233網(wǎng)校整理基金從業(yè)資格考試《證券投資基金基礎知識》習題及答案，供考試自測?！?a target="_blank">11月基金從業(yè)考前11月15日開放>>】

基金從業(yè)免費題庫：真題實戰(zhàn)演練，章節(jié)演練>>下載233網(wǎng)校APP

（掃一掃二維碼，可直接下載233網(wǎng)校APP）

1.下列不屬于基金投資風格分析的是( )。

A.持倉集中度分析

B.持倉結(jié)構分析

C.持倉股本規(guī)模分析

D.持倉成長性分析

答案：B

解析：基金投資風格分析：(1)持倉集中度分析;(2)基金持倉股本規(guī)模分析;(3)基金持倉成長性分析。故本題選B選項。

2.一只基金的月平均凈值增長率為5%，標準差為2%，在標準正態(tài)分布下，在95%的概率下，月度凈值增長率在( )。

A.+12%~8%

B.+9%~-1%

C.+9%~1%

D.+12%~-8%

答案：C

解析：在凈值增長率服從正態(tài)分布時，可以期望2/3(約67%)的情況下，凈值增長率會落入平均值正負1個標準差的范圍內(nèi)，95%的情況下基金凈值增長率會落在正負2個標準差的范圍內(nèi)，因此此基金的月度凈值增長率為+9%~1%，故本題選C選項。

3.按( )分類，期權可分為看漲期權和看跌期權兩種。

A.期權買方執(zhí)行期權的時限

B.期權買方的權利

C.執(zhí)行價格與標的資產(chǎn)的市場價格的關系

D.按償還期限

答案：B

解析：按期權買方的權利分類，期權可分為看漲期權和看跌期權兩種?？礉q期權是指賦予期權的買方在事先約定好的時間以執(zhí)行價格從期權賣方手中買入一定數(shù)量的標的資產(chǎn)的權利的合約。而看跌期權是指期權買方擁有一種權利，在預先規(guī)定的時間以執(zhí)行價格向期權賣出者賣出規(guī)定的標的資產(chǎn)。故本題選B選項。

4.能源類大宗商品不包括( )。

A.原油

B.汽油

C.天然氣

D.棉花

答案：D

解析：能源類大宗商品主要包括原油、汽油、天然氣、動力煤、甲醇等。能源類大宗商品受到國際能源價格以及世界經(jīng)濟形勢和國家宏觀經(jīng)濟政策的影響。棉花屬于農(nóng)產(chǎn)品類大宗商品，故本題選D選項。

5.證券投資組合p的收益率的標準差為0.6，市場收益率的標準差為0.3，投資組合p與市場收益的相關系數(shù)為0.8，則該投資組合的貝塔系數(shù)為( )。

A.2

B.1.8

C.1.6

D.1.5

答案：C

解析：貝塔系數(shù)的計算公式為：，根據(jù)題目中的相應數(shù)值代入公式可以得出貝塔系數(shù)=0.8×(06.÷0.3)=1.6。故本題選C選項。

6.對存在活躍市場的投資品種，如估值日無交易，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券機構發(fā)生了影響證券估值的重大事件，使?jié)撛诠乐嫡{(diào)整對基金資產(chǎn)的影響在2.25%以上的，應當參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價，確定公允價值。這里的基金資產(chǎn)具體指的是( )。

A.前一估值日的基金資產(chǎn)總值

B.當日的基金資產(chǎn)凈值

C.前一估值日的基金資產(chǎn)凈值

D.當日的基金資產(chǎn)總值

答案：C

解析：對存在活躍市場的投資品種，如估值日無市價的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券機構發(fā)生了影響證券價格的重大事件，使?jié)撛诠乐嫡{(diào)整對前一估值日的基金資產(chǎn)凈值的影響在0.25%以上的，應參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價，確定公允價值。故本題選C選項。

7.采用歷史數(shù)據(jù)分析方法，一般將投資者分為三種類型，其中不是這三種類型之一的是( )。

A.風險厭惡型

B.風險中立型

C.主動管理型

D.風險偏好型

答案：C

解析：采用歷史數(shù)據(jù)法進行分析，一般將投資者分為風險厭惡、風險中性和風險偏好三種類型，因此本題選C。

8.( )是指與證券有關的所有信息，都已經(jīng)充分、及時地反映到了證券價格之中。

A.半強有效市場

B.弱有效市場

C.半弱有效市場

D.強有效市場

答案：D

解析：強有效市場是指與證券有關的所有信息，包括公開發(fā)布的信息和未公開發(fā)布的內(nèi)部信息，都已經(jīng)充分、及時地反映到了證券價格之中。強有效市場不僅包含了弱有效市場和半強有效市場的內(nèi)涵，而且包含了一些只有“內(nèi)部人”才能獲得的內(nèi)幕信息。故本題選D選項。

9.道氏理論認為市場波動具有( )種趨勢。

A.1

B.2

C.3

D.4

答案：C

解析：道氏理論的主要觀點之一認為，市場波動具有3種趨勢。道氏認為價格的波動盡管表現(xiàn)形式不同，但是，我們最終可以將它們分為3種趨勢，即主要趨勢、次要趨勢和短暫趨勢。故本題選C選項。

10.根據(jù)財政部、國家稅務總局的規(guī)定，從2008年9月19日起，基金賣出股票時按照( )的稅率征收證券(股票)交易印花稅，而對買入交易不再征收印花稅。

A.0.01

B.0.02

C.1‰

D.2‰

答案：C

解析：根據(jù)財政部、國家稅務總局的規(guī)定，從2008年9月19日起，基金賣出股票時按照1‰的稅率征收證券(股票)交易印花稅，而對買入交易不再征收印花稅。故本題選C選項。