A．單個(gè)證券的風(fēng)險(xiǎn)大小由未來可能收益率與期望收益率的偏離程度來反映
B．單個(gè)證券可能的收益率越分散，投資者承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也就越大
C．實(shí)際中我們也可使用歷史數(shù)據(jù)來估計(jì)方差
D．單個(gè)證券的風(fēng)險(xiǎn)大小在數(shù)學(xué)上由收益率的方差來度量
12．對風(fēng)險(xiǎn)毫不在意，只關(guān)心期望收益率的投資者的偏好無差異曲線具有的特征不包括( )。
A．無差異曲線向左上方傾斜
B．是水平的 來源：考試大
C．無差異曲線之間可能相交
D．無差異曲線位置與該曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度無關(guān)
13．在組合投資理論中，有效證券組合是指( )。
A．可行域內(nèi)部任意可行組合
B．可行域的左上邊界上的任意可行組合
C．按照投資者的共同偏好規(guī)則，排除那些被所有投資者都認(rèn)為差的組合后余下的這些組合
D．可行域右上邊界上的任意可行組
14．完全正相關(guān)的證券A和證券B，其中證券A方差為30％，期望收益率為14％，證券B的方差為20％，期望收益率為12％。在不允許賣空的基礎(chǔ)上，以下說法中，正確的有( )。
A．最小方差證券組合為B
B．最小方差證券組合為40％A+60％B
C．最小方差證券組合的方差為24％
D．最小方差證券組合的方差為20％
15．下述關(guān)于可行域的描述中，正確的是( )。
A．可行域可能是平面上的一條線
B．可行域可能是平面上的一個(gè)區(qū)域
C．可行域就是有效邊界
D．可行域是由有效組合構(gòu)成的
16．關(guān)于β系數(shù)，以下說法中，正確的是( )。
A．β系數(shù)絕對值越大，表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越小
B．β系數(shù)絕對值越大，表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越大
C．β系數(shù)是衡量證券或組合的收益水平與市場平均收益水平差異的指標(biāo)
D．β系數(shù)是反映證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性
17．資本資產(chǎn)定價(jià)模型主要應(yīng)用于( )。
A．判斷證券是否被市場錯(cuò)誤定價(jià)
B．評估債券的信用風(fēng)險(xiǎn)
C．資源配置
D．測算證券的期望收益
18．套利定價(jià)理論認(rèn)為( )。
A．市場均衡狀態(tài)下，證券或組合的期望收益率完全由它所承擔(dān)的因素風(fēng)險(xiǎn)決定
B．承擔(dān)相同因素風(fēng)險(xiǎn)的證券或證券組合都應(yīng)該具有相同期望收益率
C．期望收益率跟因素風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，可由期望收益率的因素敏感性的線性函數(shù)所反映
D．當(dāng)市場上存在套利機(jī)會時(shí)，投資者會不斷進(jìn)行套利交易，直到套利機(jī)會消失為止
19．已知證券的收益率分布如下表：
則，該證券的方差不會是( )。
A．64．5
B．85．75
C．90．25
D．96．25
20．有關(guān)增長型證券組合的說法中，正確的是( )
A．增長型證券組合以資本升值為目標(biāo)
B．投資于此類證券組合的投資者往往愿意通過延遲獲得基本收益來求得未來收益的增長
C．投資者很少購買分紅的普通股
D．投資風(fēng)險(xiǎn)較大
2010年證券從業(yè)資格考試《投資分析》預(yù)測試題答案
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