第三章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理

一、單項(xiàng)選擇題
1. 按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為（） 。
A.公共客戶和私人客戶
B.法人客戶和個(gè)人客戶
C.單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶
D.企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶
2. 資產(chǎn)凈利率的計(jì)算公式是（） 。
A.資產(chǎn)凈利率=凈利潤(rùn)／[（期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額）／2]×100％
B.資產(chǎn)凈利率=[（銷售收入— 銷售成本）／銷售收入]×100％
C.資產(chǎn)凈利率=（凈利潤(rùn)／平均總資產(chǎn)）×100％
D.資產(chǎn)凈利率=（凈利潤(rùn)／銷售收入）×100％
3. 某公司2008年銷售收入為l億元，銷售成本為8000萬元。2008年期初存貨為450萬元，2008年期末存貨為550萬元，則該公司2008年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為（） 天。
A.13．0
B.15．0
C.19．8
D.22．5
4. 假定某企業(yè)2008年的銷售成本為50萬元，銷售收入為1 00萬元，年初資產(chǎn)總額為1 70萬元，年底資產(chǎn)總額為1 90萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為（） 。
A.47％
B.56％
C.63％
D.79％
5. 假定某企業(yè)2008年的稅后收益為50萬元，支出的利息費(fèi)用為20萬元，其所得稅稅率為35％，且該年度其平均資產(chǎn)總額為l 80萬元，則其資產(chǎn)回報(bào)率（ROA）約為（） 。
A.33％
B.35％
C.37％
D.41％
6. 某公司2008年末流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)2000萬元，其中存貨500萬元，應(yīng)收賬款400萬元，流動(dòng)負(fù)債合計(jì)1 600萬元，則該公司2008年速動(dòng)比率為（） 。
A.0．79
B.0．94
C.1．45
D.1．86
7. 在現(xiàn)金流量的分析中，首先分析的是（） 。
A.融資活動(dòng)的現(xiàn)金流
B.投資活動(dòng)的現(xiàn)金流
C.經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流
D.消費(fèi)活動(dòng)的現(xiàn)金流
8. 在對(duì)貸款保證人進(jìn)行的分析中，下列各項(xiàng)屬于考察范圍的是（）。
A.保證人的關(guān)聯(lián)方
B.保證人的行業(yè)地位
C.保證人的保證意愿
D.保證人的貸款規(guī)模
9. 下列擔(dān)保形式主要用于保管合同、運(yùn)輸合同。加工承攬合同等主合同的是（） 。
A.保證
B.抵押
C.質(zhì)押
D.留置
10. 下列關(guān)于留置的說法，不正確的是（）。
A.留置這一擔(dān)保形式主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同等主合同
B.留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費(fèi)用和實(shí)現(xiàn)留置權(quán)的費(fèi)用
C.留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動(dòng)產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人須經(jīng)法院判決后方可以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣、變賣該財(cái)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償
D.留置是為了維護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔(dān)保形式
11. 關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)（） 之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利和義務(wù)的事項(xiàng)安排。
A.控股股東
B.高級(jí)管理層
C.關(guān)聯(lián)方
D.董事會(huì)成員
12. （） 是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
A.信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
B.信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
C.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控
D.信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
13. 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的銀行必須建立二維的評(píng)級(jí)系統(tǒng)，其中第一維是借款人評(píng)級(jí)，第二維是（）。
A.債務(wù)人評(píng)級(jí)
B.債項(xiàng)評(píng)級(jí)
C.不良貸款評(píng)級(jí)
D.貸款評(píng)級(jí)
14. 客戶信用評(píng)級(jí)中，違約概率的估計(jì)包括哪兩個(gè)層面?（）
A.單一借款人的違約概率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率
B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項(xiàng)的違約頻率
C.某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項(xiàng)的違約概率
D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約頻率
15. 客戶信用評(píng)級(jí)的發(fā)展過程是（） 。
A.違約概率模型—專家判斷法—信用評(píng)分法
B.信用風(fēng)險(xiǎn)模型—專家判斷法—違約概率模型
C.專家判斷法—信用評(píng)分法—違約概率模型
D.專家判斷法—違約概率模型—信用評(píng)分法
16. 信用評(píng)分模型的關(guān)鍵在于（） 。
A.辨別分析技術(shù)的運(yùn)用
B.借款人特征變量的當(dāng)前市場(chǎng)數(shù)據(jù)的搜集
C.借款人特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定
D.單一借款人違約概率及同一信用等級(jí)下所有借款人的違約概率的確定
17. 下列關(guān)于信用評(píng)分模型的說法，不正確的是（） 。
A.信用評(píng)分模型是建立在對(duì)歷史數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上的
B.信用評(píng)分模型可以給出客戶信用風(fēng)險(xiǎn)水平的分?jǐn)?shù)
C.信用評(píng)分模型可以提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值
D.由于歷史數(shù)據(jù)更新速度較慢，信用評(píng)分模型使用的回歸方程中各特征變量的權(quán)重在一定時(shí)間內(nèi)保持不變，從而無法及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化
18. 某公司2006年稅前凈利潤(rùn)為8 000萬元人民幣，利息費(fèi)用為4 000萬元人民幣，則該公司的利息保障倍數(shù)為（） 。
A.1
B.2
C.3
D.4
19. 在客戶信用評(píng)級(jí)中,由個(gè)人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成,針對(duì)企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是（） 。
A.5Cs系統(tǒng)
B.5Ps系統(tǒng)
C.CAMEL分析系統(tǒng)
D.5Rs系統(tǒng)
20. 下列各項(xiàng)不屬于債項(xiàng)特定風(fēng)險(xiǎn)因素的是（） 。
A.抵押
B.質(zhì)押
