判斷題
第一章
121.題干 : 芝加哥商品交易所、芝加哥期貨交易所、倫敦皇家交易所和倫敦金屬交易所都屬于現(xiàn)代期貨發(fā)展中較早成立的期貨交易所。
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122.題干 : 1995 年 3 月 19 日發(fā)生的 “319” 事件和 1995 年 3 月 27 日發(fā)生的國債期貨 “327” 事件，使國務(wù)院證券委及中國證監(jiān)會于 1995 年 5 月暫停了國債期貨交易。
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123.題干 : 遠期交易收取多少保證金由交易雙方商定，甚至雙方可以商定不收保證金。
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第二章
124.題干 : 無論價格漲跌 , 套期保值總能實現(xiàn)用現(xiàn)貨市場的盈利部分或全部沖抵期貨市場的虧損。
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第三章
125.題干 : 在我國，期貨交易所的高級管理人員的任免需要由中國證監(jiān)會決定。
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126.題干 : 期貨交易所為期貨交易提供設(shè)施和服務(wù)，但自身不參與交易活動，不參與期貨價格形成，也不擁有合約標(biāo)的商品。
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127.題干 : 我國《期貨交易管理暫行條例》明確規(guī)定，期貨交易所的理事長和副理事長由中國證監(jiān)會任免。
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128.題干 : 最小變動價位與市場的流動性通常成反比。
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129.題干 : 上海期貨交易所天然橡膠合約的交易單位是 10 噸 / 手。
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130.題干 : 上海期貨交易所對銅、鋁期貨合約的交割月份規(guī)定是一樣的。
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131.題干 : 在開盤價集合競價中，高于開盤價的買入申報將全部成交，低于開盤價的賣出申報也將全部成交。
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132.題干 : 我國期貨交易所必須每月公布各指定交割倉庫經(jīng)交易所核定的可用于期貨交割的庫容量和已占用庫容量及標(biāo)準(zhǔn)倉單數(shù)量。
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133.題干 : 在進行實物交割時，買賣雙方均是以交易所公布的交割結(jié)算價為實際交割商品的價格。
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134.題干 : 鄭州商品交易所小麥期貨合約的最低交易保證金是合約價值的 5% 。
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135.題干 : 我國期貨交易的結(jié)算準(zhǔn)備金余額的具體計算公式為 : 當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金 = 上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金 + 入金－出金 + 上一交易日交易保證金－當(dāng)日交易保證金 + 當(dāng)日盈虧。
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136.題干 : 在基差交易中，掌握叫價主動權(quán)的一方需要進行套期保值。
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137.題干 : 套期保值的效果和基差的變化無關(guān)，而與持倉費有關(guān)。
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138.題干 : 在期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易中，交易雙方可以用倉單期轉(zhuǎn)現(xiàn)，也可以用倉單以外貨物進行期轉(zhuǎn)現(xiàn)。
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139.題干 : 如果期貨價格上升，則基差一定下降。
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140.題干 : 期貨投機主張橫向投資分散化，而證券投資主張縱向投資多元化。
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141.題干 : 根據(jù)交易者在市場中所建立的交易部位不同，跨期套利可以分為牛市套利、熊市套利和蝶式套利三種。
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142.題干 : 套利交易通過對沖，調(diào)節(jié)期貨市場的供求變化，從而有助于合理價格水平的形成。
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143.題干 : 技術(shù)分析提供的量化指標(biāo)，可以指示出行情轉(zhuǎn)折之所在。
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144.題干 : 交易量和持倉量增加而價格下跌，說明市場處于技術(shù)性強市。
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145.題干 : 期貨交易技術(shù)分析法中的移動平均線的不足之處在于它反映市場趨勢具有滯后性。
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146.題干 : 實際利率與名義利率比較，名義利率大于實際利率。
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147. 題干 : 一般情況下，模擬指數(shù)選用的成份股越少，節(jié)約的交易成本越多，帶來的模擬誤差越小。
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148. 題干 : 在進行基差交易時，不管現(xiàn)貨市場上的實際價格是多少，只要套期保值者與現(xiàn)貨交易的對方協(xié)商得到的基差，正好等于開始做套期保值時的基差，就能實現(xiàn)完全套期保值，取得完善的保值效果。
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149.題干 : 道 × 瓊斯綜合平均指數(shù)由 80 種股票組成。（ ）
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150. 題干 : 在期權(quán)交易中，期權(quán)的買方有權(quán)在其認為合適的時候行使權(quán)力，但并不負有必須買進或賣出的義務(wù)。對于期權(quán)合約的賣方卻沒有任何權(quán)力，而只有義務(wù)滿足期權(quán)買方要求履行合約時買進或賣出一定數(shù)量的期貨合約。
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151.題干 : 當(dāng)一種期權(quán)處于極度虛值時，投資者會不愿意為買入這種期權(quán)而支付任何權(quán)利金。
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152.題干 : 買入飛鷹式套利是買進一個低執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，賣出一個中低執(zhí)行價格的看漲期權(quán)；賣出一個中高執(zhí)行價格的看漲期權(quán)；買進一個高執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，最大損失是權(quán)利金總額。
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153.題干 : 期權(quán)交易的賣方由于一開始收取了權(quán)利金，因而面臨著價格風(fēng)險，因此必須對其保證金進行每日結(jié)算；而期權(quán)交易的買方由于一開始就支付了權(quán)利金，因而最大損失有限，不用對其進行每日結(jié)算。
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154.題干 : 各基金行業(yè)參與者之間身份是嚴格區(qū)分的， FCM 不能同時為 CPO 或 TM ，否則會受到 CFTC 的查處。
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155.題干 : 在對期貨投資基金監(jiān)管的分工上，證券交易委員會（ SEC ）的主要職責(zé)是側(cè)重于對期貨基金在設(shè)立登記、發(fā)行、運作的監(jiān)管，而商品期貨交易委員會（ CFTC ）主要職責(zé)是側(cè)重于對商品基金經(jīng)理（ CPO ）和商品交易顧問（ CTA ）的監(jiān)管。
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156.題干 : 中長期附息債券現(xiàn)值計算中，市場利率與現(xiàn)值呈正比例關(guān)系，即市場利率越高，則現(xiàn)值越高。
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157.題干 : 買入看跌期權(quán)的對手就是賣出看漲期權(quán)。
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158.題干 : 期貨價格波動得越頻繁，漲跌停板應(yīng)設(shè)計得越小，以減緩價格波動幅度，控制風(fēng)險。
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159.題干 : 客戶應(yīng)在交易所指定結(jié)算銀行開設(shè)專用資金帳戶，客戶專用資金只能用于客戶與交易所之間期貨業(yè)務(wù)的資金往來結(jié)算。
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160. 題干 : 利用期貨市場進行套期保值，能使生產(chǎn)經(jīng)營者消除現(xiàn)貨市場價格風(fēng)險，達到鎖定生產(chǎn)成本，實現(xiàn)預(yù)期利潤的目的。
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