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2024年銀行從業(yè)初級《風險管理》數(shù)字考點

2024年初級銀行從業(yè)《風險管理》數(shù)字考點

1、全球系統(tǒng)重要性銀行分組及附加資本要求

組別 附加資本要求（%） 2023 年全球系統(tǒng)重要性銀行名單

5 3.5 空缺

4 2.5 摩根大通

3 2.0 美國銀行、花旗集團、匯豐銀行

2 1.5 中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、巴克萊銀行、法國巴黎銀行、中國建設銀行、德意志銀

行、高盛集團、中國工商銀行、三菱東京UFG銀行、瑞銀集團

1 1.0

交通銀行、紐約梅隆銀行、法國 BPCE銀行集團、法國農(nóng)業(yè)信貸集團、荷蘭國際集團

、日本瑞穗金融集團、摩根士丹利、加拿大皇家銀行、西班牙桑坦德銀行、法國興

業(yè)銀行、渣打銀行、美國道富銀行、三井住友金融集團、多倫多道明銀行、富國銀

行

2、20世紀60年代以前，商業(yè)銀行的風險管理主要側(cè)重于資產(chǎn)業(yè)務的風險管理，強調(diào)保持商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動

性。

3、哈里·馬柯維茨20世紀50年代提出的不確定條件下的投資組合理論，成為現(xiàn)代風險管理的重要基石。

4、威廉·夏普等在1964年提出的資本資產(chǎn)定價模型（CAPM），揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風險溢價、系統(tǒng)性

風險和非系統(tǒng)性風險的定量關系，為現(xiàn)代風險管理提供了重要的理論基礎。

5、2021年6月，銀監(jiān)會印發(fā)了《商業(yè)銀行公司治理指引》，吸收借鑒了國際上關于公司治理的一些良好做法，

明確了各治理主體的職責，強化了治理機制運行的規(guī)范性，對加強風險管理與內(nèi)部控制及內(nèi)外部審計做了專門規(guī)

定。

6、自20世紀90年代以來，基于風險管理的專業(yè)化分工，以及完善業(yè)務經(jīng)營與風險管理的有效制衡、自我約束

機制的需要，國際銀行業(yè)相繼啟動了風險管理組織架構(gòu)重建工作。

7、二級資本工具的合格標準【數(shù)字相關】

（1）原始期限不低于5年，并且不得含有利率跳升機制及其他贖回激勵。

（2）自發(fā)行之日起，至少5年后方可由發(fā)行銀行贖回，但發(fā)行銀行不得形成贖回權(quán)將被行使的預期，且行使贖

回權(quán)必須得到國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)的事先批準。

8、《商業(yè)銀行資本管理辦法》明確提出了四個層次的監(jiān)管資本要求。