C.優(yōu)先性
D.產(chǎn)品類別
21. 影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于（） 。
A.項(xiàng)目因素
B.公司因素
C.行業(yè)因素
D.宏觀經(jīng)濟(jì)因素
22. 根據(jù)正常貸款遷徙率的計(jì)算公式，在其他條件不變的情況下，下列說法錯(cuò)誤的是（） 。
A.期初正常類貸款余額越多，正常貸款遷徙率越低
B.期初正常類貸款期間減少金額越多，正常貸款遷徙率越低
C.期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高
D.期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高
23. 死亡率模型是根據(jù)貸款或債券的歷史違約數(shù)據(jù)，計(jì)算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級(jí)的貸款或債券的違約概率，即死亡率，通常分為邊際死亡率和累計(jì)死亡率。根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款。從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0．17％、0．60％、0．60％,則3年的累計(jì)死亡率為（） 。
A.0．17％
B.0．77％
C.1．36％
D.2. 32％
24. 下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》及信用風(fēng)險(xiǎn)量化的說法，不正確的是（） 。
A.提出了信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的兩大類方法：標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)法
B.明確最低資本充足率覆蓋了信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)三大主要風(fēng)險(xiǎn)來源
C.外部評(píng)級(jí)法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的用于外部監(jiān)管的計(jì)算資本充足率的方法
D.構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場(chǎng)約束三大支柱
25. 下列關(guān)于內(nèi)部評(píng)級(jí)法的說法,不正確的是（） 。
A.可以分為初級(jí)法和高級(jí)法兩種
B.初級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶評(píng)級(jí)估計(jì)每一等級(jí)客戶違約概率，其他風(fēng)險(xiǎn)要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計(jì)值
C.高級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身二維評(píng)級(jí)體系自行估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、期限
D.商業(yè)銀行可以選擇初級(jí)法評(píng)估零售暴露，自行估計(jì)違約概率，違約損失率采用監(jiān)管當(dāng)局的估計(jì)值
26. 在我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系中，藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重于（） 。
A.定性分析法
B.定量分析法
C.定性和定量相結(jié)合的分析法
D.層次分析法
27. 在針對(duì)單個(gè)客戶進(jìn)行限額管理時(shí)，關(guān)鍵需要計(jì)算客戶的（） 。
A.最高債務(wù)承受能力
B.最低債務(wù)承受能力
C.平均債務(wù)承受能力
D.長(zhǎng)期債務(wù)承受能力
28. 某企業(yè)2006年銷售收入1O億元人民幣，銷售凈利率為14％，2006年初所有者權(quán)益為39億元人民幣,2006年末所有者權(quán)益 為45億元人民幣，則該企業(yè)2006年凈資產(chǎn)收益率為（） 。
A.3．00％
B.3．11％
C.3．33％
D.3．58％
29. 多種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型被廣泛應(yīng)用于國(guó)際銀行業(yè)中,其中（） 直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化,然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化,得出模型的一系列參數(shù)值。
A.CreditMetfiCs模型
B.Credit Ponfolio View模型
C.Credit Risk+模型
D.Credit Monitor模型
30. 某銀行2006年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為1 100億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為80％。則貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備為（）億元。
A.880
B.1 375
C.1 100
D.1 000
31. 某企業(yè)2006年凈利潤(rùn)為0．5億元人民幣,2005年末總資產(chǎn)為10億元人民幣．2006年末總資產(chǎn)為l5億元人民幣，該企業(yè)2006年的總資產(chǎn)收益率為（） 。
A.5．00％
B.4．00％
C.3．33％
D.3．00％
32. 某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300億元，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)總額為200億元，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口為230億元．預(yù)期損失為4億元。則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為（） 。
A.1．33％
B.1．74％
C.2．00％
D.3．08％
33. 下列關(guān)于紅色預(yù)警法的說法，不正確的是（） 。
A.是一種定性分析的方法
B.要對(duì)影響警素變動(dòng)的有利因素與不利因素進(jìn)行全面分析
C.要進(jìn)行不同時(shí)期的對(duì)比分析
D.要結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)分析專家的直覺和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行預(yù)警
34. 下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的說法，正確的是（） 。
A.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是一個(gè)靜態(tài)的過程
B.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)不包括對(duì)已發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析
C.當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后進(jìn)行事后處理，比在貸后管理過程中監(jiān)測(cè)到風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行補(bǔ)救對(duì)降低風(fēng)險(xiǎn)損失的貢獻(xiàn)高
D.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)要跟蹤已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)在整個(gè)授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況
35. 某銀行2006年初次級(jí)類貸款余額為1000億元，其中在2006年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初次級(jí)類貸款期間因回收減少了200億元。則次級(jí)類貸款遷徙率為（） 。
A.20．0％
B.60．0％
C.75．0％
D.100．0％

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