1. 違約概率與違約頻率通常情況下是不相等的，兩者之間的對比分析是事前分析的一項重要內(nèi)容。（）
2. 使用專家判斷法、信用評分法、違約概率模型分析都能夠直接估計出客戶的違約概率。（）
3. Credit Monitor模型認(rèn)為，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權(quán)。（）
4. Risk Calc模型的核心是通過嚴(yán)格的步驟從客戶信息中選擇出最能預(yù)測違約的一組變量，經(jīng)過適當(dāng)變換后運用Logit／Probit回歸技術(shù)預(yù)測客戶的違約頻率。（）
5. 壓力測試只能評估商業(yè)銀行在盈利性方面承受壓力的能力。（）
6. 風(fēng)險預(yù)警可以根據(jù)運作機制將風(fēng)險預(yù)警方法分為黑色預(yù)警法、藍(lán)色預(yù)警法和橙色預(yù)警法。（）
7. 貸款實際計提準(zhǔn)備指商業(yè)銀行根據(jù)貸款預(yù)計損失而實際計提的準(zhǔn)備。 （）
8. 一個債務(wù)人只能擁有一個債項評級。 （）
9. 商業(yè)銀行對企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)是指：品德、資本、還款能力、抵押和經(jīng)營環(huán)境。（）
10. 在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人貸款期違約概率與0．03％中的較高者。 （）
11. Credit Monitor模型認(rèn)為，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權(quán)。 （）
相關(guān)推薦：
2011銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》必做100道題
2011銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》精講班習(xí)題匯總
2011銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》標(biāo)準(zhǔn)模擬題
