1．馬科威茨的投資組合理論確定了風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的有效邊界與市場投資組合的關(guān)系。 （ ?。?BR>2．收入型證券組合以資本升值為目標(biāo)。（ ）
3．多個(gè)證券組合可行域的特點(diǎn)是，其左邊界必然是向左凸的曲線或直線。（ ?。?BR>4．從無風(fēng)險(xiǎn)利率出發(fā)的直線與有效邊界相切的切點(diǎn)，是能夠給投資者帶來最大效用的最優(yōu)投資組合。（ ）
5．按照投資組合理論，每個(gè)投資者持有同一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)證券組合的可行域。（ ?。?BR>6．證券市場線的斜率是市場風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。（ ?。?BR>7．根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型，每一證券的期望收益率應(yīng)等于無風(fēng)險(xiǎn)利率加上該證券由B 系數(shù)測(cè)定的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。（ ?。?BR>8．反映任意證券組合的期望收益率與市場風(fēng)險(xiǎn)水平之間均衡關(guān)系的模型是證券市場線。（ ）
9．所謂套利就是在不增加風(fēng)險(xiǎn)的情況下，能夠?qū)崿F(xiàn)正預(yù)期回報(bào)率的機(jī)會(huì)。（ ?。?BR>10．如果市場是嚴(yán)格有效的，一旦有新信息出現(xiàn)，證券價(jià)格的市場反應(yīng)會(huì)“一步到位”。（ ?。?
11．在強(qiáng)式有效市場中，投資者可以通過內(nèi)幕信息來獲益。（ ）
12．強(qiáng)式有效市場假設(shè)認(rèn)為，當(dāng)前的股票價(jià)格反映了全部信息的影響，全部信息不但包括歷史價(jià)格信息，全部公開信息，而且還包括私人信息以及未公開的內(nèi)幕信息等。 （ ?。?BR>13．有效市場理論認(rèn)為，證券在任一時(shí)點(diǎn)的價(jià)格均對(duì)所有相關(guān)信息作出了反應(yīng)，股票價(jià)格的任何變化只會(huì)由新信息引起。（ ?。?BR>14．行為金融理論認(rèn)為，市場異常現(xiàn)象是一種普遍現(xiàn)象。（ ?。?P> 考前推薦：考試難度分析 學(xué)習(xí)秘籍 各題型答題技巧 機(jī)考怎么出題 赴考指南
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