的債券設(shè)定的風(fēng)險權(quán)重為（ ?。?。
A．0
B．5%
C．10%
D．20%
79．某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計(jì)劃本年度注入1000億元新資本，若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%，則本年度電子行業(yè)資本分配的限度為（ ?。﹥|元。
A．30
B．300
C．250
D．50
80．下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險緩釋的說法，不正確的是（ ）。
A．根據(jù)商業(yè)銀行的資本金和操作風(fēng)險管理能力。可以將操作風(fēng)險劃分為可規(guī)避的操作風(fēng)險、可降低的操作風(fēng)險、可緩釋的操作風(fēng)險和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險
B．商業(yè)銀行不管采用多好的控制措施，購買再多的保險?？倳行┎僮黠L(fēng)險發(fā)生
C．交易差錯、記賬差錯等操作風(fēng)險可以規(guī)避，讓其不再出現(xiàn)
D．商業(yè)銀行應(yīng)為應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險計(jì)提損失準(zhǔn)備或風(fēng)險資本金
81．聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容不包括（ ?。?BR>A．管理危機(jī)過程中的信息交流
B．危機(jī)處理過程中持續(xù)溝通
C．確保及時處理投訴和批評
D．預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃
82．核心雇員流失造成的風(fēng)險體現(xiàn)為商業(yè)銀行對關(guān)鍵人員過度依賴的風(fēng)險，（ ?。┎皇沁@種風(fēng)險的表現(xiàn)。
A．缺乏足夠的后備人員
B．關(guān)鍵信息缺乏共享和文檔記錄
C．因歧視及差別待遇事件導(dǎo)致?lián)p失
D．缺乏崗位轉(zhuǎn)換機(jī)制
83．過去3年，某企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營重點(diǎn)逐步從機(jī)械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)，商業(yè)銀行在審核該集團(tuán)法人客戶的貸款申請時發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少。融資現(xiàn)金流急劇放大。根據(jù)以上信息，下列選項(xiàng)敘述正確的是（ ?。?BR>A．投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團(tuán)的償債能力很強(qiáng)
B．多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團(tuán)的盈利能力
C．該企業(yè)集團(tuán)的短期償債能力較弱
D．該企業(yè)集團(tuán)投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失
84．下列關(guān)于資本監(jiān)管的說法，錯誤的是（ ?。?BR>A．商業(yè)銀行的核心資本具備兩個特征：一是應(yīng)能夠不受限制地用于沖銷商業(yè)銀行經(jīng)營過程中的任何損失：二是隨時可以動用
B．按照《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，商業(yè)銀行資本充足率不得低于8%，核心資本充足率不得低于4%
C．未分配利潤屬于核心資本
D．少數(shù)股權(quán)屬于附屬資本
85．在商業(yè)銀行的代理業(yè)務(wù)中，銷售時進(jìn)行不恰當(dāng)?shù)膹V告和不真實(shí)宣傳，錯誤和誤導(dǎo)銷售的行為，屬于代理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險控制中的（ ?。╋L(fēng)險類別。
A．人員因素
B．內(nèi)部流程
C．系統(tǒng)缺陷
D．外部事件
86．以下行為屬于內(nèi)部欺詐的是（ ?。?BR>A．歧視及差別待遇事件
B．黑客攻擊損失
C．意識到自己缺乏必要的知識／技能但由于顏面或其他原因。未向管理層提出或聲明其無法勝任或不能正確處理面對的情況
D．意識到自己缺乏必要的知識／技能并進(jìn)而利用這種缺陷危害商業(yè)銀行的利益
87．國際領(lǐng)先銀行目前所采用的風(fēng)險調(diào)整收益績效評估辦法(RAPM)中被廣泛接受和普遍使用的指標(biāo)RAROC是（ ）。
A．風(fēng)險資本回報率
B．風(fēng)險資產(chǎn)回報率
C．風(fēng)險調(diào)整資產(chǎn)回報率
D．風(fēng)險調(diào)整資本收益率
88．對未并表金融機(jī)構(gòu)資本投資應(yīng)分別從核心資本和附屬資本中各扣除（ ?。?。
A．20%
B．50%
C．70%
D．100%
89．（ ?。┎皇侨骘L(fēng)險管理模式的特征。
A．全球的風(fēng)險管理體系
B．全面的風(fēng)險管理范圍
C．全部的風(fēng)險預(yù)測過程
D．全新的風(fēng)險管理方法
90．在資本監(jiān)管要點(diǎn)里，關(guān)于資本充足率的信息披露應(yīng)該由商業(yè)銀行董事會負(fù)責(zé)，未設(shè)置董事會的，由（ ?。Q定。
A．風(fēng)險管理委員會
B．監(jiān)事會
C．行長
D．股東大會
91．融資缺口的公式為（ ?。?。
A．核心貸款平均額一核心存款平均額
B．核心貸款平均額一存款平均額
C．貸款平均額一核心存款平均額
D．貸款平均額一存款平均額
92．某銀行2008年對A公司的一筆貸款收入為1000萬元，各項(xiàng)費(fèi)用為200萬元，預(yù)期損失為100萬元，經(jīng)濟(jì)資本為16000萬元，則其RAROC等于（ ?。?。
A．4．38%
B．6．25%
C．5．00%
D．5．63%
93．商業(yè)銀行的監(jiān)管資本等于（ ?。?。
A．預(yù)期損失
B．非預(yù)期損失
C．預(yù)期損失加上非預(yù)期損失
D．以上都不是
94．以下關(guān)于負(fù)債流動性的說法，錯誤的是（ ?。?。
A．公司／機(jī)構(gòu)存款對商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況和利率水平高度敏感
B．大額公司／機(jī)構(gòu)存款的變動對中小商業(yè)銀行流動性的沖擊尤為顯著
C．公司／機(jī)構(gòu)存款相對穩(wěn)定，通常被看作是核心存款的重要組成部分
D．積極開拓中小企業(yè)客戶存款，有助于顯著分散和降低流動性風(fēng)險
95．下列關(guān)于我國對資本充足率要求的說法，正確的是（ ?。?。
A．我國對商業(yè)銀行資本充足率的計(jì)算依據(jù)2004年中國銀監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》實(shí)施
B．我國商業(yè)銀行資本充足率僅需在每月末保持在監(jiān)管要求比率之上
C．資本充足率=(資本一扣除項(xiàng))÷信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)
D．核心資本充足率=(核心資本一核心資本扣除項(xiàng))÷(信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+8×市場風(fēng)險資本要求)
96．經(jīng)濟(jì)資本主要用于規(guī)避銀行的（ ）。
A．非預(yù)期損失
B．預(yù)期損失
C．大規(guī)模損失
D．普通性損失
97．我國商業(yè)銀行普遍重視未來（ ?。r段內(nèi)的流動性缺口分析與管理。
A．5～7天
B．3～4個星期
C．4～5個星期
D．4～6個星期
98．下列不屬于衡量國別風(fēng)險的數(shù)量指標(biāo)的是（ ?。?。
A．國民生產(chǎn)總值
B．國際儲備
C．國際收支
D．國際收支逆差與國際儲備之比
99．巴塞爾委員會對市場風(fēng)險內(nèi)部模型提出的技術(shù)要求不包括（ ?。?。
A．持有期為15個營業(yè)日
B．市場風(fēng)險要素價格的歷史預(yù)測期至少為1年
C．至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)
D．置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間
100．（ ?。┦侵干虡I(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)持有的資本金。
A．經(jīng)濟(jì)資本
B．會計(jì)資本
C．監(jiān)管資本
D．實(shí)收資本
