都說(shuō)期貨投資分析考試難，備考耗時(shí)，在看書(shū)聽(tīng)課的同時(shí)，大家務(wù)必要進(jìn)行大量的試題練習(xí)。233網(wǎng)校小編特整理了2019年期貨投資分析考試精選試題及答案，供大家測(cè)試，預(yù)祝大家取得好成績(jī)！期貨?？伎偸遣患案?？查看高分秘籍>>

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【單選題】某機(jī)構(gòu)投資者擁有的股票組合中，金融類(lèi)股、地產(chǎn)類(lèi)股、信息類(lèi)股和醫(yī)藥類(lèi)股分別占比36%、24%、18%和22%，β系數(shù)分別為0.8、1.6、2.1和2.5.其投資組合的β系數(shù)為(??)。

A.2.2

B.1.8

C.1.6

D.1.3

【單選題】假設(shè)美元兌澳元的外匯期貨到期還有4個(gè)月，當(dāng)前美元兌歐元匯率為0.8USD/AUD，美國(guó)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為5%，澳大利亞無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為2%，根據(jù)持有成本模型，該外匯期貨合約理論價(jià)格為(??)。

A.0.808

B.0.782

C.0.824

D.0.792

【單選題】某投資者與證券公司簽署權(quán)益互換協(xié)議，以固定利率10%換取5000萬(wàn)元滬深300指數(shù)漲跌幅，每年互換一次，當(dāng)前指數(shù)為4000點(diǎn)，一年后互換到期，滬深300指數(shù)上漲至4500點(diǎn)，該投資者收益(??)萬(wàn)元。

A.125

B.525

C.500

D.625

【單選題】某投資者簽訂了一份期限為9個(gè)月的滬深300指數(shù)遠(yuǎn)期合約，該合約簽訂時(shí)滬深300指數(shù)為3000點(diǎn)，年股息連續(xù)收益率為3%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)利率為6%，則該遠(yuǎn)期合約的理論點(diǎn)位是( )。

A.3067

B.3068.3

C.3068

D.3065.3

【單選題】假設(shè)今日8月天然橡膠的收盤(pán)價(jià)為15560元/噸，昨日EMA(12)的值為16320，昨日EMA(26)的值為15930，則今日DIF的值為( )。

A.200

B.300

C.400

D.500