41．有關(guān)無差異曲線特點(diǎn)的說法中，錯(cuò)誤的是（　?。?BR>　　A．無差異曲線是由右至左向上彎曲的曲線
　　B．每個(gè)投資者的無差異曲線形成密布整個(gè)平面又互不相交的曲線簇
　　C．同一條無差異曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度相同
　　D．不同無差異曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度不同
　　42．在均值標(biāo)準(zhǔn)差平面上，所有有效組合剛好構(gòu)成連接無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)F與市場(chǎng)組合M的射線FM，這條射線被稱為（　?。?BR>　　A．軌道線
　　B．資產(chǎn)市場(chǎng)線
　　C．證券市場(chǎng)線
　　D．資本市場(chǎng)線
　　43．非隨機(jī)性時(shí)間數(shù)列不包括（　?。?。
　　A．平穩(wěn)性時(shí)間數(shù)列
　　B．趨勢(shì)性時(shí)間數(shù)列
　　C．由隨機(jī)變量組成的時(shí)間數(shù)列
　　D．季節(jié)性時(shí)間數(shù)列
　　44．對(duì)于偏好均衡型證券組合的投資者來說，為增加基本收益，投資于（　?。┦呛线m的。
　　A．較高票面利率的附息債券
　　B．期權(quán)
　　C．較少分紅的股票
　　D．股指期貨
　　45．關(guān)于預(yù)期收益率、無風(fēng)險(xiǎn)利率、某證券的β值、風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格四者的關(guān)系，下列各項(xiàng)描述正確的是（　?。?。
　　A．預(yù)期收益率=無風(fēng)險(xiǎn)利率－某證券的β值×風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格
　　B．無風(fēng)險(xiǎn)利率=預(yù)期收益率+某證券的β值×風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格
　　C．風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格=無風(fēng)險(xiǎn)利率+某證券的β值×預(yù)期收益率
　　D．預(yù)期收益率=無風(fēng)險(xiǎn)利率+某證券的β值×風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格
　　46．特雷諾指數(shù)是（　?。?。
　　A．連接證券組合與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的直線的斜率
　　B．連接證券組合與無風(fēng)險(xiǎn)證券的直線的斜率
　　C．證券組合所獲得的高于市場(chǎng)的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
　　D．連接證券組合與最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)證券組合的直線的斜率
　　47．被動(dòng)管理中，為了獲取充足的資金以償還未來債務(wù)流中的每一筆債務(wù)而建立的債券組合策略，稱為（　　）。
　　A．單一支付負(fù)債下的免疫策略
　　B．多重支付負(fù)債下的免疫策略和現(xiàn)金流匹配策略
　　C．水平分析法
　　D．債券掉換
　　48．套期保值的目的是（　?。?BR>　　A．規(guī)避期貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
　　B．規(guī)避現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
　　C．追求流動(dòng)性
　　D．追求高收益
　　49．關(guān)于基差對(duì)套期保值效果的影響，下列說法不正確的是（　?。?。
　　A．套期保值的盈虧取決于基差的變動(dòng)
　　B．如果基差保持不變，則套期保值目標(biāo)無法實(shí)現(xiàn)
　　C．當(dāng)基差變小，套期保值可以賺錢
　　D．基差走弱，有利于買進(jìn)套期保值者
