2020年初級銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試將于10月24-25日考試,目前考試官網(wǎng)的初級銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》大綱(上)內(nèi)容如下:
【考試目的】
風(fēng)險(xiǎn)管理初級考試基于國內(nèi)外監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的權(quán)威框架/體系,緊密結(jié)合國內(nèi)銀行業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理的基本實(shí)踐,定位于針對銀行機(jī)構(gòu)全員的基本認(rèn)知,特別是分支行/基層從業(yè)人員,統(tǒng)一風(fēng)險(xiǎn)管理的基本理念和術(shù)語,掌握風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)知識、風(fēng)險(xiǎn)文化、風(fēng)險(xiǎn)限額、風(fēng)險(xiǎn)偏好、三道防線等基本內(nèi)容,注重與基層實(shí)務(wù)工作相關(guān)的信用風(fēng)險(xiǎn)及操作風(fēng)險(xiǎn)。
【考試內(nèi)容】
一、風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)
(一)了解風(fēng)險(xiǎn)與收益、損失的關(guān)系,掌握商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別以及系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn);
(二)了解商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的模式、策略和作用;
(三)熟練掌握概率及概率分布、收益和風(fēng)險(xiǎn)的度量以及風(fēng)險(xiǎn)分散的數(shù)理原理。
二、風(fēng)險(xiǎn)管理體系
(一)掌握董事會及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會、監(jiān)事會、高級管理層和風(fēng)險(xiǎn)管理部門在風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu)中的職責(zé);
(二)理解并掌握風(fēng)險(xiǎn)文化、偏好和限額管理;
(三)掌握風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程;
(四)熟悉風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)加總與IT系統(tǒng)建設(shè);
(五)熟悉內(nèi)部控制與內(nèi)部審計(jì)的內(nèi)容及作用。
三、資本管理
(一)掌握資本定義、功能以及資本管理和風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系;
(二)熟悉資本分類、監(jiān)管資本構(gòu)成以及資本扣除項(xiàng);
(三)熟練掌握資本充足率計(jì)算和監(jiān)管要求、資本充足率影響因素和管理策略、儲備資本要求和逆周期資本要求、系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求以及第二支柱資本要求;
(四)熟練掌握杠桿率要求的提出背景、杠桿率指標(biāo)的計(jì)算、杠桿率指標(biāo)的優(yōu)點(diǎn)以及系統(tǒng)重要性銀行杠桿率緩沖要求。
四、信用風(fēng)險(xiǎn)管理
(一)掌握單一法人客戶、集團(tuán)法人客戶、個人客戶和貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)識別要點(diǎn);
(二)了解信用風(fēng)險(xiǎn)評估和計(jì)量的發(fā)展歷程、基于內(nèi)部評級的方法以及信用風(fēng)險(xiǎn)組合的計(jì)量;
(三)掌握信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測、預(yù)警和報(bào)告的方法及內(nèi)容;
(四)掌握信用風(fēng)險(xiǎn)限額管理、關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的信用風(fēng)險(xiǎn)控制和緩釋方法;
(五)掌握貸款損失準(zhǔn)備管理與不良資產(chǎn)處置方法。