1. 下列關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說法，正確的有（）。
A.遠(yuǎn)期合約允許投資者在不確定的未來時間購買或出售某項資產(chǎn)
B.期貨合約允許投資者按不確定的價格購買或出售某項資產(chǎn)
C.遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的，期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的
D.遠(yuǎn)期合約一般通過金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手的違約風(fēng)險，而期貨合約一般在交易所交易，由交易所承擔(dān)違約風(fēng)險
E.遠(yuǎn)期合約的流動性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動性較好，合約可以在到期前隨時平倉
2. 下列關(guān)于久期的說法，正確的有（）。
A.久期也稱持續(xù)期
B.久期是對金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量
C.久期的數(shù)學(xué)公式為dP／dy=D×P／（1+Y）
D.久期是以未來收益的現(xiàn)值為權(quán)數(shù)計算的現(xiàn)金流平均到期時間
E.某一金融工具的久期等于金融工具各期現(xiàn)金流發(fā)生的相應(yīng)時間乘以各期現(xiàn)值與金融工具現(xiàn)值的商
3. 下列關(guān)于單一貨幣敞口頭寸的計算公式，正確的有（）。
A.敞口頭寸=即期凈敞口頭寸+遠(yuǎn)期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸+其他
B.即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)-即期負(fù)債
C.即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)+即期負(fù)債
D.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸=遠(yuǎn)期賣出-遠(yuǎn)期買入
E.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸=遠(yuǎn)期買入-遠(yuǎn)期賣出
4. 下列銀行活動中，存在匯率風(fēng)險的有（）。
A.為客戶提供外匯即期交易
B.為客戶提供外匯遠(yuǎn)期交易
C.為客戶提供外匯期貨交易
D.進(jìn)行自營外匯交易
E.吸收外幣存款
5. 市場風(fēng)險是指因市場價格的不利變動而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險，其中的市場價格包括（）。
A.利率
B.匯率
C.工資率
D.股票價格
E.商品價格
6. 下列關(guān)于計算VaR值參數(shù)選擇的說法，正確的有（）。
A.如果模型是用來決定與風(fēng)險相對應(yīng)的資本，置信水平就應(yīng)該取高
B.如果模型用于銀行內(nèi)部風(fēng)險度量或不同市場風(fēng)險的比較，置信水平的選取就并不重要
C.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性
D.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，資產(chǎn)組合變動頻繁，則時間間隔應(yīng)該長
E.如果模型的使用者是監(jiān)管者，時間間隔應(yīng)該短
7. 下列關(guān)于計算VaR值的歷史模擬法的說法，正確的有（）。
A.考慮了“肥尾”現(xiàn)象
B.不能度量非線性金融工具的風(fēng)險
C.通過歷史數(shù)據(jù)構(gòu)造收益率分布，不依賴特定的定價模型
D.風(fēng)險度量的結(jié)果受制于歷史周期的長度
E.在度量較為龐大且結(jié)構(gòu)復(fù)雜的資產(chǎn)組合風(fēng)險時，工作量分繁重
8. 下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有（）。
A.當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率下降，銀行的市場價值將增加
B.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，如果市場利率下降，銀行的市場價值將減少
C.當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率上升，銀行的市場價值將減少
D.久期缺口的絕對值越小，銀行對利率的變化越敏感
E.久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風(fēng)險暴露量越大
9. 遠(yuǎn)期凈敞口頭寸中的遠(yuǎn)期合約包括（）。
A.遠(yuǎn)期外匯合約
B.外匯期貨合約
C.未到交割日的現(xiàn)貨合約
D.已到交割日但尚未結(jié)算的現(xiàn)貨合約
E.外匯期權(quán)合約
10. 一般來說，收益率曲線（）。
A.形狀反映了長短期收益率之間的關(guān)系
B.是市場對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷
C.是對未來經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期的結(jié)果
D.是對未來通貨膨脹預(yù)期的結(jié)果
E.是對未來資本回報率預(yù)期的結(jié)果
11. 下列選項中，屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險控制手段的有（）。
A.壓力測試
B.交易限額管理
C.風(fēng)險限額管理
D.止損限額管理
E.市場風(fēng)險對沖
12. 下列關(guān)于金融期貨的說法，正確的有（）。
A.利率期貨包括以長期國債為標(biāo)的的長期利率期貨
B.貨幣期貨交易目的包括規(guī)避匯率風(fēng)險
C.股指期貨是指以股票為標(biāo)的的期貨合約
D.股指期貨不涉及股票本身的交割
E.股指期貨以現(xiàn)金清算的形式進(jìn)行交割
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