61．與綜合風險報告內(nèi)容不同，專項風險報告主要是（   ）。
A．轄內(nèi)各類風險總體狀況
B．風險應對策略
C．對管理范圍的重大風險事項進行報告
D．加強風險管理
62．（    ）是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)。
A．市場準人
B．機構
C．業(yè)務準入
D．高級管理人員
63．下列關于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管輔助指標的說法，不正確的是（    ）。
A．經(jīng)調整資產(chǎn)流動性比例=調整后流動性資產(chǎn)余額／調整后流動性負債余額×100%B．最大十戶存款比例=最大十戶存款總額／各項存款×100%
C．存貸款比例不得超過75%
D．存貸款比例一各項存款余額／各項貸款余額
64．（   ）通過產(chǎn)生一系列同模擬對象具有相同統(tǒng)計特性的隨機數(shù)據(jù)來模擬未來風險因素的變動情況。
A．歷史模擬法
B．蒙特卡洛模擬法
C．方差一協(xié)方差法
D．專家判斷法
65．銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行進行評估的指標不包括（   ）。
A．經(jīng)營績效類指標
B．風險可控類指標
C．資產(chǎn)質量類指標
D．審慎經(jīng)營類指標
66．廣義的資產(chǎn)證券化包括（    ）類。
A．3
B．4
C．5
D．6
67．對于已反映在商業(yè)銀行信用風險數(shù)據(jù)中的操作風險損失，在計算監(jiān)管資本時，應當將其視為（    ）。
A．操作風險損失
B．信用風險損失
C．市場風險損失
D．以上都不對
68．限額管理對于那些（    ）具有很大困難的風險十分適用。
A．風險轉移
B．風險規(guī)避
C．風險緩釋
D．風險評估
69．下列關于風險的說法，不正確的是（   ）。
A．風險是收益的概率分布
B．風險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎
C．損失是一個事前概念，風險是一個事后概念
D．風險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但并不等同于損失本身70．市場流動性風險反映了商業(yè)銀行在無損失或微小損失情況下迅速變現(xiàn)的能力。資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強，銀行的流動性狀況越佳，其流動性風險也（   ）。、
A．相應越高
B．相應越低
C．越來越低
D．越來越高
71．以下關于商業(yè)銀行資本的說法中，有誤的是（   ）。
A．銀行資本的核心功能是預防風險
B．銀行資本可以為高級及債權人和存款人提供保護
C．銀行資本可以隨時用來彌補銀行經(jīng)營過程中發(fā)生的損失
D．銀行資本有賬面資本、經(jīng)濟資本、監(jiān)管資本三種不同的分類
72．（    ）是通過風險模型計量后的數(shù)據(jù)，可以為不同的風險管理業(yè)務目標所共享。A．內(nèi)部數(shù)據(jù)
B．中間計量數(shù)據(jù)
C．組合結果數(shù)據(jù)
D．外部數(shù)據(jù)
73．以下關于資本規(guī)劃的說法中有誤的是（    ）。
A．資本規(guī)劃的核心是預測未來的資本充足率
B．監(jiān)管資本的預測需要對一級資本和二級資本兩方面進行綜合預測
C．資本規(guī)劃通常的做法是對未來三年或五年進行滾動預測
D．資本規(guī)劃的重點往往在第一年
74．貸款定價中的風險成本是用來（   ）。
A．抵銷貸款預期損失
B．抵銷貸款非預期損失
C．抵銷貸款的預期和非預期損失
D．以上都不對
75．以下關于不同收益率曲線下投資者策略的表述，錯誤的是（   ）。
A．收益率曲線為正向，如果預期收益率曲線不變，則可以買入期限較長的金融產(chǎn)品
B．收益率曲線為反向，如果預期收益率曲線變陡，則可以買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長的金融產(chǎn)品
C．收益率曲線為正向，如果預期收益率曲線變得平坦，則可以買入期限較長的產(chǎn)品，賣出期限較短是金融產(chǎn)品
D．收益率曲線為反向，如果如果預期收益率曲線不變，則可以買人期限較短的金融產(chǎn)品
76．下列關于信用風險預期損失的說法，不正確的是（   ）。
A．信用風險預期損失是商業(yè)銀行已經(jīng)預計到將會發(fā)生的損失
B．等于預期損失率與資產(chǎn)風險敞口的乘積
C．等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風險暴露三者的乘積
D．是信用風險損失分布的方差
77．風險監(jiān)管的核心步驟是（    ）。
A．了解機構
B．規(guī)劃監(jiān)管行動
C．風險評估
D．風險衡量
78．內(nèi)部欺詐是指（    ）。
A．商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關業(yè)務及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務造成的風險，主要包括因過失、未經(jīng)授權的業(yè)務或交易行為以及超越授權的活動
