二、多項選擇題(本大題共40個小題，每小題1分，共40分。在以下各小題所給出的五個選項中，有2個或2個以上選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi))
1．正確理解風險和收益的關系，可以發(fā)揮的作用是（    ）。
A．有利于商業(yè)銀行對損失可能性和盈利可能性的平衡管理
B．防止過度強調(diào)風險損失而制約機構的盈利和發(fā)展
C．保證實現(xiàn)低風險高收益
D．有利于在經(jīng)營管理活動中主動承擔風險
E．合理促進商業(yè)銀行優(yōu)勢業(yè)務的發(fā)展
2．根據(jù)巴塞爾委員會規(guī)定，為了具備使用標準法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足的條件是（    ）。
A．董事會和高級管理層應當積極參與監(jiān)督操作風險管理架構
B．銀行應當擁有完整且確實可行的操作風險管理系統(tǒng)
C．銀行應當擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計領域采用該方法
D．必須具備完善、健康的公司治理結構
E．必須設立有專門的風險管理委員會，受董事會直接領導
3．信貸客戶財務狀況變化的風險預警信號包括（    ）。
A．拖延支付利息，信用卡透支狀況嚴重
B．關鍵的人事變動
C．業(yè)務性質(zhì)改變
D．存款賬戶余額下降E．主要產(chǎn)品供應商流失
4．KPMG風險中性定價模型中所要用到的變量包括（   ）。
A．貸款承諾的利息
B．與貸款相同期限的零息國債的收益率
C．貸款的違約回收率
D．貸款期限
E．借款企業(yè)的市場價值
5．個人住房按揭貸款的風險分析包括（    ）。
A．經(jīng)銷商風險
B．“假按揭”風險
C．由于房產(chǎn)價值下跌而導致超額押值不足的風險
D．借款人的經(jīng)濟狀況變動風險
E．貸款購買的商品質(zhì)量有問題或價格下跌導致消費者不愿履約
6．我國對于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管采用四項主要指標，即流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例、存貸比和流動性比例。以下關于存貸比表述正確的是（   ）。
A．等于優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)儲備／未來30 H凈現(xiàn)金流出量×100%
B．該指標不應低于25%
C．等于各項貸款余額／各項存款余額×100%
D．該指標不應高于75%
E．該指標不應該低于100%
7．公允價值的計量方式有（   ）。
A．直接使用可獲得的市場價格
B．使用公認的模型估算市場價格
C．根據(jù)實際支付的價格，只要不能證明該價格不具有代表性
D．使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應能被合理估算，并且與市場預期不沖突
E．根據(jù)資產(chǎn)獲得時的歷史成本
8．遠期凈敞口頭寸中的遠期合約包括（    ）。
A．遠期外匯合約
B．外匯期貨合約
C．未到交割H的現(xiàn)貨合約
D．已到交割日但尚未結算的現(xiàn)貨合約
E．外匯期權合約
9．下列關于銀行利率風險的說法，正確的有（   ）。
A．如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，則存在重新定價風險
B．如果銀行以長期固定利率存款作為長期浮動利率貸款的融資來源，則存在重新定價風險
C．如果銀行利息收入和利息支出所依據(jù)的基準利率變動不一致，則存在基準風險
D．如果銀行利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準利率，該利率波動劇烈，則存在基準風險
E．如果利率變動對存款人或借款人有利，則銀行存在期權性風險
10．衡量商業(yè)銀行流動性的指標中，貸款總額與核心存款比率這一指標可以通過哪兩個指標換算得到?（    ）
A．現(xiàn)金頭寸指標
B．核心存款比例
C．貸款總額與總資產(chǎn)比率
D．流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率
E．大額負債依賴度
11．市場風險內(nèi)部模型的主要優(yōu)點包括（   ）。
A．可以將不同業(yè)務、不同類別的市場風險用一個確切的數(shù)值來表示
B．能在不同業(yè)務和風險類別之間進行比較和匯總
C．將隱性風險顯性化之后，有利于進行風險的監(jiān)測、管理和控制
D．風險價值具有高度的概括性，簡明易懂
E．反映資產(chǎn)組合的構成及其對價格波動的敏感性
12．財務報表分析主要是對（    ）進行分析。
A．資產(chǎn)負債表
B．人事安排表
C．利潤表
D．產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)率表
E．現(xiàn)金流量表
13．操作風險成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括哪幾個方面?（    ）
A．數(shù)據(jù)、信息質(zhì)量
B．違反系統(tǒng)安全規(guī)定
C．系統(tǒng)設計、開發(fā)的戰(zhàn)略風險
D．系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性
E．系統(tǒng)開發(fā)、維護成本過高
14．下列關于商業(yè)銀行風險管理策略的說法中，正確的有（   ）。
A．某商業(yè)銀行向多個國家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應用了風險分散的方法
B．某商業(yè)銀行在買人股票的同時，買人相應的看跌期權，這應用了風險轉(zhuǎn)移的方法
C．某商業(yè)銀行購買出口信貸保險，這應用了風險對沖的方法
D．某商業(yè)銀行董事會在確定經(jīng)濟資本分配時，對某項業(yè)務配置非常有限的資本以限制其規(guī)模，這應用了風險規(guī)避的方法
E．某商業(yè)銀行對于信用等級較低的借款客戶，給予高于基準貸款利率的利率水平，這應用了風險補償?shù)姆椒?BR>15．下列屬于相對收益計量方法的是（    ）。
A．百分比收益率
B．對數(shù)收益率
C．預期收益率
D．標準差
E．方差
16．行業(yè)風險預警中的行業(yè)環(huán)境因素主要包括以下方面（    ）。
A．經(jīng)濟周期因素
B．財政貨幣政策
C．國家產(chǎn)業(yè)政策
D．法律法規(guī)
E．公司內(nèi)部章程
17．商業(yè)銀行附屬資本包括（    ）。
A．核心資本
B．一般準備
C．盈余公積
D．未分配利潤
E．長期次級債務
18．根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，銀行資本可分為以下幾類（    ）。
A．賬面資本
B．監(jiān)管資本
C．風險資本
D．靜態(tài)資本E．經(jīng)濟資本
19．以下關于市值重估方法的表述中正確的是（    ）。
A．商業(yè)銀行在進行市場重估時通常采用盯市和盯模兩種方法
B．盯市是指按市場價格計值，其對市值頭寸的計算應當每小時計算一次
C．盯模是指當市場價格出現(xiàn)困難時，銀行應當按照數(shù)理模型確定的價值計值
D．在進行市值重估時，商業(yè)銀行應盡可能按照市場價值計值
E．在缺乏可用的市場價格時，商業(yè)銀行應當確定選用代用數(shù)據(jù)的標準、獲取的途徑和公允價格的計算方法
20．形成操作風險的因素主要有4個：人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件。下列引發(fā)操作風險的因素中，屬于人員因素的有（    ）。
A．內(nèi)部欺詐
B．失職違規(guī)
C．核心雇員流失
D．財務／會計錯誤
E．違反用工法