41. 5月10日，大連商品交易所的7月份豆油收盤價為11220元／噸，結(jié)算價格為11200元／噸，漲跌停板幅度為4％，則下一個交易日漲停價格為（　?。?。
A、11648元／噸
B、11668元／噸
C、11780元／噸
D、11760元／噸


42. 期貨交易所結(jié)算準備金余額的計算公式為（　　）。
A、當(dāng)日結(jié)算準備金余額=上一交易日結(jié)算準備金余額+上一交易日保證金+當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧一入金+出金一手續(xù)費(等)
B、當(dāng)日結(jié)算準備金余額=上一交易日結(jié)算準備金余額一上一交易日保證金+當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧一入金+出金一手續(xù)費(等)
C、當(dāng)日結(jié)算準備金余額=上一交易日結(jié)算準備金余額+上一交易日保證金一當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金一出金一手續(xù)費(等)
D、當(dāng)日結(jié)算準備金余額=上一交易日結(jié)算準備金余額一上一交易日保證金一當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金一出金一手續(xù)費(等)


43. （　?。┦侵冈谔灼诒Ｖ颠^程中，期貨頭寸盈(虧)與現(xiàn)貨頭寸虧(盈)幅度是完全相同的，兩個市場的盈虧是完全相抵的。
A、賣出套期保值
B、買入套期保值
C、完全套期保值
D、不完全套期保值


44. 商品生產(chǎn)廠家擔(dān)心庫存商品價格下跌，應(yīng)采?。ā　。┓绞絹肀Ｗo自身利益。
A、買入套期保值
B、賣出套期保值
C、期現(xiàn)套利
D、期轉(zhuǎn)現(xiàn)


45. 當(dāng)基差不變時，賣出套期保值，套期保值效果為（　?。?。
A、不完全套期保值，兩個市場盈虧相抵后存在凈盈利
B、不完全套期保值，兩個市場盈虧相抵后存在凈虧損
C、完全套期保值，兩個市場盈虧剛好完全相抵
D、完全套期保值，兩個市場盈虧相抵后存在凈盈利


46. 下列關(guān)于跨期套利的說法中，不正確的是（　?。?。
A、利用同一交易所的同種商品但不同交割月份的期貨合約的價差進行交易
B、可以分為牛市套利、熊市套利、蝶式套利三種
C、正向市場上的套利稱為牛市套利
D、若不同交割月份的商品期貨價格間的相關(guān)性很低或根本不相關(guān)，進行牛市套利是沒有意義的


47. 一旦交易者選定了某個期貨品種，并且選準了入市時機，下面就要決定買賣多少張合約了。一般來說，可掌握這樣的原則，即按總資本的（　?。﹣泶_定投入該品種上每筆交易的資金。
A、10％
B、15％
C、20％
D、30％


48. （　?。┦悄骋黄谪浐霞s在上一交易日的收盤價。
A、昨結(jié)算
B、昨收盤
C、昨開盤
D、昨成交


49. 下列關(guān)于缺口的說法中，不正確的是（　?。?。
A、普通缺口通常在盤整區(qū)域內(nèi)出現(xiàn)
B、逃避缺口通常在價格暴漲或暴跌時出現(xiàn)
C、疲竭缺口屬于一種價格反轉(zhuǎn)信號
D、突破缺口常在成交量驟減、價格大幅變動時出現(xiàn)


50. （　?。┦侵赣捎谕鈪R匯率的變動而引起的企業(yè)資產(chǎn)負債表中某些外匯資金項目金額變動的可能性。
A、會計風(fēng)險
B、經(jīng)濟風(fēng)險
C、儲備風(fēng)險
D、交易風(fēng)險