二、不定項(xiàng)選擇題
1.巴塞爾委員會(huì)在《有效銀行監(jiān)管的核心原則》中，要求銀行監(jiān)管者可以視檢查人員資源狀況，全部或部分地使用外部審計(jì)師對(duì)商業(yè)銀行實(shí)施檢查，其達(dá)到的目的包括（ ）。
A.評(píng)估其從商業(yè)銀行收到報(bào)告的精確性
B.評(píng)價(jià)商業(yè)銀行總體經(jīng)營(yíng)情況
C.評(píng)價(jià)商業(yè)銀行各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度
D.評(píng)價(jià)銀行各項(xiàng)資產(chǎn)組合的質(zhì)量和準(zhǔn)備金的充足程度E.評(píng)價(jià)管理層的能力
2.我國(guó)銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)逐步從合規(guī)監(jiān)管向風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的方向轉(zhuǎn)變，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是重點(diǎn)關(guān)注銀行的（ ），檢查和評(píng)價(jià)涉及銀行業(yè)務(wù)的各個(gè)方面，是一種全面、動(dòng)態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。
A.業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 
B.內(nèi)部控制
C.風(fēng)險(xiǎn)管理水平 
D.盈利能力E.可持續(xù)發(fā)展
3.驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的常用方法有（ ）。
A.ROC曲線與A值 
B.二項(xiàng)分布檢驗(yàn)
C.CP模型 
D.貝葉斯錯(cuò)誤率
E.CAP曲線與AR值
4."9.11"事件給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失，為應(yīng)對(duì)此類事件，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)注意（ ）。
A.災(zāi)難備份 
B.強(qiáng)制員工休假
C.審慎選擇經(jīng)營(yíng)地地址
D.購(gòu)買保險(xiǎn)
E.制定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案
5.內(nèi)部控制是由企業(yè)董事會(huì)、管理層以及其他有關(guān)人員實(shí)現(xiàn)的，為了在一定程度上保證企業(yè)有效運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)以點(diǎn)及行為守法合規(guī)而設(shè)定的過(guò)程，是商業(yè)銀行有效防范風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線。監(jiān)管部門對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的內(nèi)容主要包括（ ）。
A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估評(píng)價(jià) 
B.內(nèi)部控制措施評(píng)價(jià)
C.監(jiān)督與糾正正 
D.信息交流與反饋評(píng)價(jià)
E.內(nèi)部控制環(huán)境的評(píng)價(jià)
6.監(jiān)管部門所關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況和銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況。對(duì)銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況的監(jiān)管具體包括（ ）。
A.建立銀行風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)價(jià)和預(yù)警機(jī)制，建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系
B.建立商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理匯報(bào)機(jī)制
C.建立高風(fēng)險(xiǎn)銀行業(yè)余金融機(jī)構(gòu)的判斷和救助體系
D.建立對(duì)支付危機(jī)的處置體系
E.建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)退出機(jī)制及金融安全網(wǎng)
7.下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有（ ）。
A.當(dāng)久期缺口為正正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，銀行凈值將增加
B.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，銀行凈值將減少
C.當(dāng)久期缺口為零時(shí)，銀行凈值不受利率風(fēng)險(xiǎn)的影響
D.久期缺口的絕對(duì)值越小，銀行對(duì)利率的變化越敏感
E.久期缺口的絕對(duì)值越小，銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露量越大
8.常用的信用衍生工具包括（ ）。
A.總收益互換 
B.信用貸款
C.信用聯(lián)動(dòng)票據(jù) 
D.信用違約互換
E.信用價(jià)差衍生產(chǎn)品
9.外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)包括（ ）。
A.外部欺詐／盜竊 
B.洗錢
C.內(nèi)部欺詐 
D.違反系統(tǒng)安全
E監(jiān)管規(guī)定
10.下列說(shuō)法正確的是（ ）。
A.信用風(fēng)險(xiǎn)又被稱為違約風(fēng)險(xiǎn) 
B.信用風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為是最復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類
C.違約風(fēng)險(xiǎn)只針對(duì)企業(yè)而言 
D.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征E.違約風(fēng)險(xiǎn)不只針對(duì)企業(yè)而言
11.下列關(guān)于VaR的說(shuō)法，正確的是（ ）。
A.均值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失
B.均值VaR度最的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失
C.零值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失
D.零值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失
E.VaR只用作市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)控
12.下列屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式的是（ ）。
A.內(nèi)部欺詐 
B.實(shí)物資產(chǎn)損壞
C.業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈 
D.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法
E.貸款未收回
13.與信用風(fēng)險(xiǎn)相比，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有（ ）特點(diǎn)。
A.數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì) 
B.易于計(jì)量
C.技術(shù)手段多樣化 
D.金融產(chǎn)品種類豐富E.計(jì)量便于統(tǒng)一
14.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的基本特征有（ ）。
A.發(fā)生在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中
B.發(fā)生在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中
C.只有政府和商業(yè)銀行可能遭受國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的損失
D.不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個(gè)人，都有可能遭受國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的損失
E.受行業(yè)影響較大
15.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的特征是（ ）。
A.不確定性 
B.損益性
C.可能性 
D.擴(kuò)散性
E.非擴(kuò)散性
16.商業(yè)銀行通常是采用（ ）的方式來(lái)應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失。
A.提取損失準(zhǔn)備金 
B.沖減利潤(rùn)
C.分散 
D.轉(zhuǎn)移
E.規(guī)避
17.《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行以安全性、流動(dòng)性、效益性為經(jīng)營(yíng)原則，實(shí)行（ ）。
A.自主經(jīng)營(yíng) 
B.自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)
C.自負(fù)盈虧 
D.自我約束
E.自我發(fā)展
18.決定商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)承受能力的是（ ）。
A.資本金規(guī)模 
B.風(fēng)險(xiǎn)管理水平
C.資產(chǎn)管理 
D.負(fù)債管理
E.資產(chǎn)負(fù)債管理
19.依照金融體系的變遷和金融實(shí)踐的發(fā)展過(guò)程，國(guó)外商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理大體經(jīng)歷四種風(fēng)險(xiǎn)管理模式的發(fā)展階段，即（ ）。
A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理階段 
B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段
C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段 
D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理階段
E.安全管理階段
20.按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍、事故、結(jié)果，可將風(fēng)險(xiǎn)劃分為（ ）。
A.純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn) 
B.可管理風(fēng)險(xiǎn)和不可管理風(fēng)險(xiǎn)
C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 
D.可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)
E.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)

備戰(zhàn)：
2010年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理考前沖刺攻略
2010年下半年銀行從業(yè)資格考試沖刺專題

攻略：
2010年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)關(guān)沖刺試題匯總
2010銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》終極預(yù)測(cè)題匯總

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