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2019年期貨從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識(shí)每日一練(9月13日)
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【單選題】某美國(guó)的基金經(jīng)理持有人民幣資產(chǎn)，則其可通過( )規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)。
A.做空美元兌人民幣NDF
B.做空人民幣兌美元期貨
C.做多人民幣兌美元期貨
D.買入美元兌人民幣看跌期權(quán)
參考答案：B
參考解析：適合外匯期貨賣出套期保值的情形之一是：持有外匯資產(chǎn)者，擔(dān)心未來貨幣貶值。
【多選題】在債券價(jià)格分析中，常用( )來衡量債券價(jià)格對(duì)利率的敏感度和波動(dòng)性。
A.基點(diǎn)價(jià)值
B.貝塔系數(shù)
C.修正久期
D.轉(zhuǎn)換因子
參考答案：AC
參考解析：利用修正久期計(jì)算債券組合和國(guó)債期貨的利率敏感度，從而確定對(duì)沖所需國(guó)債期貨合約數(shù)量的方法，稱為修正久期法?；c(diǎn)價(jià)值(BPV)，是指利率每變化一個(gè)基點(diǎn)(0.01個(gè)百分點(diǎn))引起的債券價(jià)格變動(dòng)的絕對(duì)額。
【判斷題】歐洲交易者持有美元資產(chǎn)，擔(dān)心美元兌歐元的匯率下跌，可通過買入美元兌歐元看跌期權(quán)規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)。( )
A.錯(cuò)
B.對(duì)
參考答案：B
參考解析：買入看跌期權(quán)給予投資者以約定匯率兌換歐元資產(chǎn)的權(quán)利。
