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考試時(shí)間：120分鐘
一、單項(xiàng)選擇題(本大題共90個(gè)小題，每小題0．5分，共45分。在以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi))
1．商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營(yíng)問(wèn)題，無(wú)法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是（    ）。
A．資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
B．負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C．流動(dòng)性過(guò)剩
D．以上都不對(duì)
2．信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是（    ）。
A．一個(gè)連續(xù)、動(dòng)態(tài)的過(guò)程
B．跟蹤已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展變化情況
C．根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的變化情況及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃，并對(duì)已發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)及其產(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)和新增風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)識(shí)別分析
D．以上都正確
3．下列不屬于經(jīng)營(yíng)績(jī)效類指標(biāo)的是（   ）。
A．總資產(chǎn)凈回報(bào)率
B．資本充足率
C．股本凈回報(bào)率
D．成本收人比
4．就信息披露的目的來(lái)說(shuō)，從銀行自身的角度來(lái)看，其表述有誤的是（    ）。
A．有效的信息披露機(jī)制促使銀行更為有效且合理地分配資金和控制風(fēng)險(xiǎn)
B．保持充足的資金水平
C．提升銀行自身資本管理和風(fēng)險(xiǎn)管理水平
D．提高了銀行信息的透明度，有利于利益相關(guān)方作出決策并保障他們的利益
5．商業(yè)銀行最高風(fēng)險(xiǎn)管理、決策機(jī)構(gòu)是（   ）。
A．董事會(huì)
B．監(jiān)事會(huì)
C．風(fēng)險(xiǎn)管理部門
D．財(cái)務(wù)控制部門
6．投資者A期初以每股20元的價(jià)格購(gòu)買某種股票100股，半年后每股收到0．3元現(xiàn)金紅利，同時(shí)賣出股票的價(jià)格是22元，則在此半年期間，投資者A在該股票上的百分比收益為（    ）。
A．10．5%
B．11%
C．11．5%
D．12%
7．“風(fēng)險(xiǎn)熱點(diǎn)”，表明該頭寸（   ）投資組合的風(fēng)險(xiǎn)。
A．增加了
B．減少了
C．不影響
D．不確定
8．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)屬于一種（   ）。
A．長(zhǎng)期的潛在的風(fēng)險(xiǎn)
B．短期的風(fēng)險(xiǎn)
C．顯性的風(fēng)險(xiǎn)
D．以上都不對(duì)
9．（   ）是指商業(yè)銀行能夠以合理的成本吸收客戶存款或從市場(chǎng)獲得需要的資金，反映了商業(yè)銀行在合理的時(shí)間、成本條件下迅速獲取資金的能力。
A．資產(chǎn)流動(dòng)性
B．負(fù)債流動(dòng)性
C．資本流動(dòng)性
D．貸款流動(dòng)性
10．下列操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集的步驟按時(shí)間順序排列正確的是（    ）。
(1)損失事件發(fā)生部門會(huì)同本部門的操作風(fēng)險(xiǎn)管理人員以及財(cái)務(wù)部門核實(shí)損失數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性
(2)操作風(fēng)險(xiǎn)管理人員完成損失數(shù)據(jù)的錄入、上報(bào)
(3)操作風(fēng)險(xiǎn)管理人員就損失數(shù)據(jù)信息的完整性、規(guī)范性作出最后審查
(4)損失事件發(fā)生部門確認(rèn)損失事件并收集損失數(shù)據(jù)信息
(5)損失事件發(fā)生部門向本部門或機(jī)構(gòu)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理人員提交損失數(shù)據(jù)信息
A．(1)(2)(3)(4)(5)
B．(4)(1)(5)(3)(2)
C．(4)(2)(3)(1)(5)
D．(1)(5)(3)(4)(2)
11．下列關(guān)于資本的說(shuō)法，正確的是（    ）。
A．經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本
B．會(huì)計(jì)資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本
C．經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金
D．監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本
12．以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的說(shuō)法有誤的是（   ）。
A．對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架的評(píng)估是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的主要內(nèi)容之一
B．對(duì)實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的主要內(nèi)容之一
C．國(guó)際銀行業(yè)開(kāi)展實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估主要采用打分卡方法
D．銀行的內(nèi)部資本充足評(píng)估包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和資本規(guī)劃兩部分內(nèi)容
13．下列關(guān)于總敞口頭寸的說(shuō)法，不正確的是（    ）。
A．總敞口頭寸反映整個(gè)貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)
B．累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭頭寸的總和
C．凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差
D．短邊法計(jì)算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值
14．“不要將所有雞蛋放在一個(gè)籃子里”這一投資格言說(shuō)明的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是（    ）。
A．風(fēng)險(xiǎn)分散
B．風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
