第三節(jié)  證券指數(shù)
5.3.1　本所編制綜合指數(shù)、成份指數(shù)、分類指數(shù)等證券指數(shù)，以反映證券交易總體價(jià)格或某類證券價(jià)格的變動(dòng)和走勢，隨即時(shí)行情發(fā)布。
5.3.2  證券指數(shù)的編制遵循公開透明的原則。
5.3.3  證券指數(shù)設(shè)置和編制的具體方法由本所另行規(guī)定。

第四節(jié)  證券交易公開信息
5.4.1　有價(jià)格漲跌幅限制的股票、封閉式基金競價(jià)交易出現(xiàn)下列情形之一的，本所公布當(dāng)日買入、賣出金額最大的五家會員營業(yè)部的名稱及其買入、賣出金額：
（一）日收盤價(jià)格漲跌幅偏離值達(dá)到±7%的各前三只股票（基金）；
收盤價(jià)格漲跌幅偏離值的計(jì)算公式為：收盤價(jià)格漲跌幅偏離值=單只股票（基金）漲跌幅-對應(yīng)分類指數(shù)漲跌幅。
（二）日價(jià)格振幅達(dá)到15%的前三只股票（基金）；
價(jià)格振幅的計(jì)算公式為：價(jià)格振幅=（當(dāng)日最高價(jià)格-當(dāng)日最低價(jià)格）/當(dāng)日最低價(jià)格×100%。
（三）日換手率達(dá)到20%的前三只股票（基金）；
換手率的計(jì)算公式為：換手率=成交股數(shù)（份額）/流通股數(shù)（份額）×100%。
收盤價(jià)格漲跌幅偏離值、價(jià)格振幅或換手率相同的，依次按成交金額和成交量選取。
對應(yīng)分類指數(shù)包括本所編制的上證A股指數(shù)、上證B股指數(shù)和上證基金指數(shù)等。
對3.4.13規(guī)定的無價(jià)格漲跌幅限制的股票、封閉式基金，本所公布當(dāng)日買入、賣出金額最大的五家會員營業(yè)部的名稱及其買入、賣出金額。
5.4.2  股票、封閉式基金競價(jià)交易出現(xiàn)下列情形之一的，屬于異常波動(dòng)，本所分別公告該股票、封閉式基金交易異常波動(dòng)期間累計(jì)買入、賣出金額最大五家會員營業(yè)部的名稱及其買入、賣出金額：
（一）連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)日收盤價(jià)格漲跌幅偏離值累計(jì)達(dá)到±20%的；
（二）ST股票和*ST股票連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)日收盤價(jià)格漲跌幅偏離值累計(jì)達(dá)到±15%的；
（三）連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)日均換手率與前五個(gè)交易日的日均換手率的比值達(dá)到30倍，并且該股票、封閉式基金連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)的累計(jì)換手率達(dá)到20%的；
（四）本所或證監(jiān)會認(rèn)定屬于異常波動(dòng)的其他情形。
異常波動(dòng)指標(biāo)自復(fù)牌之日起重新計(jì)算。
對3.4.13規(guī)定的無價(jià)格漲跌幅限制的股票、封閉式基金不納入異常波動(dòng)指標(biāo)的計(jì)算。
5.4.3  本所根據(jù)第4.2.4條對證券實(shí)施特別停牌的，根據(jù)需要可以公布以下信息：
（一）成交金額最大的五家會員營業(yè)部的名稱及其買入、賣出數(shù)量和買入、賣出金額；
（二）股份統(tǒng)計(jì)信息；
（三）本所認(rèn)為應(yīng)披露的其他信息。
5.4.4  證券交易公開信息涉及機(jī)構(gòu)的，公布名稱為“機(jī)構(gòu)專用”。
5.4.5   根據(jù)市場發(fā)展需要，本所可以調(diào)整證券交易公開信息的內(nèi)容。

第六章  交易行為監(jiān)督
6.1本所對下列可能影響證券交易價(jià)格或者證券交易量的異常交易行為，予以重點(diǎn)監(jiān)控： 
（一）可能對證券交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的信息披露前，大量買入或者賣出相關(guān)證券； 
（二）以同一身份證明文件、營業(yè)執(zhí)照或其他有效證明文件開立的證券賬戶之間，大量或者頻繁進(jìn)行互為對手方的交易；
（三）委托、授權(quán)給同一機(jī)構(gòu)或者同一個(gè)人代為從事交易的證券賬戶之間，大量或者頻繁進(jìn)行互為對手方的交易；
（四）兩個(gè)或兩個(gè)以上固定的或涉嫌關(guān)聯(lián)的證券賬戶之間，大量或者頻繁進(jìn)行互為對手方的交易；
（五）大筆申報(bào)、連續(xù)申報(bào)或者密集申報(bào)，以影響證券交易價(jià)格；
（六）頻繁申報(bào)或頻繁撤銷申報(bào)，以影響證券交易價(jià)格或其他投資者的投資決定；
（七）巨額申報(bào)，且申報(bào)價(jià)格明顯偏離申報(bào)時(shí)的證券市場成交價(jià)格；
（八）一段時(shí)期內(nèi)進(jìn)行大量且連續(xù)的交易；
（九）在同一價(jià)位或者相近價(jià)位大量或者頻繁進(jìn)行回轉(zhuǎn)交易；
（十）大量或者頻繁進(jìn)行高買低賣交易；
(十一) 進(jìn)行與自身公開發(fā)布的投資分析、預(yù)測或建議相背離的證券交易；
（十二）在大宗交易中進(jìn)行虛假或其他擾亂市場秩序的申報(bào)；
（十三）本所認(rèn)為需要重點(diǎn)監(jiān)控的其他異常交易。
6.2會員及其營業(yè)部發(fā)現(xiàn)投資者的證券交易出現(xiàn)6.1條所列異常交易行為之一，且可能嚴(yán)重影響證券交易秩序的，應(yīng)當(dāng)予以提醒，并及時(shí)向本所報(bào)告。
6.3出現(xiàn)6.1條所列異常交易行為之一，且對證券交易價(jià)格或者交易量產(chǎn)生重大影響的，本所可采取非現(xiàn)場調(diào)查和現(xiàn)場調(diào)查措施，要求相關(guān)會員及其營業(yè)部提供投資者開戶資料、授權(quán)委托書、資金存取憑證、資金賬戶情況、相關(guān)交易情況等資料；如異常交易涉及投資者的，本所可以直接要求其提供有關(guān)材料。
6.4 會員及其營業(yè)部、投資者應(yīng)當(dāng)配合本所進(jìn)行相關(guān)調(diào)查，及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地提供有關(guān)文件和資料。
6.5 對情節(jié)嚴(yán)重的異常交易行為，本所可以視情況采取下列措施：
（一）口頭或書面警示；
（二）約見談話；
（三）要求相關(guān)投資者提交書面承諾；
（四）限制相關(guān)證券賬戶交易；
（五）報(bào)請證監(jiān)會凍結(jié)相關(guān)證券賬戶或資金賬戶；
（六）上報(bào)證監(jiān)會查處。
如對第（四）項(xiàng)措施有異議的，可以向本所提出復(fù)核申請。復(fù)核期間不停止相關(guān)措施的執(zhí)行。