知識點：跨市套利
【考頻指數(shù)】★★★★
【難易程度】易
跨市套利，也稱市場間套利，是指在某個交易所買入（或賣出）某一交割月份的某種商品合約的同時，在另一個交易所賣出（或買入）同一交割月份的同種商品合約，以期在有利時機(jī)分別在兩個交易所同時對沖所持有的合約而獲利。
測試試題：
由多個實力較強(qiáng)且較均衡的優(yōu)勢互補(bǔ)企業(yè)或同類企業(yè)依據(jù)一定的市場機(jī)遇共同組建，沒有盟主，沒有核心企業(yè)，沒有明顯的主從關(guān)系，共同關(guān)于跨市套利的正確描述有（）。
A.需關(guān)注交割品級的差異、不同交易所之間交易單位和報價體系差異等
B.跨市套利中的價差主要受到運輸費用的制約
C.利用不同交易所相同品種、相同交割月份期貨合約價差的變動而獲利
D.是指在某一交易所買入（賣出）合約的同時在另一個交易所賣出（買入）相同品種、相同交割月份期貨合約的交易行為
【答案】ABCD
【解析】跨市套利是指在某個交易所買入（或賣出）某一交割月份的某種商品合約的同時，在另一個交易所賣出（或買入）同一交割月份的同種商品合約，以期在有利時機(jī)分別在兩個交易所同時對沖在手的合約而獲利。
