一、單項選擇題(本題共60個小題，每題0.5分，共30分。在每題給出的4個選項中，只有1項最符合題目要求。請將正確選項的代碼填入括號內。)
1、 某投資者在7月2 日買入上海期貨交易所鋁9 月期貨合約一手，價格15050元/噸，該合約當天的結算價格為15000 元/噸。一般情況下該客戶在7 月3 日，最高可以按照（　　）元/噸價格將該合約賣出。
A．16500
B．15450
C．15750
D．15600


2、 7月1日，某交易所的9月份大豆合約的價格是2000元／噸，11月份大豆合約的價格是1950元／噸。如果某投機者采用熊市套利策略(不考慮傭金因素)，則下列選項中可使該投機者獲利最大的是（　?。?。
A．9月份大豆合約的價格保持不變，11月份大豆合約的價格漲至2050元／噸
B．9月份大豆合約的價格漲至2100元／噸，11月份大豆合約的價格保持不變
C．9月份大豆合約的價格跌至1900元／噸，11月份大豆合約的價格漲至1990元／噸
D．9月份大豆合約的價格漲至2010元／噸，11月份大豆合約的價格漲至2150元／噸


3、 下面屬于熊市套利做法的是（　?。?
A．買入1手3月大豆期貨合約，同時賣出1手5月大豆期貨合約
B．賣出1手3月大豆期貨合約，第二天買入1手5月大豆期貨合約
C．買人1手3月大豆期貨合約，同時賣出2手5月大豆期貨合約
D．賣出1手3月大豆期貨合約，同時買入1手5月大豆期貨合約


4、 某金礦公司公司預計三個月后將出售黃金，故先賣出黃金期貨，價格為298 美元，出售黃金時的市價為308 美元，同時以311 美元回補黃金期貨，其有效黃金售價為（　　）。
A．308 美元
B．321 美元
C．295 美元
D．301 美元


5、 某套利者在7月1日同時買入9月份并賣出11月份大豆期貨合約，價格分別為595美分／蒲式耳和568美分／蒲式耳，假設到了8月1日，9月份和11月份的合約價格為568美分／蒲式耳和595美／蒲式耳，請問兩個合約之間的價差是如何變化的?（　?。?br>A．擴大
B．縮小
C．不變
D．無法判斷


6、 在正向市場上，如果近期供給量增加，需求減少，則跨期套利交易者應該進行（　?。?
A．買人近期月份合約的同時賣出遠期月份合約
B．買入近期月份合約的同時買人遠期月份合約
C．賣出近期月份合約的同時賣出遠期月份合約
D．賣出近期月份合約的同時買入遠期月份合約


7、 下列交易所中，實行公司制的是（　?。?。
A．鄭州商品交易所
B．大連商品交易所
C．上海期貨交易所
D．中國金融期貨交易所


8、 美國商品期貨交易委員會對期貨投資基金監(jiān)管的主要職責有（　?。?
A．側重于對設立登記、發(fā)行運作的監(jiān)管
B．側重于對商品基金經理和商品交易顧問的監(jiān)管
C．為保護投資者，制定從業(yè)人員道德規(guī)范并監(jiān)管其執(zhí)行
D．對全國期貨業(yè)協會和全國證券商協會進行監(jiān)管


9、 在一個價格劇烈波動的市場中，最容易出現的形態(tài)是（　?。?。
A．雙重頂
B．V形
C．圓弧形態(tài)
D．頭肩形


10、 下列不屬于國際期貨市場三級風險監(jiān)管體系的是（　　）。
A．政府管理
B．行業(yè)管理
C．交易所管理
D．客戶自律管理