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2024年《期貨基礎(chǔ)知識》公式大全

2024年《期貨基礎(chǔ)知識》公式大全

第一章：無

第二章：無

第三章：

1、最小變動值

最小變動值=最小變動價位×交易單位

（最小變動價位乘以交易單位，就是該合約價值的最小變動值。）

2、連續(xù)競價撮合成交價

進行連續(xù)競價時，計算機交易系統(tǒng)一般將買賣申報單以價格優(yōu)先、時間優(yōu)先的原則進行排序。當買入價大于、等于

賣出價則自動撮合成交，撮合成交價等于買入價 (bp)、賣出價(sp)和前一成交價(cp)三者中居中的一個價格，即：

當bp≥sp≥cp,則最新成交價=sp。

當bp≥cp≥sp,則最新成交價=cp。

當cp≥bp≥sp,則最新成交價=bp。

買入價(bp)、賣出價(sp)、前一成交價(cp)。

3、逐日盯市結(jié)算和逐筆對沖結(jié)算

2024年《期貨基礎(chǔ)知識》公式大全

2024年《期貨基礎(chǔ)知識》公式大全

第一章：無

第二章：無

第三章：

1、最小變動值

最小變動值=最小變動價位×交易單位

（最小變動價位乘以交易單位，就是該合約價值的最小變動值。）

2、連續(xù)競價撮合成交價

進行連續(xù)競價時，計算機交易系統(tǒng)一般將買賣申報單以價格優(yōu)先、時間優(yōu)先的原則進行排序。當買入價大于、等于

賣出價則自動撮合成交，撮合成交價等于買入價 (bp)、賣出價(sp)和前一成交價(cp)三者中居中的一個價格，即：

當bp≥sp≥cp,則最新成交價=sp。

當bp≥cp≥sp,則最新成交價=cp。

當cp≥bp≥sp,則最新成交價=bp。

買入價(bp)、賣出價(sp)、前一成交價(cp)。

3、逐日盯市結(jié)算和逐筆對沖結(jié)算

類別 逐日盯市 逐筆對沖

平倉盈

虧

平倉盈虧=平當日倉盈虧+平歷史倉盈虧

平當日倉盈虧=Σ［（賣出成交價-買入成交價）X

交易單位X平倉手數(shù)］

平歷史倉盈虧=Σ［（賣岀成交價-上日結(jié)算價）X

交易單位X平倉手數(shù)］+Σ［（上日結(jié)算價-買入成

交價）X交易單位X平倉手數(shù)］

平倉盈虧=Σ［（賣出成交價-買 入成交價）X交易

單位X平倉手 數(shù)］

持倉盯

市盈虧

持倉盯市盈虧=當日持倉盈虧+歷史持倉盈虧

當日持倉盈虧=Σ［（賣出成交價-當日結(jié)算價）X

交易單位X賣出手數(shù)］+Σ［（當日結(jié)算價-買入成

交價）X交易單位X買入手數(shù)］

歷史持倉盈虧=Σ［（上日結(jié)算價-當日結(jié)算價）X

交易單位X賣出手數(shù)］+Σ［（當日結(jié)算價-上日結(jié)

算價）X交易單位X買入手數(shù)］

浮動盈

虧

浮動盈虧=Σ［（賣岀成交價-當 日結(jié)算價）X交易

單位X賣出手 數(shù)］+Σ［（當日結(jié)算價-買入成交

價）X交易單位X買入手數(shù)］

當日盈

虧

當日盈虧=平倉盈虧（逐日盯市）+持倉盯市盈虧

（逐日盯市）

當日結(jié)

存

當日結(jié)存=上日結(jié)存（逐日盯市）+當日盈虧+入金-

出金-手續(xù)費等

當日結(jié)存=上日結(jié)存（逐筆對沖）+平倉盈虧（逐筆

對沖）+入金-岀金-手續(xù)費等

客戶權(quán)

益

客戶權(quán)益=當日結(jié)存（逐日盯市） 客戶權(quán)益=當日結(jié)存（逐筆對沖）+浮動盈虧

4、風險度

風險度=保證金占用／客戶權(quán)益×100%。

保證金占用=當日結(jié)算價×合約乘數(shù)×持倉手數(shù)×公司要求的保證金比例。

可用資金=客戶權(quán)益-保證金占用

5、期轉(zhuǎn)現(xiàn)