一、單項選擇題
1.下列關(guān)于金融風(fēng)險造成的損失的說法，錯誤的是（ ）。
A.金融風(fēng)險可能造成的損失可以分為三種：預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失
B.商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失
C.商業(yè)銀行通常用存款來應(yīng)對非預(yù)期損失
D.商業(yè)銀行時于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險手段來轉(zhuǎn)移
2.現(xiàn)代金融理論的發(fā)展和新的風(fēng)險評估技術(shù)為風(fēng)險管理提供了有力的支持，下列關(guān)于現(xiàn)代金融理論和風(fēng)險評估技術(shù)盼說法，錯誤的是（ ）。
A.1990年諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎得主哈瑞。馬柯維茨于20世紀(jì)50年代提出的不確定條件下的證券組合理論是現(xiàn)代風(fēng)險分散化思想的重要基石
B.威廉。夏普在1964年的論文中提出了資本資產(chǎn)定價模型（CAPM），揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險溢價、系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險的定景關(guān)系
C.1973年，費雪。布萊克、麥隆。舒爾茨、羅伯特。默頓成功推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價的一般模型
D.《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應(yīng)用VaR方法計量信用風(fēng)險
3.全面風(fēng)險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是（ ）。
A.企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模 
B.企業(yè)的目標(biāo)
C.全面風(fēng)險鋝理要素 
D.企業(yè)的各個層級
4.下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，正確的是（ ）。
A.對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源
B.信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中
C.衍生產(chǎn)品由于信用風(fēng)險造成的損失不大，潛在風(fēng)險可以忽略不計
D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失
5.下列關(guān)于流動性風(fēng)險的說法，錯誤的是（ ）。
A.流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風(fēng)險
B.流動性風(fēng)險包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險和負債流動性風(fēng)險
C.流動性風(fēng)險對商業(yè)銀行來說，指商業(yè)銀行無力為負債的減少和／或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險
D.大量存款人的擠兌行為可能會能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風(fēng)險
6.下列關(guān)于國家風(fēng)險的說法，正確的是（ ）。
A.國家風(fēng)險可以分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟風(fēng)險
B.在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動也存在國家風(fēng)險
C.在國際金融活動中，個人不會遭受到國家風(fēng)險所帶來的損失
D.國家風(fēng)險通常是由債權(quán)人所在國家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍
7.缺口分析和久期分析采用的都是（ ）敏感性分析方法。
A.利率 
B.匯率
C.股票價格 
D.商品價格
8.大量存款人的擠兌行為可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（ ）危機。
A.流動性 
B.操作
C.法律 
D.戰(zhàn)略
9.下列關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法，正確的是（ ）。
A.對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險就可以通過分散化的投資完全消除
B.風(fēng)險補償是指事前（損失發(fā)生以前）對風(fēng)險承擔(dān)的價格補償
C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移是管理利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險非常有效的辦法
D.風(fēng)險規(guī)避可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移
10.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率（RAROC）的計算公式是（ ）。
A.RAROC=（收益一預(yù)期損失）÷非預(yù)期損失
B.RAROC=（收益一非預(yù)期損失）÷預(yù)期損失
C.RAROC=（非預(yù)期收益一預(yù)期收益）÷收益
D.RAROC=（預(yù)期損失一非預(yù)期損失）÷收益
11.對于操作風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計算方法不包括（ ）。
A.標(biāo)準(zhǔn)法 
B.基本指標(biāo)法
C.內(nèi)部模型法 
D.高級計量法
12.下列關(guān)于收益計量的說法，正確的是（ ）。
A.卡H對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量
B.資產(chǎn)多個時期的對數(shù)收益率等于其各個時期對數(shù)收益率之和
C.資產(chǎn)多個時期的百分比收益率等于其各時期百分比收益率之和
D.盯分比收益是絕對收益
13.下列關(guān)于二資本的說法，正確的是（ ）。
A.經(jīng)濟資本也就是賬面資本
B.會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本
C.經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資金
D.監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風(fēng)險水平的資本
14.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式經(jīng)歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是（ ）。
A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理，強調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性
B.負債風(fēng)險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負債變?yōu)楸粍迂搨?
C.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段，重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制
D.全面風(fēng)險管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理
15.下列關(guān)于結(jié)算風(fēng)險的說法，不正確的是（ ）。
A.結(jié)算風(fēng)險是信用風(fēng)險的一種
B.結(jié)算風(fēng)險在外匯交易中不常出現(xiàn)
C.赫斯塔特銀行的破產(chǎn)產(chǎn)生大量結(jié)算風(fēng)險
D.結(jié)算風(fēng)險是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險
16.下列降低風(fēng)險的方法中，（ ）只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險。
A.風(fēng)險分散 
B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移
C.保險轉(zhuǎn)移 
D.非保險轉(zhuǎn)移
17.假定股票市場一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對應(yīng)的概率和收益率如下表所示：概率0.05   0.20   0.15    0.25    0.35
收益率50％   15％   -l0％    -25％   40％
則一年后投資股票市場的預(yù)期收益率為（ ）％。
A.18.25 
B.27.25 
C.1 1.25 
D.11.75 
18.我國對商業(yè)銀行資本充足率的計算依據(jù)2004年銀監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》。
它以l988年資本協(xié)議為基礎(chǔ)，按照審慎的原則確定了商業(yè)銀行資本充足率計算方法。商業(yè)銀行資本充足率不得低于8％，核心資本充足率不得低于4％。資本充足率的計算公式為（ ）。
A.資本充足率=（資本一扣除項）÷（操作風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場風(fēng)險資本要求）
B.資本充足率=資本÷（信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+8×市場風(fēng)險資本要求）
C.資本充足率=（資本一扣除項）÷（信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+8×市場風(fēng)險資本要求）
D.資本充足率=（資本一扣除項）÷（信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場風(fēng)險資本要求）
19.（ ）是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風(fēng)險管哩理念、哲學(xué)和價值觀，通過商業(yè)銀行的風(fēng)險管理戰(zhàn)略、風(fēng)險管理制度以及廣大員工的風(fēng)險管理行為表現(xiàn)出來的一種企業(yè)文化。
A.內(nèi)部控制制度 
B.公司治理
C.風(fēng)險文化 
D.戰(zhàn)略管理
20.內(nèi)部審計的主要內(nèi)容不包括（ ）。
A.風(fēng)險狀況及風(fēng)險識別、計量、監(jiān)控程序的適用性和有效性
B.會計記錄和財務(wù)報告的準(zhǔn)確性和可靠性
C.內(nèi)部控制的健全性和有效性
D.適時修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程使其符合法律和監(jiān)管要求

備戰(zhàn)：
2010年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理考前沖刺攻略
2010年下半年銀行從業(yè)資格考試沖刺專題

攻略：
2010年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理過關(guān)沖刺試題匯總
2010銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》終極預(yù)測題匯總

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