111、 下列關(guān)于平均買低和平均賣高的策略的說法，正確的有（　?。?。
A．如果建倉后市場行情與預(yù)料的相反，可以采取平均買低或平均賣高的策略
B．在買入合約后，如果價格下降，則進一步買人合約，以求降低平均買人價，一旦價格反彈，可以在較低價格上賣出止虧盈利，這稱為平均買低
C．在賣出合約后，如果價格上升，則進一步賣出合約，以提高平均賣出價格，一旦價格回落，可以在較高價格上買入止虧盈利，這就是平均賣高
D．只有在現(xiàn)有持倉已經(jīng)盈利的情況下，才能增倉

112、 美國中長期國債的付息期一般為（　?。?。
A．每月
B．每季度
C．每半年
D．每年

113、下列對期權(quán)交易的表述，正確的有（　?。?。
A．合約雙方都被賦予相應(yīng)權(quán)利
B．交易雙方承擔(dān)的風(fēng)險都是無限的
C．進行套期保值將不利風(fēng)險轉(zhuǎn)出
D．合約不一定標準化

114、 在其他情況不變的條件下，（　?。?dǎo)致期權(quán)的權(quán)利金降低。
A．期權(quán)的內(nèi)涵價值增加
B．標的物價格波動率減小
C．期權(quán)到期日剩余時間減少
D．標的物價格波動幅度增大

115、 下列情況將使賣出套期保值者出現(xiàn)虧損的有（　?。?。
A．正向市場中，基差絕對值變大
B．正向市場中，基差絕對值變小
C．反向市場中，基差絕對值變大
D．反向市場中，基差絕對值變小

116、 下列關(guān)于相對強弱指數(shù)(RSI)的說法，正確的有（　?。?。
A．相對強弱指數(shù)通過計算某一時間內(nèi)價格看漲時合約買進量，占整個市場中買漲和賣跌合約總量的份額，來分析市場多空力量對比態(tài)勢，從而判斷買賣時機
B．根據(jù)不同商品和不同預(yù)測目標，RSI可采用不同天數(shù)(如6天、9天、l4天等)
C．RSI介于0和100之間，反映著市場買賣氣勢
D．RSI跌至20以下時，代表市勢超賣

117、 價格風(fēng)險主要包括（　?。?。
A．利率風(fēng)險
B．匯率風(fēng)險
C．股票價格風(fēng)險
D．商品價格風(fēng)險

118、下列有關(guān)歐洲期貨交易所德國中期國債期貨合約的說法，正確的有（　?。?br />A．中期國債的剩余期限為4．5～5．5年
B．按面值100歐元國債價格報價(保留1位小數(shù))
C．最小價格波動為0．01
D．采用實物交割

119、 根據(jù)期貨市場遠期月份合約價格和近期月份合約價格之間的關(guān)系，可分為（　　）。
A．正向市場
B．牛市市場
C．熊市市場
D．反向市場

120、 《上海期貨交易所風(fēng)險控制管理辦法》規(guī)定，在某一期貨合約的交易過程中，當(dāng)出現(xiàn)下列（　?。┣闆r時，交易所可以根據(jù)市場風(fēng)險調(diào)整其交易保證金水平。
A．持倉量達到一定的水平時
B．臨近交割期時
C．連續(xù)出現(xiàn)漲跌停板時
D．連續(xù)數(shù)個交易日的累計漲跌幅達到一定水平時