一、單項(xiàng)選擇題(本題共60個(gè)小題，每題0．5分，共30分。在每題給出的4個(gè)選項(xiàng)中，只有1項(xiàng)最符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi))
1．某投資者以300點(diǎn)的權(quán)利金買入一張3月份到期，執(zhí)行價(jià)格為10200點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)，同時(shí)，他又以120點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張3月份到期，執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能盈利(不考慮其他費(fèi)用)是（ ?。c(diǎn)。
A．20
B．120
C．180
D．300
2．比較期權(quán)的跨式組合和寬跨式組合，下列說法正確的是（ ?。?BR>A．跨式組合中的兩份期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格不同，期限相同
B．寬跨式組合中的兩份期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格相同，期限不同
C．跨式期權(quán)組合和寬跨式期權(quán)組合都是通過同時(shí)成為一份看漲期權(quán)和一份看跌期權(quán)的空頭或多頭來實(shí)現(xiàn)的
D．底部跨式期權(quán)組合中的標(biāo)的物價(jià)格變動(dòng)程度要大于底部寬跨式期權(quán)組合中的標(biāo)的物價(jià)格變動(dòng)程度，才能使投資者獲利
3．金融期貨是以金融資產(chǎn)作為標(biāo)的物的期貨合約，下列屬于金融期貨的是（ ?。?。
A．外匯期權(quán)
B．股指期權(quán)
C．遠(yuǎn)期利率協(xié)議
D．股指期貨
4．率先推出外匯期貨交易，標(biāo)志著外匯期貨的正式產(chǎn)生的交易所是（ ）。
A．紐約證券交易所
B．芝加哥期貨交易所
C．芝加哥商業(yè)交易所
D．美國堪薩斯農(nóng)產(chǎn)品交易所
5．在資本市場上，債務(wù)憑證的期限通常為（ ?。┠暌陨稀?BR>A．半
B．一
C．兩
D．十
6．通過股票指數(shù)期貨合約的買賣可以規(guī)避（ ?。?。
A．非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
B．系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C．企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
D．交易風(fēng)險(xiǎn)
7．假設(shè)滬深300股指期貨的保證金為7%，合約乘數(shù)為350，那么當(dāng)滬深300指數(shù)為1250點(diǎn)時(shí),投資者交易一張期貨合約，需要支付保證金（ ）元。
A．11875
B．23750
C．28570
D．30625
8．金融期權(quán)交易最早始于（ ?。?。
A．股票期權(quán)
B．利率期權(quán)
C．外匯期權(quán)
D．股票價(jià)格指數(shù)期權(quán)
9．以下關(guān)于期權(quán)特點(diǎn)的說法不正確的是（ ?。?。
A．交易的對(duì)象是抽象的商品——執(zhí)行或放棄合約的權(quán)利
B．期權(quán)合約不存在交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)
C．期權(quán)合約賦予交易雙方的權(quán)利和義務(wù)不對(duì)等
D．期權(quán)合約使交易雙方承擔(dān)的虧損及獲取的收益不對(duì)稱
10．金融期權(quán)合約所規(guī)定的期權(quán)買方在行使權(quán)利時(shí)遵循的價(jià)格是（ ）。
A．現(xiàn)貨價(jià)格
B．期權(quán)價(jià)格
C．執(zhí)行價(jià)格
D．市場價(jià)格
