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-2024年期貨從業(yè)《期貨基礎知識》單選題專項訓練-
今日練習章節(jié)為：第八章第三節(jié)股指期貨套期保值交易
1、β系數(shù)（??），說明股票比市場整體波動性低。
A.大于1
B.等于1
C.小于1
D.以上都不對
參考答案：C
參考解析：β系數(shù)大于1，說明股票比市場整體波動性高，因而其所承擔的系統(tǒng)風險高于平均市場風險；β系數(shù)小于1，說明股票比市場整體波動性低，因而其所承擔的系統(tǒng)風險低于平均市場風險。故本題答案為A。故本題答案為C。
2、國內(nèi)某證券投資基金股票組合的現(xiàn)值為1．6億元，為防止股市下跌，決定利用滬深300指數(shù)期貨實行保值，其股票組合與滬深300指數(shù)的β系數(shù)為0．9，假定當日現(xiàn)貨指數(shù)是2800點，而下月到期的期貨合約為3100點。那么需要賣出（??）期貨合約才能使1．6億元的股票組合得到有效保護。
A.99
B.146
C.155
D.159
參考答案：C
參考解析：股票組合與滬深300指數(shù)的β系數(shù)為0．9，股票組合的現(xiàn)值為1.6億元，則波動價值為0．9X160000000；3100點時的合約價值為3100X300；則需要的合約張數(shù)=β×現(xiàn)貨總價格/期貨指數(shù)點×每點乘數(shù)=0．9X160000000／(3100X300)=155。故本題答案為C。
3、某只股票β為0．8，大盤漲10％，則該股票（??）。
A.上漲8％
B.上漲10％
C.下跌8％
D.下跌10％
參考答案：A
參考解析：β系數(shù)是特定股票的價值相對于市場價值變化的相對大小，10％×0．8=8％，即大盤波動10％，單只股票波動8％。故本題答案為A。
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