2020年9月期貨從業(yè)資格《期貨基礎(chǔ)知識》考試試題及答案已發(fā)布，考后233網(wǎng)校將及時整理發(fā)布2020年9月期貨基礎(chǔ)知識考試試題及答案，方便大家估分、對答案!點擊了解>>

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1、期權(quán)

舉例：在中國境內(nèi)，個人投資者無論是參與金融期貨交易還是參與股票期權(quán)交易，均須符合投資者適當(dāng)性制度的要求。()

錯

對

參考答案對

參考解析參與期貨交易的自然人被稱為個人投資者。為保障市場平穩(wěn)、規(guī)范、健康運行，防范風(fēng)險，保護(hù)投資者合法權(quán)益，在金融期貨和股票期權(quán)市場上，個人投資者參與交易均受到投資者適當(dāng)性制度規(guī)定、規(guī)則所制約。

2、套利

舉例：鄭州商品交易所的期貨交易指令包括()。

A. 限價指令

B. 市價指令

C. 跨期套利指令

D. 止損指令

參考答案：A,B,C

參考解析：本題考查鄭州商品交易所的期貨交易指令。鄭州商品交易所的交易指令有限價指令、市價指令、跨期套利指令和跨品種套利指令。

3、國債

舉例：理論上，當(dāng)市場利率下降時，將導(dǎo)致()。

A. 國債現(xiàn)貨價格上漲，國債期貨價格下跌

B. 國債現(xiàn)貨價格下跌，國債期貨價格上漲

C. 國債現(xiàn)貨和國債期貨價格均上漲

D. 國債現(xiàn)貨和國債期貨價格均下跌

參考答案C

參考解析影響和決定國債期貨價格的主要因素是國債現(xiàn)貨價格，而國債現(xiàn)貨價格主要受市場利率影響，并和市場利率呈反向變動。同時，期貨市場價格與現(xiàn)貨市場價格的變動趨勢通常是相同的。

4、理論價格、合約數(shù)

舉例：當(dāng)股指期貨市場價格明顯高于其理論價格時，可通過買入股指期貨，同時賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票組合進(jìn)行套利交易。()

錯

對

參考答案錯

參考解析當(dāng)存在期價高估時，交易者可通過賣出股指期貨同時買入對應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。

舉例：在計算股指期貨套期保值合約數(shù)量時，當(dāng)現(xiàn)貨總價值和期貨合約的價值確定時，所需買賣的期貨合約數(shù)量和β系數(shù)大小有關(guān)，β系數(shù)越大，所需期貨合約數(shù)量就越少。()

錯

對

參考答案錯

參考解析當(dāng)現(xiàn)貨總價值和期貨合約的價值已定下來后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與口系數(shù)的大小有關(guān)，β系數(shù)越大，所需的期貨合約數(shù)就越多;反之，則越少。

5、外匯

舉例：隔夜掉期中0/N的掉期形式是()。

A. 買進(jìn)當(dāng)天外匯，賣出下一交易日到期的外匯

B. 賣出當(dāng)天外匯，買進(jìn)下一交易日到期的外匯

C. 買進(jìn)下一交易日到期的外匯，賣出第二個交易日到期的外匯

D. 賣出下一交易日到期的外匯，買進(jìn)第二個交易日到期的外匯

參考答案A,B

參考解析O/N的掉期形式是買進(jìn)當(dāng)天外匯，賣出下一交易日到期的外匯;或賣出當(dāng)天外匯，買進(jìn)下一交易日到期的外匯。

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