基金從業(yè)資格考試《證券投資基金基礎(chǔ)》考試大綱要求：掌握市場風(fēng)險、信用風(fēng)險和流動性風(fēng)險的概念及其管理方法；了解事前與事后風(fēng)險測量的區(qū)別；掌握貝塔系數(shù)和波動率的概念、計(jì)算方法、應(yīng)用和局限性；理解跟蹤誤差、主動比重的的概念、計(jì)算方法、應(yīng)用和局限性；理解最大回撤、下行標(biāo)準(zhǔn)差的概念、計(jì)算方法、應(yīng)用和局限性；理解風(fēng)險價值VaR的概念、應(yīng)用和局限性；理解預(yù)期損失(Es)的概念、應(yīng)用和局限性；了解壓力測試的方法和應(yīng)用；掌握股票型基金與混合型基金的風(fēng)險管理方法；掌握債券型基金與貨幣市場基金的風(fēng)險管理方法；了解指數(shù)、ETF、避險策略基金的風(fēng)險管理方法；理解跨境投資所面臨的風(fēng)險和相應(yīng)的管理方法。
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233網(wǎng)校整理第十四章（投資風(fēng)險管理）不同類型基金的風(fēng)險管理習(xí)題及答案如下，開始測試吧！
1、截至2016年12月31日，某股票型基金規(guī)模18億元，股票投資總市值10億元，前十大重倉股票投資總市值3．7億元。則該基金的前十大重倉股占比為()。
A．50％
B．20．56％
C．55．56％
D．37％
2、下列關(guān)于投資組合系統(tǒng)風(fēng)險，說法錯誤的是（??）。
A．總風(fēng)險等于系統(tǒng)性風(fēng)險與非系統(tǒng)風(fēng)險之和
B．承擔(dān)非系統(tǒng)性風(fēng)險不能得到風(fēng)險補(bǔ)償
C．系統(tǒng)性風(fēng)險可以通過構(gòu)造資產(chǎn)組合分散
D．無論投資組合的資產(chǎn)數(shù)目怎樣變化，系統(tǒng)風(fēng)險是固定不變的
3、以下不屬于ETF的主要風(fēng)險的是( )。
A．申購贖回清單出錯
B．基金投資運(yùn)作風(fēng)險
C．ETF認(rèn)購期風(fēng)險
D．ETF跟蹤風(fēng)險
