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2019年期貨從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識(shí)每日一練(9月14日)
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【單選題】2015年10月，某交易者賣出執(zhí)行價(jià)格為1.1522的CME歐元兌美元看跌期貨期權(quán)(美式)，權(quán)利金為0.0213。不考慮其他交易費(fèi)用，期權(quán)履約時(shí)該交易者( )。
A.賣出歐元兌美元期貨合約的實(shí)際收入為1.1735
B.買(mǎi)入歐元兌美元期貨合約的實(shí)際成本為1.1309
C.買(mǎi)入歐元兌美元期貨合約的實(shí)際成本為1.1522
D.賣出歐元兌美元期貨合約的實(shí)際收入為1.1309
參考答案：B
參考解析：期權(quán)履約時(shí)該交易者買(mǎi)入歐元兌美元期貨合約的實(shí)際成本=1.1522-0.0213=1.1309。
【多選題】關(guān)于商品期貨跨市套利的正確描述有( )。
A.跨市套利是在不同交易所，同時(shí)買(mǎi)入、賣出同一品種、相同交割月份的期貨合約的交易行為
B.運(yùn)輸費(fèi)用是決定同一品種在不同交易所間價(jià)差的主要因素
C.跨市套利需關(guān)注不同交易所對(duì)交割品的品質(zhì)級(jí)別和替代品升貼水的規(guī)定
D.跨市套利時(shí)，投資者需要了解不同交易所之間交易單位的差異
參考答案：ABCD
參考解析：跨市套利也稱市場(chǎng)間套利，是指在某個(gè)交易所買(mǎi)入(或賣出)某一交割月份的某種商品合約的同時(shí)，在另一個(gè)交易所賣出(或買(mǎi)入)同一交割月份的同種商品合約，以期在有利時(shí)機(jī)分別在兩個(gè)交易所同時(shí)對(duì)沖所持有的合約而獲利。
【判斷題】中證500股指期貨的最小變動(dòng)價(jià)位是0.2點(diǎn)。( )
A.錯(cuò)
B.對(duì)
參考答案：B
參考解析：中證500股指期貨的最小變動(dòng)價(jià)位都是0.2點(diǎn)。
