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期貨從業(yè)考試重要公式及試題:升貼水率與遠(yuǎn)期匯率

來源:233網(wǎng)校 2019-10-16 14:41:00

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期貨從業(yè)資格考試重要公式:外匯升貼水率與遠(yuǎn)期匯率

公式速記:

1、升貼水率=(遠(yuǎn)期匯率一即期匯率)/ 即期匯率×(12/月數(shù))

2、遠(yuǎn)期匯率=(貨幣A+貨幣A利息收入)/(貨幣B+貨幣B利息收入)

試題演練:

假設(shè)美元兌人民幣即期匯率為6.2022,美元年利率為3%,人民幣年利率為5%。按單利計(jì)1年期美元兌人民幣遠(yuǎn)期匯率應(yīng)為(  )。

A.6.0841

B.6.5123

C.6.3262

D.6.3226

參考答案:D
參考解析:根據(jù)公式得:遠(yuǎn)期匯率=6.2022×(1+5%)/(1+3%)=6.3226,故選項(xiàng)D正確。

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