期貨投資分析考試中有不少的計(jì)算題,這里跟大家明確一下雖然有計(jì)算題存在但是并不可以攜帶計(jì)算器進(jìn)入考場(chǎng),也不會(huì)涉及到很困難的計(jì)算內(nèi)容,所以考前大家盡量多熟悉一些計(jì)算題出題形式和考試公式。
1、標(biāo)的資產(chǎn)為不支付紅利的股票,當(dāng)前的價(jià)格為30元,已知1年后該股票價(jià)格或?yàn)?7.5元,或?yàn)?5元。假設(shè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為8%,連續(xù)復(fù)利,計(jì)算對(duì)應(yīng)1年期,執(zhí)行價(jià)格為25元的看漲期權(quán)理論價(jià)格為( ?。┰?/p>
A. 7.23
B. 6.54
C. 6.92
D. 7.52
參考答案:C
參考解析:
2、一個(gè)模型做22筆交易,盈利10比,共盈利50萬(wàn)元;其余交易均虧損,共虧損10萬(wàn)元,該模型的總盈虧比為()。
A. 0.2
B. 0.5
C. 2
D. 5
參考答案:D
參考解析:盈虧比= 一段時(shí)間內(nèi)所有盈利交易的總盈利額/同時(shí)段所有虧損交易的虧損額=50/10=5。
3、某交易模型開(kāi)始交易時(shí)的初始資金是100.00萬(wàn)元,每次交易手?jǐn)?shù)固定。交易18次后賬戶資金增長(zhǎng)到150.00萬(wàn)元,第19次交易出現(xiàn)虧損,賬戶資金減少到120.00萬(wàn)元。第20次交易后,賬戶資金又從最低值120.00萬(wàn)元增長(zhǎng)到了150.00萬(wàn)元,那么該模型的最大資產(chǎn)回撤值為()萬(wàn)元。
A. 20
B. 30
C. 50
D. 150
參考答案:B
參考解析:最大資產(chǎn)回撤值=前期最高點(diǎn)-創(chuàng)新高前的最低點(diǎn)=150-120=30萬(wàn)。
4、某程序化交易模型在5個(gè)交易日內(nèi)三天賺兩天賠,一共取得的有效收益率是0.1%,則該模型的年化收益率是()。
A. 6.3%
B. 7.3%
C. 8.3%
D. 9.3%
參考答案:B
參考解析:該模型的年化收益率是:
5、11月初,中國(guó)某大豆進(jìn)口商與美國(guó)某貿(mào)易商簽訂大豆進(jìn)口合同,雙方商定采用基差定價(jià)交易模式。經(jīng)買(mǎi)賣(mài)雙方談判協(xié)商,最終敲定的FOB升貼水報(bào)價(jià)為110美分/蒲式耳,并敲定美灣到中國(guó)的巴拿馬型船的大洋運(yùn)費(fèi)為73.48美元/噸,約合200美分/蒲式耳,中國(guó)進(jìn)口商務(wù)必于12月5日前完成點(diǎn)價(jià),中國(guó)大豆進(jìn)口商最終點(diǎn)價(jià)確定的CBOT大豆1月期貨合約價(jià)格平均為850美分/蒲式耳,那么,根據(jù)基差定價(jià)交易公式,到達(dá)中國(guó)港口的大豆到岸(CNF)價(jià)為( )美分/蒲式耳。
A. 960
B. 1050
C. 1160
D. 1162
參考答案:C
參考解析:美國(guó)貿(mào)易商向國(guó)外出口大豆時(shí),大多采用以下基差定價(jià)模式:大豆出口價(jià)格=交貨期內(nèi)任意一個(gè)交易日CBOT大豆近月合約期貨價(jià)格+CNF升貼水價(jià)格;CNF升貼水=FOB升貼水+運(yùn)費(fèi)。因此大豆到岸價(jià)=850+110+200=1160(美分/蒲式耳)。
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