B．員工故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導致的損失
C．商業(yè)銀行員工由于知識、技能匱乏而給商業(yè)銀行造成的風險
D．違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，包括勞動法和合同法等，造成個人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導致的損失
79．目前最恰當?shù)穆曌u風險管理方法是（   ）。
A．采用精確的定量分析方法
B．推行全面風險管理，確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理C．按照風險大小，采取抓大放小的原則
D．采取平等原則對待所有風險
80．與缺口分析相比，久期分析能（   ）。
A．反映期權性風險
B．反映支付時間的不同而導致的頭寸的實際利率敏感性差異
C．計量利率風險對銀行整體經(jīng)濟價值的影響
D．反映基準風險
81．商業(yè)銀行風險管理模式的演變過程是（    ）。
A．負債風險管理模式階段資產(chǎn)風險管理模式階段——資產(chǎn)負債風險管理模式階段——全面風險管理模式階段
B．資產(chǎn)風險管理模式階段——全面風險管理模式階段——資產(chǎn)負債風險管理模式階段——負債風險管理模式階段
C．負債風險管理模式階段——資產(chǎn)風險管理模式階段——全面風險管理模式階段——資產(chǎn)負債風險管理模式階段
D．資產(chǎn)風險管理模式階段負債風險管理模式階段——資產(chǎn)負債風險管理模式階段——全面風險管理模式階段
82．（   ）是將復雜的風險分解為多個相對簡單的風險因素，從中識別可能造成嚴重風險損失的因素。
A．專家調查列舉法
B．分解分析法
C．制作風險清單法
D．資產(chǎn)財務狀況分析
83．在針對單個客戶進行限額管理時，關鍵需要計算客戶的（    ）。
A．最高債務承受能力
B．最低債務承受能力
C．平均債務承受能力
D．長期債務承受能力
84．下列關于《巴塞爾新資本協(xié)議》及信用風險量化的說法，不正確的是（    ）。
A．提出了信用風險計量的兩大類方法：標準法和內(nèi)部評級法
B．明確最低資本充足率覆蓋了信用風險、市場風險和操作風險3大主要風險來源
C．外部評級法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的用于外部監(jiān)管的計算資本充足率的方法
D．構建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查和市場約束 3 大支柱
85．下列金融衍生工具中，具有不對稱支付特征的是（   ）。
A．期貨
B．期權
C．貨幣互換
D．遠期
86．外匯期權的（    ）是指外匯期權價格變化與即期匯率變化之間的比率，反映了即期匯率變動對外匯期權價格的影響。
A．Gamma
B．Delta
C．Vega
D．都不是
87．（    ）是商業(yè)銀行中問業(yè)務的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務、提供金融服務并收取一定費用的業(yè)務。
A．資金交易業(yè)務
B．柜臺業(yè)務
C．個人信貸業(yè)務
D．代理業(yè)務
88．巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低分為四類，以下關于上述分類說法中錯誤的是（    ）。
A．最具流動性的風險包括現(xiàn)金、中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券，這類資產(chǎn)可用于從中央銀行獲得流動性支持，或者在市場上出售、回購或抵押融資
B．其他可在市場上交易的證券，如股票和同業(yè)借款，這些證券是可以出售的，但在不利情況下可能會喪失流動性
C．商業(yè)銀行可出售的貸款組合，貸款組合只要有可供交易的市場就可以被認為能夠出售
D．流動性最差的資產(chǎn)包括實質上無法進行市場交易的資產(chǎn)，如無法出售的貸款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴重問題的信貸資產(chǎn)
89．有效風險管理體系建設必須以（   ）為先導。
A．健全的內(nèi)部控制機制
B．完善的公司治理機構
C．先進的風險管理文化培育
D．有效的風險治理策略
90．下列關于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結構的說法，不正確的是（    ）。
A．商業(yè)銀行正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負債特點所引致的持有期缺口是一種正常的、可控性較強的流動性風險
B．在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節(jié)假日，商業(yè)銀行必須隨時準備應付現(xiàn)金的巨額需求
C．商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負債期限結構
D．股票投資收益率的下降，會造成存款人資金轉移，從而很可能會造成商業(yè)銀行的流動性緊張