C．風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
D．風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
15．商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本假設(shè)不包括（    ）。
A．準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的
B．預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來(lái)?yè)p失
C．如果對(duì)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)
D．商業(yè)銀行是持續(xù)經(jīng)營(yíng)的
16．在正常市場(chǎng)條件下，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告通常（   ）向高級(jí)管理層報(bào)告一次。
A．每天
B．每周
C．每月
D．每季度
17．如果A企業(yè)與B企業(yè)的籌資渠道及利率如下，A企業(yè)固定利率融資成本是10%，浮動(dòng)利率融資成本是LIBOR+2%；8企業(yè)固定利率融資成本是8%，浮動(dòng)利率融資成本是LIBOR+1%。雙方進(jìn)行利率互換后，總共節(jié)約多少融資成本?（    ）
A．1%
B．2%
C．4%
D．5%
18．某銀行2008年初次級(jí)類貸款余額為l 000億元，其中在2006年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初次級(jí)類貸款期問(wèn)因回收減少了200億元，則次級(jí)類貸款遷徙率為（   ）。
A．20．0%
B．60%
C．75．0%
D．100．0%
E．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
19．缺口分析和久期分析采用的都是（    ）敏感性分析方法。
A．利率
B．匯率
C．股票價(jià)格
D．商品價(jià)格
20．下列關(guān)于商業(yè)銀行通過(guò)購(gòu)買保險(xiǎn)以管理其操作風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法中，不正確的是（    ）。
A．保險(xiǎn)是西方商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工具
B．對(duì)于商業(yè)銀行內(nèi)部欺詐、員工過(guò)失、自然災(zāi)害、黑客攻擊等風(fēng)險(xiǎn)，都可以通過(guò)購(gòu)買保險(xiǎn)來(lái)緩釋
C．目前還沒(méi)有一種保險(xiǎn)產(chǎn)品能夠覆蓋商業(yè)銀行所有的操作風(fēng)險(xiǎn)
D．商業(yè)銀行應(yīng)該為各業(yè)務(wù)線盡可能全面地購(gòu)買保險(xiǎn)
21．CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的（   ）表示。
A．信用等級(jí)
B．資產(chǎn)規(guī)模
C．盈利水平
D．還款意愿
22．風(fēng)險(xiǎn)與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循（   ）的基本規(guī)律。
A．高風(fēng)險(xiǎn)低收益、低風(fēng)險(xiǎn)高收益8．高風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益
C．高風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)高收益
D．低風(fēng)險(xiǎn)低收益、高風(fēng)險(xiǎn)低收益
23．某企業(yè)2008年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為l4%，2008年初所有者權(quán)益為39億元人民幣，2008年末所有者權(quán)益為45億元人民幣，則該企業(yè)2008年凈資產(chǎn)收益率為（    ）。
A．3．o0%
B．3．11%
C．3．33%
D．3．58%
24．在單一客戶限額管理中，客戶所有者權(quán)益為2億元，杠桿系數(shù)為0．8，則該客戶最高債務(wù)承受額為（    ）億元。
A．2．5
B．0．8
C．2．0
D．1．6
25．《巴塞爾新資本協(xié)議》通過(guò)降低（    ）要求，鼓勵(lì)商業(yè)銀行采用（   ）技術(shù)。
A．監(jiān)管資本，高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化
B．經(jīng)濟(jì)資本，高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化
C．會(huì)計(jì)資本，風(fēng)險(xiǎn)定性分析
D．注冊(cè)資本，風(fēng)險(xiǎn)定性分析
26．下列對(duì)于影響期權(quán)價(jià)值因素的理解，不正確的是（   ）。
A．如果買方期權(quán)在某一時(shí)間執(zhí)行，則其收益(不考慮期權(quán)費(fèi))為標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格與期權(quán)執(zhí)行價(jià)格的差額
B．隨著標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格上升，買方期權(quán)的價(jià)值增大
C．隨著執(zhí)行價(jià)格的上升，買方期權(quán)的價(jià)值減小
D．買方期權(quán)持有者的最大損失是零
27．商業(yè)銀行通過(guò)貸款出售或與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款的方式，使自己的授信對(duì)象多樣化，從而降低風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行這樣做的理論基礎(chǔ)是（    ）。
A．投資組合理論
B．期權(quán)定價(jià)理論
C．利率平價(jià)理論
D．無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利理論
28．如果一家商業(yè)銀行的貸款平均額為600億元，存款平均額為800億元，核心存款平均額為300億元，流動(dòng)性資產(chǎn)為100億元，那么該銀行的融資需求等于（   ）億元。
A．400
B．300
C．200
D．-l00
29．假設(shè)資本要求(K)為2%，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)為10億元，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)(RWA)為（   ）億元。
A．12．5
B．10
C．2．5
D．1．25
30．下列關(guān)于交易賬戶的說(shuō)法，不正確的是（   ）。
A．交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸
B．記人交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多
C．銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項(xiàng)投資組合
D．為交易目的而持有的頭寸包括自營(yíng)頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