　　50．德爾塔一正態(tài)分布法中，VaR取決于兩個(gè)重要的參數(shù)，即（　?。?。
　　A．持有期和置信度
　　B．持有期和期望收益率
　　C．標(biāo)準(zhǔn)差和置信度
　　D．標(biāo)準(zhǔn)差和期望收益率
　　51．采用組合與分解技術(shù)的要點(diǎn)是（　?。?。
　　A．舍去稅收、企業(yè)破產(chǎn)成本等一系列現(xiàn)實(shí)的復(fù)雜因素
　　B．動(dòng)態(tài)復(fù)制
　　C．靜態(tài)復(fù)制
　　D．使復(fù)制組合的現(xiàn)金流與被復(fù)制組合的現(xiàn)金流特征完全一致
　　52．為保障兼并收購與杠桿贖買所需資金而引入的垃圾債券屬于金融工程在（　?。┓矫娴木唧w實(shí)踐。
　　A．公司金融
　　B．金融工具交易
　　C．投資管理
　　D．風(fēng)險(xiǎn)管理
　　53．計(jì)算VaR的蒙特卡羅模擬法的缺點(diǎn)不包括（　?。?BR>　　A．需用繁雜的電腦技術(shù)
　　B．需用大量的復(fù)雜抽樣
　　C．利用該方法昂貴而且費(fèi)時(shí)
　　D．無法處理厚尾、不對(duì)稱等非正態(tài)分布情況
　　54．中國證券業(yè)協(xié)會(huì)證券分析師專業(yè)委員會(huì)于（　?。┏闪?。
　　A．2000年5月
　　B．2000年7月
　　C．2001年1月
　　D．2001年8月
　　55．根據(jù)憲法和法律，規(guī)定各項(xiàng)行政措施、制定各項(xiàng)行政法規(guī)、發(fā)布各項(xiàng)決定和命令以及頒布重大方針政策，會(huì)對(duì)證券市場(chǎng)產(chǎn)生全局性影響的最高國家行政機(jī)關(guān)是（　?。?BR>　　A．國家發(fā)展和改革委員會(huì)
　　B．國務(wù)院
　　C．財(cái)政部
　　D．中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)
　　56．CⅡA考試分為國際通用知識(shí)考試和國家知識(shí)考試兩部分，其中，國際通用知識(shí)考試的內(nèi)容不會(huì)涉及（　　）。
　　A．經(jīng)濟(jì)學(xué)
　　B．統(tǒng)計(jì)學(xué)
　　C．財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)報(bào)表分析
　　D．金融衍生工具定價(jià)和分析
　　57．關(guān)于證券期貨投資咨詢?nèi)藛T，下列說法錯(cuò)誤的是（　?。?。
　　A．不得篡改有關(guān)信息和資料
　　B．公開發(fā)表的關(guān)于證券分析的文章中可以采用筆名
　　C．向客戶發(fā)送的傳真件必須注明機(jī)構(gòu)名稱和聯(lián)系人姓名
　　D．引用信息應(yīng)當(dāng)注明出處
　　58．關(guān)于證券經(jīng)紀(jì)人，以下說法錯(cuò)誤的是（　?。?。
　　A．證券經(jīng)紀(jì)人是指接受證券公司的委托，代理其從事客戶招攬和客戶服務(wù)等活動(dòng)的證券公司以外的自然人
　　B．經(jīng)紀(jì)人的客戶服務(wù)限于向客戶傳遞由證券公司統(tǒng)一提供的研究報(bào)告及證券投資有關(guān)的信息
　　C．證券經(jīng)紀(jì)人是證券公司的正式員工
　　D．證券投資顧問是證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)中取得證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格、向客戶提供證券投資顧問服務(wù)的正式員工
　　59．通過CⅡA考試的人員，如果擁有在財(cái)務(wù)分析、資產(chǎn)管理或投資等領(lǐng)域（　　）年以上相關(guān)的工作經(jīng)歷，即可獲得由國際注冊(cè)投資分析師協(xié)會(huì)授予的CⅡA稱號(hào)。
　　A．1
　　B．2
　　C．3
　　D．5
　　60．（　?。?duì)合規(guī)管理、利益沖突防范機(jī)制等提出明確要求。
　　A．《發(fā)布證券研究報(bào)告暫行規(guī)定》
　　B．《證券投資顧問業(yè)務(wù)暫行規(guī)定》
　　C．《證券、期貨投資咨詢管理暫行辦法》
　　D．《關(guān)于規(guī)范面向公眾開展的證券投資咨詢業(yè)務(wù)行為若干問題的通知》